交易中的简单移动平均线☪它是什么以及如何使用

三月 19, 2021 15:22 UTC

许多交易策略都围绕着“趋势是您的朋友”这一说法,并在出现新趋势的可能性高于平均水平时建议进入信号。关键是一旦趋势形成就要坚持下去,并在市场转向之前退出。这种趋势可以通过移动平均线来识别。

simple moving average trading

这篇关于移动平均线(MA)和简单移动平均线MT4指标的综合文章解释了:

我们还将说明该指标的其他用途,例如检测价格波动的噪音。但在我们开始之前,先解释一下移动平均线是什么。

什么是移动平均线

您可以对任何随时间变化的数据集计算移动平均值,但在技术分析中,它最常用的是价格。

但什么是移动平均线?移动平均线是指在一段时间内连续计算的价格算术平均值。

名称的移动部分在这里是因为我们在每个时间段进行时都会计算一个新值,因此我们的平均值会随价格的变化而调整。

☢ 例如,我们可以使用200个交易日的移动平均值。该值是前200天价格的算术平均值。换句话说,我们把这200个收盘价加起来,然后除以200。

该值是每天计算的,丢弃数据集中最早的值,取而代之的是最近的一天。

移动平均线的作用是消除价格波动。这有助于我们超越短暂或微不足道的价格波动,而是看到市场的长期趋势。

如何用移动平均线识别趋势

它的使用适合于长期趋势的识别。

价格图表有时会使交易者感到困惑。大的市场修正会导致您失去对趋势和整体市场洞察力的跟踪。正是因为它们,交易中的移动平均线有助于保持关注。

移动平均线既有助于确定市场是否有趋势,也有助于确定市场走向。有三种情况:

⚫市场趋势→价格远离长期移动平均线

  • 看跌趋势:移动平均线下跌方向
  • 看涨趋势:移动平均线上涨方向

⚫趋势正在减弱→价格正在向长期移动平均线移动

⚫不存在趋势→价格围绕长期MA振荡

identify trends with MA

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H1-数据范围:从2020年8月24日到2020年9月8日。于2020年9月11日采取-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

关键决策区:反弹或突破

这种趋势并不是在长期交易中使用移动平均线的唯一优势。价格倾向于尊重并停留在长期移动平均线的水平。

移动平均水平是趋势延续或趋势反转的关键决策区:

⏩如果价格在长期内突破了MA,那么很可能出现反转

⏩如果价格从长期MA中缓慢反弹,价格可能会双向突破

⏩如果价格在长期内强劲反弹,这种趋势可能会继续。

长期移动平均线的价格反应无疑是要记住的宝贵信息。当然,最好同时考虑其他因素,例如高点和低点,斐波那契水平和其他指标,也最好考虑到找到一个支撑和阻力的汇合点。

融合程度越高,决策区就越重要。反过来,这意味着突破或反弹将具有更大的价值,并且可以被认为更为重要。

交易者可以例如使用日本蜡烛来交易这些突破和反弹。

Key decision zone

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H4-数据范围:2019年10月24日至2020年3月6日。摄于2020年9月14日-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

为了观察这些反弹和价格与简单移动平均线的交叉,我们建议您下载MetaTrader 5交易平台。因此,您可以使用模拟账户无风险地尝试各种指标。

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最常用的移动平均线

最常用的移动平均线是:

  • 简单移动平均线 (SMA)
  • 指数移动平均线 (EMA)

在这篇特别的文章中,我们将专注于简单的移动平均线。

▶此外,最受欢迎的长期移动平均线设置在100、150和200周期附近。

一些交易者还将斐波那契序列水平用于移动平均线,例如:89、144或233期。

话虽如此,短期和中期移动平均线也仍然很重要,但出于不同的目的。

▶短期SMA最适合用于确定动量以及支撑和阻力区域。它们的值通常在0到20之间

▶中期SMA对于评估修正和回撤目标很有用。他们的价值通常在20-100之间

当然,这种设置在不同的交易者之间可能有所不同,但这是一个普遍的经验法则

事实上,许多交易者把这三种移动平均线都加到他们的图表上:

  • 5-20个周期的移动平均线:

