如何使用 ATR 指标

Admiral Markets

J. Welles Wilder 是最知名的技术分析师之一,他首先详细介绍了使用波动性作为交易指标。在他 1978 年出版的《技术交易方法新观念》一书中,他介绍了现代技术分析的许多基石,包括相对强弱指数 (RSI)、抛物线 SAR 指标 (PSAR) 和平均真实波动范围指标 (或 ATR 指标)。但是什么是平均真实波动范围?

在本文中,我们将解释平均真实波动范围指标是什么,它衡量什么以及如何在 MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 的交易中使用 ATR 指标。我们还将了解如何将平均真实波动范围指标用作交易系统的一部分。

什么是平均真实波动范围指标 (ATR)?

平均真实波动范围指标衡量市场内的波动性。但是 ATR 指标是如何做到这一点的呢?

Wilder 在研究大宗商品市场时开发了他的指标,并意识到仅通过观察当天的交易范围来衡量波动性过于简单。相反,他认为,为了给一个时间段内的波动性提供一个准确的数字,需要将前一个交易日的收盘价与当前的最高价和最低价一起考虑。

因此,他将真实波动范围定义为以下三个值中的最大值:⬇️

  • 当前高点和当前低点之间的距离
  • 前收盘价与当前高点之间的距离
  • 前收盘价与当前低点之间的距离

然后 Wilder 建议在几天内取这个值的平均值,以便提供一个有意义的波动率表示。从逻辑上讲,他称之为平均真实波动范围。

本质上,平均真实波动范围是真实范围在预定时间段内的移动平均值。

幸运的是,使用 MT4 或 MT5 的交易者无需担心计算平均真实范围公式,因为两个交易平台都会立即为您执行计算。接下来,我们将看看如何在 MT4 和 MT5 中使用 ATR 指标。

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如何使用 ATR 指标 MT4 和 MT5

当您安装 MT4 和 MT5 时,平均真实波动范围指标随附标准指标包,这意味着您无需执行单独的 ATR 指标下载。

在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 中,您都可以在屏幕左侧“导航器”窗口的“指标”部分找到平均真实波动范围指标,如下所示。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – ATR 指标设置

当您将平均真实波动范围指标添加到价格图表时,您将看到 ATR 指标设置窗口。您需要担心的唯一变量是“周期”。

这是 MT4 或 MT5 计算平均真实波动范围的周期数。如上面 ATR 指标设置的屏幕截图所示,MT4 和 MT5 的默认值都是 14,这是交易者开始的良好起点。一旦您更熟悉 ATR 指标,您可能希望使用不同的时间段进行试验,以找出最适合您的时间段。

单击“确定”后,显示平均真实波动范围指标的图表将出现在您的主价格图表下方。这显示在下面的每小时 GBP/USD 图表中,应用了 14 周期 ATR 指标:

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H1 图表。日期范围:2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 26 日。拍摄日期:2022 年 7 月 26 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

上面 ATR 指标图表上的峰值显示交易时间波动较大,而谷值显示波动较小的时间段。将光标悬停在折线图上将为您提供该特定时间点平均真实波动范围的准确值。

如何在交易中使用 ATR 指标

正如我们之前提到的,平均真实波动范围指标衡量市场的波动程度。通常情况下,交易者会误解这到底是什么意思,将波动性与动量混淆。

与动量不同,波动性并不能告诉我们趋势的强度,也不能告诉我们它的方向。相反,它告诉我们价格在平均价格附近波动了多少。

? 那么,平均真实波动范围在交易中是用来做什么的?

ATR 指标最常见的用途之一是帮助交易者下止损单。例如,如果平均真实波动范围指标显示当前波动水平较低,交易者可能会选择设置更严格的止损

相反,当波动性很高时,交易者可能会考虑将止损设置在进入水平更远的位置。这是因为,当波动性很高时,交易者会预期更大的价格变动。因此,在波动的市场中,太紧的止损可能会过早地被激活。

最后的想法:ATR 指标交易

ATR 指标最初是为商品设计的,但今天它被广泛应用于股票和外汇市场,是目前最流行的波动指标之一。

由于平均真实波动范围指标不衡量方向并且仅考虑范围的大小,因此它作为生成交易信号的手段的用途有限。但是,它是一个有用的工具,可以提供有关市场可能变动多少的想法。这反过来又会为关键的交易决策提供信息,例如止损设置。

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