什么是布林带指标? 突破外汇交易策略等

九月 30, 2021 07:25 UTC

在本文中,我们将提供有关如何在外汇交易中使用布林带进行交易的综合指南。我们将解释它们是什么以及如何使用和解释它们。然后我们将提供三种利用布林带的交易策略,然后再解释一些更高级的外汇交易策略供您考虑!

什么是布林带?

BollingerBands®的创建者John Bollinger将其定义为"技术分析工具,它们是交易带或信封的一种"。布林带使用一种被称为标准差的统计方法,来确定一个可能的支撑或阻力水平的波段可能在哪里。这是对波动性通道这一更广泛概念的具体运用。

波动率通道在一个中央价格指标的上方和下方画出一条线。这些线,也被称为信封或波段,根据市场的波动性或不稳定性而加宽或收缩。Bollinger Bands®测量市场波动性并提供大量有用信息,包括:

🔼趋势持续或逆转

🔼市场整合时期

🔼即将到来的大幅波动突破期

🔼可能的市场顶部或底部,以及潜在的价格目标

Bollinger Bands®由三个波段组成,围绕一个中心简单移动平均线(SMA)旋转,默认值为20,其中85%的时间,价格保持在以下默认边界内:

🔽下波段 - SMA (减去两个标准偏差)

🔽上波段 - SMA (加上两个标准偏差)

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解释布林带及其工作原理

布林带最基本的解释是通道代表了"高"和"低"。我们总结一下关于布林带的三个关键点:

◾较高的波段显示了统计上高或贵的水平

◾较低的波段显示了统计上低或便宜的水平

◾布林带宽度与市场波动性相关

这是因为标准差随着价格区间的扩大而增加,而在狭窄的交易区间内则减小。

因此:

◽在一个更加动荡的市场中,布林带变宽

◽在波动性较小的市场,波段变窄

Bollinger Bands®包含外汇中的默认设置为(20,2)。随着市场波动性增加,区间将从中间SMA扩大。相反,随着市场价格波动性变小,外围区间将收窄。当使用交易波段时,价格(或价格行为)接近波段边缘时,我们应该特别感兴趣。

对于技术分析师交易者来说,在外围波段附近交易提供了一个信心要素,即存在阻力(上边界)或支撑(底部边界),然而,仅此一点并不能提供相关的买入或卖出信号;它所决定的只是相对价格是高还是低。

有了这些信息,交易者可以通过使用 指标来确认他们的价格行为来进入买入或卖出交易。交易区间是围绕价格绘制的线,形成所谓的"信封"。请记住,价格在这样一个信封边缘附近的走势是我们特别感兴趣的。默认的Bollinger Bands®公式包括:

⏩ N周期移动平均值(MA)

⏩ 移动平均值以上的K次上带和N周期标准差(MA+Kσ)

⏩ K次的较低频带和低于移动平均值(MA−Kσ)的N周期标准差

Bollinger Bands®几乎可以应用于任何市场或证券。对于所有的市场和发行,20天的布林带计算期是一个很好的起点,只有在环境迫使交易者这样做时,交易者才应该偏离它。当您延长所涉及的周期数时,您需要增加所使用的标准差的数量。在50个周期,两个半标准差是一个很好的选择,而在10个周期,一个半的标准差表现得相当好。

50个周期,标准偏差为2.5

10个周期,标准偏差为1.5

上波段 = 50天SMA + 2.5 (S)

上波段 = 10天SMA + 1.5 (S)

中间波段 = 50天SMA

中间波段 = 10天SMA

下波段 = 50天SMA - 2.5 (S)

下波段 = 10天SMA - 1.5 (S)

双布林带策略

著名的外汇分析师和交易者凯西莲恩(Kathy Lien)描述了一种很好的布林带指标交易策略,即DBB - 双布林带交易策略。在她的《货币交易小书》中,她写道这是她最喜欢的方法。DBB可以用于对在大型流动市场上交易的任何活跃交易资产进行技术分析,例如外汇,股票,大宗商品,股票等。

这是您将其应用于图表的方式:

  1. 在图表上插入Bollinger Bands®
  2. 转到"设置",然后选择两个标准差和一个20个周期的SMA
  3. 插入另一组不同颜色的Bollinger Bands®
  4. 转到"设置",然后选择1个标准偏差和20个周期的SMA

描述:Admiral Markets MetaTrader 5交易平台 - 布林带的设置

描述:Admiral Markets MetaTrader 5交易平台 - 布林带的设置

图表设置好后,接下来我们需要标记区域。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 GBPJPY H4 图表。日期范围:2021 年 4 月 28 日至 2021 年 6 月 1 日。拍摄于 2021 年 6 月 1 日。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售所提供的任何金融工具的招揽 由 Admiral Markets(差价合约、ETF、股票)提供。过去的表现不一定是未来表现的指标。