↳ 14最常用的SMA之一是14个周期,颜色为橙色

  • 大约20-100个周期的移动平均线

↳ 绿色50周期SMA

  • 大于100的移动平均线

↳ 200个交易日SMA红色

通过将三个移动平均线应用于图表,交易者可以更好地了解市场及其趋势变化。

most used moving averages

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H1-数据范围:从2020年8月12日到2020年9月14日。于2020年9月14日采取-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

最佳移动平均线是SMA还是EMA

正如我们已经讨论过的,可以使用不同类型的移动平均线。

最常见的两个是:

  • 简单移动平均线
  • 指数移动平均线

简单和指数移动平均线的区别在于SMA未加权 - 计算平均值时,所有数据都将被视为相同。

相反,使用EMA计算加权时,最近的数据在平均值计算中得到的权重更大。

由于移动平均线会回顾并合并过去的数据,所以它们基本上是滞后的指标。

在市场价格开始移动之后,移动平均线就会发生变化。因此,移动平均线的主要用途之一是将其视为趋势确认工具。

加权移动平均值试图通过关注最新数据来缓解滞后,假设更新后的数据在预测可能发生的情况中会更相关。

指数移动平均值将上一个数据加权,其权重会随着时间的推移呈指数下降。但是,有一个缺点,那就是它可能也无法消除价格波动。

在将SMA与EMA进行比较时,我们必须指出,一个并不仅仅是简单地好于或差于另一个,而是更多的是了解差异并使用最适合您问题要求的。

找出最适合您的最佳方法是测试两种类型的移动平均线。使用模拟交易账户可以让您尽可能多地完成这一操作,而不必冒险进行试算和错误,因为基金是虚拟的。

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什么是简单移动平均线

简单移动平均线或SMA是移动平均线的最简单形式。它是特定数量的最近数据的平均值的计算。

该值会定期重新计算,以最旧的值取而代之以该期间的最新值。

如何计算简单的移动平均线?

SMA = (n个时期的价格总和) / n

让我们使用一些示例价格来展示简单移动平均线。

假设我们想用收盘价计算10天的SMA,假设过去10天的收盘价如下表所示:

示例简单移动平均线,收盘价

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

在我们的示例中,n为10。因此,要计算我们的简单移动平均线,我们将10个收盘价相加并除以10。很简单!

👉 我们的值之和= 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

👉 SMA = 242/10 = 24.2

第二天,我们应该舍弃第一天的值,而要包括最近一天(第11天)的收盘价,因此我们将得到一个新的平均值。

因此,平均值随着时间的推移而变化,这就是其命名为“mobile”的原因。

如您所料,计算随时间变化的简单移动平均值并不是那么简单。幸运的是,移动平均指标已经包含在MetaTrader交易平台中,而无需进行额外的计算。

MetaTrader中的简单移动平均线(SMA)

移动平均线工具作为关键指标之一包含在交易平台中,这意味着您不必下载MetaTrader 4简单移动平均线指标。

您将看到在MetaTrader导航的指标 - 趋势中找到了简单移动平均指标,如下图所示:

(SMA) in MetaTrader

资料来源:MetaTrader。请记住,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

从图像中可以看到,移动平均指标为您提供了多种计算移动平均的方法。显然,对于SMA(简单移动平均线),您将不得不选择简单的方法。另一种计算方法是指数移动平均线。

您需要确定的SMA设置是``阶段'',``转换''和``应用到''的值。

简单移动平均周期

该周期与我们的简单移动平均公式中的n相同。我们要在平均值中包含多少个周期。

➡️n的值越高,移动平均线越平滑,但对价格变化的反应也越慢。

➡️n值越小,SMA线越快。它对价格变化的反应更快,但不太平稳。

我们必须找到一个足够柔滑的中间立场,以使我们能够克服短期波动,而专注于真实趋势,但这反过来又给了我们及时交易的信号。

将更快的SMA(较短的时间段)与较慢的SMA(较长的时间段)进行比较非常有用,我们将在本文的策略部分看到这一点。

简单移动平均转换

转换量是此工具上最不重要的设置。输入的值使SMA在时间上沿轴移动,正值将SMA向右移动,负值向左移动。负值滚动仅在分析历史数据时有用。

将无法显示当前周期内带有负移的简单移动平均线。您需要一个尚未发生的期间的值来填充数据集。

🔔建议使用默认值0进行启动。

应用到

“应用到”菜单显示了7个选项。这些是:

  1. Close (收盘价)
  2. Open (开盘价)
  3. High (高价)
  4. Low (低价)
  5. Median Price,(high + close)/2:平均价,即(高价+收盘价)/2
  6. Typical Price,(high + low + close)/3:典型价格,即(高价+低价+收盘价)/3
  7. Weighted Close,(high + low + close + close)/ 4:加权收盘,即(高价+低价+收盘价+收盘价)/4

默认设置在收盘时应用简单的移动平均线,这再次是一个不错的起点。经验将帮助您为SMA指标选择最佳设置。

如何交易移动平均线

简单的移动平均线通常是初学者使用的第一个指标。但是,它通常也是从图表中删除的第一个指标。

为什么会这样呢?

其中一个主要原因是,交易者认为随着图表的发展,移动平均线会滞后。的确如此,但必须指出的是,移动平均线为使用技术分析的交易者提供了许多优势 - 明显超过了负面影响。

因此,从分析中删除移动平均线是不明智的。

简而言之,外汇移动平均线策略的额外价值在于其识别趋势和时刻,充当支撑和阻力以及澄清分歧的能力。最好的选择是将所有这些结合起来。

最基本的策略就是将移动平均线与当前价格进行比较。从趋势跟踪的角度来看:

⏫看涨趋势:如果价格高于移动平均线。

⏬看跌趋势:如果价格跌破移动平均线。

当一个新的趋势形成时,我们总是会看到价格以这些方式脱离移动平均线。但是,这是一个非常基本的方法。

您应该意识到,价格通常会高于移动平均线而不会形成随后的趋势。

我们还可以通过在价格图表中添加多个外汇移动平均线指标来创建其他策略。

让我们看一下移动平均线的3种交易策略。

移动平均线交易策略

价格交叉和移动平均线

对于此移动平均线交易策略,我们在EUR USD货币对的H1图表中添加了100个交易日的简单移动平均线:

Price crossover MA

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H1-数据范围:从2020年8月25日到2020年9月9日。于2020年9月14日采取-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

注意外汇简单移动平均线指标如何平滑市场价格。在这种情况下,在解释SMA时,市场的上升或下降趋势更加清晰,而不是简单地看价格。

移动平均线给我们的交易信号如下:

  • 买入信号:价格自下而上穿过简单移动均线。
  • 如果价格仍高于SMA,则意味着上升趋势。

反之亦然:

  • 卖出信号:当价格从上至下穿越简单移动平均线时。
  • 如果价格仍低于SMA,则意味着下降趋势

两条移动平均线的交叉

这是一种简单的策略,当较快的移动平均线穿过较慢的移动平均线时,会发出交易信号。

让我们看一下与先前策略相同的图表。不同之处在于,在此图表上,我们添加了30个周期的简单移动平均线,该移动平均线显示为绿线。100周期SMA现在为蓝色。

我们将不观察价格如何穿过移动平均线,而是观察两条平均线的交叉:

2MA price crossover

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H1-数据范围:从2020年8月25日到2020年9月9日。于2020年9月14日采取-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

该策略的规则很简单:

◈当较快的简单移动平均线超过较慢的移动平均线时,将发出买入信号

◈当较快的SMA穿越低于较慢的SMA时,将发出卖出信号

由于交易图表相同,因此买入和卖出信号与之前的示例相比发生了变化!

