外汇交易中的马丁格尔策略

Admirals
15 分钟阅读
您可能会感到惊讶,但市场交易理论的一部分是从赌博中借鉴而来的。在本文中,我们将讨论这样一种策略 - 马丁格尔策略

我们将从赌博的原始背景来了解马丁格尔,然后谈谈马丁格尔外汇策略在金融市场交易中的应用。

*在开始之前,请注意马丁格尔系统风险极大,不适合新手交易者。在做出任何投资决定之前,您应向独立财务顾问咨询,以确保您了解所涉及的风险。

什么是马丁格尔?马丁格尔策略的原理

马丁格尔 (Martingale) – 是一种负数递增系统,每次亏损后都要将头寸加倍。

经典的马丁格尔进阶法是指在盈利概率为 50% 的交易中获利。

从长远来看,采用这种系统,您将一无所获,也不会有任何损失。在 50/50 的赔率下进行交易时,如何确定交易规模有两种观点:

  • 马丁格尔策略是,如果亏损,交易规模加倍。根据这一理论,只要赢一次,您就能收回之前损失的一切。
  • 另一方面,反马丁格尔策略认为,如果赢了,就应该扩大交易规模。

马丁格尔策略的两种结果

让我们考虑一个只有两种结果的交易,这两种结果出现的几率相等。我们把这两种结果称为 A 和 B。该交易的回报风险比为 1:1。

  • 假设您决定交易 5 美元,希望出现结果 A,但结果却出现了 B,并且您的交易导致了损失。
  • 对于下一笔交易,您将交易规模加倍至 10 美元,再次希望结果 A。您再次获得 B 并损失 10 美元。
  • 您再次将金额翻倍,现在交易金额为 20 美元。您需要结果 A 才能获利。
  • 您继续这样做,直到最终达到预期的结果。获胜交易的规模将超过之前所有交易的总损失。超出的金额等于第一笔交易的价值。

➤ 让我们考虑一下可能出现的情况:

  • 您赢得了第一笔交易并获利 5 美元。
  • 您输掉了第一笔交易,但赢得了第二笔交易。您在第一笔交易中损失了 5 美元,然后在第二笔交易中赢得了 10 美元。这样您就可以获得 5 美元的净利润。
  • 您输掉了前两笔交易,但赢得了第三笔交易。您在第一笔交易中损失了 5 美元,在第二笔交易中损失了 10 美元,然后在第三笔交易中赢得了 20 美元。这样您就可以获得 5 美元的净利润。
  • 您输掉了前三笔交易,但赢得了第四笔交易。您在第一笔交易中损失 5 美元,在第二笔交易中损失 10 美元,在第三笔交易中损失 20 美元。同时,您在第四笔交易中赢得了 40 美元。同样,您还剩下 5 美元的净利润。

您最终不盈利的概率是无限的 (前提是您有足够的钱一直翻倍)。从上述情况中可以看出,当您最终获胜时,您所赚取的利润相当于您的第一笔交易。

➛ 这在理论上听起来不错。这种策略的问题在于,您在赚取微薄利润的同时,却要承担更大的风险。

在我们的例子中,我们只赚了 5 美元。但在仅仅三笔交易的连续亏损中,我们已经冒了 40 美元的风险。试想一下,如果这种连败的情况一直持续下去。如果您连续输掉 6 次,您就已经冒着 320 美元的风险,只赚到 5 美元。连输六次的几率虽然不大,但也不是那么小。

事实上,他们超过了 1%。如果您手里只有 200 美元怎么办?您将被迫停止并遭受巨大损失。这是马丁格尔策略的关键问题。只有当您有足够的资金不断加倍投注时,您才能保证盈利。但通常这是不可能的。

每个人的资本都是有限的。您使用马丁格尔交易策略的时间越长,您就越有可能经历长期的失败。尽管如此,马丁格尔策略还是有它的支持者。现在,让我们看看如何在外汇市场中应用其基本原则。

全球首屈一指的多资产平台


马丁格尔外汇:如何在交易中应用马丁格尔系统?