🔸 A1:距离 X 线两个标准差的上布林带® (BB) 线,即 20 周期 SMA

🔸 B1:与 20 周期 SMA 相差一个标准差的 BB 线上方

🔸 X:20 周期 SMA。这既是 DBB 的中心,也是确定其他波段位置的基线

🔸 B2:与 20 周期 SMA 相差一个标准差的下方 BB 线

🔸 A2:距离 20 周期 SMA 两个标准差的下方 BB 线

这些波段代表交易者用来进行交易的四个不同的交易区域。

☑️ 买入区在A1和B1线之间

☑️ 线B1和X之间的中性区1

☑️ X和B2线之间的中性区2

☑️ 卖出区在B2和A2线之间

根据DBBs背后的主要理论,Kathy Lien表示,我们应该将两个中间区域结合起来,然后重点关注三个区域:

  • 上四分之一
  • 中半部
  • 下四分之一

DBB买入区

当价格在这个上方区域内(A1和B1两条上方线之间),它告诉我们上升趋势很强,价格继续上涨的可能性更大。只要价格蜡烛继续在最高区域收盘,就有可能维持目前的多头头寸,甚至打开新的多头头寸。

DBB卖出区

当价格处于底部区域(A2和B2两条最低线之间)时,下跌趋势可能会继续下去。这就告诉我们,只要蜡烛在最低区域收盘,交易者就应该维持当前的空头头寸,或者打开新的空头头寸。

DBB中性区

当价格在一个标准差带(B1和B2)所定义的区域内时,没有强劲的趋势,价格很可能会在一个交易范围内波动,因为动量不再强大到足以让交易者继续趋势。作为Bollinger Bands®基线的20天简单移动平均线(X)位于该区域的中心。

根据规则,无论价格处于哪个区域,都将表明您应该朝着趋势方向交易,多头还是空头,这取决于趋势是上升还是下降。基本上,如果价格在上区,您做多,如果在下区,您做空。如果价格在中间四分之一(中性区),您应该限制交易(如果您是一个纯粹的趋势交易者),或者在当前交易范围内交易短期趋势。通常,交易者交易较高的时间框架,如H4,或每天使用这种策略进行操作。

Bollinger Bands®外汇超短线策略

我们下一个布林带外汇交易策略是超短线。图表上应用了五个指标,如下所示:

  1. Bollinger Bands® (14,1),绿色
  2. Admiral Markets Pivot (H1) - 目标和止损水平
  3. 比尔威廉姆斯的动量振荡器
  4. RSI (14)
  5. EMA (指数移动平均线) - (4),红色

这种外汇超短线策略的交易时间范围可以是1分钟、5分钟或15分钟。目标是Admiral Markets Pivot,设定在H1时间范围内。止损被置于中期Admiral pivot支撑下方(用于多头交易)或高于临时Admiral pivot阻力(用于空头交易)。这种布林带的超短线系统最好与主要的外汇货币对进行交易。下面我们将上述指标应用于5分钟时间范围内的图表。

买入交易

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - AUDUSD M5图表。显示日期:2020年9月16日。拍摄日期:2020年9月16日。免责声明:本文中的金融工具图表仅供参考,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的邀约(差价合约,ETF,股票)。过去的表现并不一定表示未来的表现。

当红色4 EMA穿过中间BollingerBand®时,进入买入交易,同时,动量振荡器越过零线,上升,并且RSI应该上升并越过其50线。在上图中,红色竖线突出显示了两个这样的机会。

卖出交易

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCHF M5图表。显示日期:2020年9月16日。拍摄日期:2020年9月16日。免责声明:本文中的金融工具图表仅供参考,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的邀约(差价合约,ETF,股票)。过去的表现并不一定表示未来的表现。

对于卖出头寸,您正在寻找购买交易的相反条件。4 EMA需要穿越中间的布林带,同时动量振荡器穿越零线下方,而RSI穿越50线下方。在上图中,有两个以红色垂直线标记的卖出指标。

Bollinger Band®与Admiral Keltner的挤压交易策略

这种布林带外汇交易策略使用两个指标:

对于Bollinger Bands®和Admiral Keltner指标,交易者应考虑使用绝大多数交易平台上使用的以下默认设置:

  • 布林带:(20,2)
  • Keltner通道:长度20

市场上公开提供了很多Keltner通道指标。然而,最常用的Keltner通道有两个版本。Admiral Keltner可能是公开市场上该指标的最佳版本之一,因为该指数区间来自平均真实范围。