此外,在图表中,您可以看到它确实是一个滞后指标。从价格开始下跌或上涨的那一刻直到出现移动平均线的交叉点,盈利能力就会丧失。但是,它可以确保趋势的变化,而不会以错误的方式进入市场。

该交易系统总是报告市场中的头寸,无论是多头还是空头。

最后一个交易策略是观察3个简单移动平均线的交叉。

三条移动平均线的交叉

顾名思义,此策略使用三个简单的移动平均线:快,中和慢。

交易信号是通过将最快的移动平均线与平均线相交而产生的,就像使用2条移动平均线策略一样。但是在此策略中,我们考虑了一条附加规则。

该规则将较慢的移动平均线视为趋势过滤器。也就是说,只有当两个最快的方法在过滤器上方时才建议操作❗

✡ 要开立买入头寸,两者都需要在上方

✡ 要开立卖出头寸,请同时在下面

我们将使用与先前示例相同的图表,但以红色添加200交易日的移动平均值。这是我们的过滤线。

price crossover 3MA trading strategy

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H1-数据范围:从2020年8月25日到2020年9月9日。于2020年9月14日采取-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

  • 买入信号:当30个交易日SMA和100个交易日SMA高于200个交易日SMA(过滤器)时。
  • 卖出信号:当30个交易日SMA和100个交易日SMA低于200个交易日SMA时。

移动平均线与其他MT4指标

布林带

这是对移动平均线多功能性的检验。它们往往被纳入更复杂的交易方法和指标的一部分。

一个著名的例子是布林带法。布林带使用移动平均线,因此交易者在移动平均线上方和下方的一定距离处绘制线。我们知道这些线是波段。

对于布林带,线是波动性的包络。它们被放置在与移动平均线有一定标准偏差的位置,这意味着根据市场的波动,波段会变宽或变窄。

因此,布林带交易是一种考虑价格波动的移动平均线吞噬策略。

我们之前曾说过,简单地将价格与移动平均线进行比较会提供错误的信号,在高度波动的市场中,这些信号会上升。因此,使用波动率指标可以在某种程度上减轻这一问题。

Keltner通道移动平均线

如上文所述,遵循的交易策略可以是移动平均线交叉。但是,它可能不准确。

显然,简单的移动平均预测是基于一个关键的假设,即未来的价值将趋于趋势。

众所周知,历史数据对于未知的明天是一个不完善的指南,但它仍然是为数不多的可用数据之一。

当我们查看历史数据时,出现了要合并多少数据的问题。我们是否考虑了所有相关的历史数据?还是我们决定仅使用最新数据来帮助我们了解将要发生的情况?

我们可以提出其他策略,例如使用SMA作为趋势过滤器以及使用另一个交易信号指标。

例如,您可以使用Keltner通道

🔸买入信号:当价格突破Keltner通道上方时

🔸卖出信号:当它跌破通道下方时。

我们只能在市场价格高于SMA时买入,而在价格低于SMA时才卖出

Keltner Channel MA

资料来源:模拟账户-MT5-EUR/USD-图表H1-数据范围:从2020年8月25日到2020年9月9日。于2020年9月14日采取-请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

最佳的简单移动平均线交易策略

没有一个万能的答案,因为最合适的策略将取决于每个交易者的具体偏好。

MTSE中包含的交易模拟器是测试不同类型策略并衡量您最感兴趣的一种极好的方法。

当为您的媒体选择正确的时间范围时,情况与此类似。如果您正在交易较短的时间范围,则必须处理一个适当的快速指标。

⇨因此,如果您有15分钟的图表,则可以使用30个周期的移动平均线

⇨如果您是长期趋势交易者,则可能会发现更适合以200个交易日的简单移动平均线进行交易。

总结哪种设置最适合您的策略的一种有用方法是尝试使用模拟账户。这将允许您对系统进行微调,以便在尝试和错误模式下操作时,不必承担不必要的风险,就可以按照您的意愿做出反应。

交易中的移动平均线-结论

移动平均线在交易中有许多应用。指标的优点在于您可以根据需要使它变得简单或复杂。

在更简单的范围内,该指标可以帮助缓解波动市场中的波动。这使得在没有波动噪声的情况下更容易查看正在发生的情况。

另一个基本用途是作为一段时间内市场趋势的基本标准。正如我们所看到的,SMA的上升表明上升趋势,SMA的下降表明下降趋势。

当然,您可以选择使用指数移动平均线和不同的交叉策略(合并多个移动平均线)来大幅增加复杂性。

然而,请记住,更大的复杂性并不能转化为更大的成功。

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