您不仅应该确保使用的是使用平均真实范围的公式,而且要确保中心线是20周期指数移动平均值。

在布林带中,标准差取决于当前收盘价与平均收盘价的偏离程度。一般的概念是,收盘价离平均收盘价越远,市场的波动就越大,反之亦然。这就是确定BollingerBand®收缩或膨胀程度的原因。

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY H4图表。日期范围:2020年6月22日至2020年7月20日。拍摄时间:2020年7月28日。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请。过去的表现并不一定表示未来的表现。

在上图中,在点1处,蓝色箭头表示受到挤压。在点2,蓝色箭头表示再次挤压。这种情况的困难在于,我们仍然不知道这种挤压是否是有效的突破。我们现在需要做的是量化挤压的狭窄程度,为了符合BollingerBands®通过Admiral Keltner 突破策略突破设置的条件。

我们这样做的方法是在图表中添加Admiral Keltner通道:

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY H4图表。日期范围:2020年6月22日至2020年7月20日。拍摄时间:2020年7月28日。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请。过去的表现并不一定表示未来的表现。

  • 布林带 = 绿色
  • Keltner通道 = 红色

在上面的图表中,我们将Admiral Keltner通道覆盖在第一张图表上,这样我们就可以开始寻找合适的挤压。

您应该只交易满足以下条件的设置:

  • 当上部和下部BollingerBands®都进入Keltner通道内时,只考虑放置带有Admiral Keltner突破策略的布林带。这是使用该策略进行交易的唯一"正确方法"。
  • 黄色突出显示的列描述了进入Keltner通道(红线)的Bollinger Bands®(绿线)的示例。
  • 在这些区域,挤压已经开始。
  • 当Bollinger Bands®(两条绿线)开始从Keltner通道(红线)出来时,挤压已经释放,并且将要进行移动。
  • 等待买入或卖出交易触发点。

如下图所示:

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY M30图表。数据范围:2020年7月17日至2020年7月24日。拍摄:2020年9月16日。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的邀请。(差价合约,ETF,股票)。过去的表现并不一定表示未来的表现。

当市场从较低的波动性向较高的波动性转变时,Bollinger Bands®和 Keltner 通道会通知您。与使用单个指标相比,将这两个指标一起使用将提供更大的优势。

交易触发

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY M30图表。数据范围:2020年7月17日至2020年7月24日。拍摄:2020年9月16日。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的邀请。(差价合约,ETF,股票)。过去的表现并不一定表示未来的表现。

  • 买入:形成挤压后,等待释放,然后等待价格突破上方的布林带多头进入。
  • 卖出:形成挤压后,等待释放,然后等待价格跌破较低的布林带空头入场。
  • 在挤压和释放都发生之后,我们只需要等待蜡烛突破到BollingerBand®之上或之下,然后进行交易即可。另一个示例如下所示:

描述:Admiral Markets MetaTrader 5- EURUSD M30图表。日期范围:2020年8月28日至2020年9月3日。拍摄时间:2020年9月16日。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请。过去的表现并不一定表示未来的表现。

重要的是要注意,释放后并不总是有进入信号。当没有突破蜡烛触发交易时,就会发生这种情况。此布林带交易策略的建议时间范围是M30-D1图表。该策略可以应用于任何工具。日内突破交易主要在M30和H1图表上进行。建议使Admiral枢轴点放置止损和目标。

买入交易的止损位于Bollinger Band®中线以下5-10点,或低于最接近的Admiral枢轴支撑,而短线的止损位于Bollinger Band®中线上方5-10点,或高于最接近的Admiral枢轴支撑。目标水平用Admiral枢轴指标计算。对于M30-H1图表,我们使用日枢轴,对于H4和D1图表,我们使用周枢轴。这两个设置都可以在指标本身内轻松更改。

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - USDJPY M30图表。日期范围:2020年9月10日至2020年9月16日。拍摄:2020年9月16日。免责声明:本文中金融工具的图表仅用于说明目的,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的邀请。(差价合约,ETF,股票)。过去的表现并不一定表示未来的表现。

两种高级的布林带策略

策略1️⃣:布林带突破策略


图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - EURUSD 日线图。日期范围:2019 年 2 月 25 日至 2021 年 5 月 31 日。拍摄时间:2021 年 5 月 31 日。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或买卖任何金融工具的招揽 由 Admiral Markets(差价合约、ETF、股票)提供。过去的表现不一定是未来表现的指标。

这是一种长期趋势跟踪交易策略,规则很简单:

➡️ 如果前一个收盘价高于上限,则您持有多头头寸

➡️ 如果前一个收盘价跌至底部通道下方,则您持有空头头寸。

上图显示了EUR/USD货币对的日线图,布林带距离 200 天移动平均线 2.5 个标准差。看看我们如何在 2020 年 3 月获得卖出信号? 最近,2020 年 8 月也出现了卖出信号。

盈利能力来自超过亏损交易数量的盈利回报。从心理上讲,这可能很困难,许多交易者发现逆势策略不太尝试。幸运的是,反趋势者也可以利用布林带外汇指标,特别是如果他们正在寻找更短的时间框架。如果您最适合使用布林带进行摆动交易日内交易,则可以轻松调整时间框架。

策略2️⃣:逆势交易策略

下图显示了EUR/USD货币对的小时图,并带有以下指标:

  • 布林带 (20,2);和
  • RSI (14)。

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H1 图表日期范围:2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 1 日。拍摄时间:2021 年 6 月 1 日。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议 或邀请购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)。过去的表现不一定是未来表现的指标。

上图中的市场大部分处于区间波动状态。看看布林带如何很好地描述了支撑和阻力水平?这并不精确,但上下波段确实反映了方向逆转的地方。认识到这并不是一门精确的科学,是理解布林带及其用于逆势外汇交易的另一个关键方面。

当市场接近其中一个波段时,我们很有可能在不久之后看到方向逆转。然而,逆势者必须非常小心,实施适当的 风险管理是实现这一目标的一个好方法。记住,这些水平是战场,最终价格会突破这样的区间。关键点是:如果有任何迹象表明有一个适当的突破,您需要迅速关闭一个亏损的头寸。

在上面的图表中,一个RSI被添加为一个过滤器,试图提高这种布林带外汇策略产生的信号的有效性。这减少了整体交易的数量,但有望提高赢家的比例。使用此过滤器,您应该在价格突破较高波段时卖出,但前提是RSI高于70(即表明市场超买)。如果价格跌破较低波段,则仅在RSI低于30(即表明市场超卖)时才买入。

CCI或随机振荡指标也可以与布林带一起使用,以创建与上述类似的外汇交易策略。一般来说,使用这样的二级指标,而不仅仅是布林带,是一个好主意,以确认主要指标所说的,从而有助于确保交易信号更可靠。

Bollinger Band®交易提示

  • Bollinger Bands®提供了高低的相对定义。
  • 相对定义可以用来比较价格行为和指标行为,从而得出严格的买卖决策。
  • 适当的指标可以从动量、交易量、情绪、未平仓利率、市场间交易数据等中得出。
  • 波动率和趋势已经在Bollinger Bands®的构建中使用,因此不建议使用它们来确认价格行为。
  • 使用的指标不应相互直接相关。例如,您可以成功地使用"一个动量"或"一个交易量"指标,但两个动量指标并不比一个好。
  • Bollinger Bands®也可用于阐明纯粹的价格模式,如M-顶部和W-底部、动量转移等。
  • 价格可以而且确实会沿着上Bollinger Bands向上®和下Bollinger Bands®向下走。
  • 在Bollinger Bands®之外的收盘是延续,而不是反转信号(这是许多成功的波动性突破系统的基础)
  • 由于移动平均线的默认参数为"20个周期",这构成了标准偏差计算的基础,其中两个标准偏差构成带宽作为默认值。这些参数可能需要针对任何特定市场进行调整。
  • "平均部署"不应是交叉的最佳值。相反,它应该描述中期趋势。
  • 如果平均值被延长,则标准差的数量需要同时增加;从20个周期的2个增加到50个周期的2.5个。同样,如果平均值缩短,则标准差的数量应减少;从20个周期的2个标准差减少到10个周期的1.5个标准差。
  • Bollinger Bands®基于简单的移动平均值。这是因为在标准差计算中使用了一个简单的移动平均值,并且在逻辑上保持一致是很好的。
  • 在构建带时,不要基于使用标准差计算进行统计假设。大多数Bollinger Bands®部署的样本量太小,无法统计显著性。
  • 通过消除过程中的固定阈值,可以用"%"对指标进行标准化。
  • 波段的标签只是标签,不是信号。上Bollinger Band®的标签不应被视为"自身"卖出信号。这同样适用于较低的Bollinger Band®标签。它不被认为是一个"内在的"买入信号。

最后的想法 - 布林带策略指南

我们希望您喜欢我们关于布林带及其在外汇交易策略中的应用的指南。如果您受到启发开始使用布林带外汇交易策略进行交易,何不先练习一下? 使用 Admiral Markets 模拟账户,您可以在无风险的环境中使用布林带练习交易,直到您准备好上线。点击下面的横幅今天打开您的免费模拟账户:

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