现在我们来解释一下外汇交易中的马丁格尔策略是如何运作的,并举例说明。下面是带有 RSI 指标的 EURUSD 货币对的小时图。RSI 生成入场信号并帮助评估市场状况:

➛ 如果 RSI 值跌破 30,则表明市场处于超卖状态。

➛ 如果该指标升至 70 以上,则表明市场超买。

在图表上我们看到 RSI 线 (蓝色) 已经穿过 70 线。这是我们的入场点:

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,EURUSD,上半年,2020 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 5 日,访问日期:2023 年 6 月 21 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。
  • 我们以 1.18600 的价格卖出 1 EURUSD,并以 1.18300 的价格降低 30 点止盈。如果市场走势对我们有利,我们就会获利。
  • 因此,我们应在 1.18900 设置高 30 点的止损。

如果 EURUSD 的价格继续上涨,它将触及我们的止损,我们的损失将与我们设置的止损点完全相同。然后,我们使用马丁格尔策略建立一个新头寸:

  • 我们以 1.18900 的价格卖出 1 手 EURUSD。
  • 我们在 1.19200 设置一个高出 30 点的新止损。

新的止盈将在 1.18600 低 30 个点。我们在第一位置以 1.18600 卖出 EURUSD,在第二位置以 1.18900 卖出 EURUSD。RSI 将为我们提供一个新的切入点,我们将再次执行相同的操作顺序。

这是一个非常简单的例子,让我们了解马丁格尔法如何适用于外汇交易。正如我们前面提到的,这个系统的风险很大,因为我们可能会连续开出几个亏损头寸,尤其是在趋势市场中。

在这种交易方法中,交易者面临的最大风险是市场可能长期保持一种趋势,直到交易者失去所有投资。马丁格尔交易策略的缺点是您可能会面临增加损失的风险,这通常被认为违反了良好的资金管理规则。

将该系统与反向马丁格尔系统或反马丁格尔策略 (一种使用趋势跟踪策略的交易者经常使用的方法) 进行比较是很有趣的。在这种情况下,交易者试图:

  • 在发生损失时维持头寸规模,
  • 在趋势形成时,一旦开始锁定利润,就立即增加头寸规模。

如何以较低风险进行马丁格尔交易?

有两种方法可以创建风险较低的马丁格尔交易策略:

  1. 从最小头寸开始
  2. 在不加倍头寸的情况下应用半马丁格尔法

最小头寸规模

马丁格尔策略的缺点之一是,如果连败继续,则需要使用越来越多的资金。因此,所需的金额可能很快就会超过交易者可用的资金。

为了降低资本要求,交易者可以从最小头寸规模开始马丁格尔交易,这样他们就有可能更长时间地承受损失并等待有利的市场走势。无论如何,完全亏损的风险不会消失。

半马丁格尔应用

经典的马丁格尔法是在每次亏损后将交易头寸扩大一倍。为了降低风险和所需金额,交易者可以采用半马丁格尔策略,即头寸规模只乘以 1.5

➤ 根据同样的逻辑,也可以使用更小的倍数:1.4、1.25、1.2....

通常情况下,当预测到长期上升趋势时,这种方法适用于无杠杆的股票长期投资。然后,投资者试图降低投资的平均值,甚至可能使用 1 作为乘数。

这样,当买入的股票价格下跌时,就可以买入相同数量的股票来降低股票的平均价值,并希望恢复长期上升趋势。

外汇交易中的马丁格尔策略:结论

通常情况下,马丁格尔策略的结果是大部分时间小幅盈利,极少出现灾难性亏损。如果您遇到一连串的亏损交易,并且在成功交易之前就耗尽了资金,那么该策略就会崩溃。

因此,尽管马丁格尔策略的结果看起来很诱人,但它太善变了。不过,它还是有价值的,是更好地了解市场的好工具。

如果您想尝试使用马丁格尔战术,最好先在无风险的交易环境中进行。我们的模拟交易账户将帮助您确定哪种马丁格尔策略最适合您。

使用无风险模拟账户进行交易

练习使用虚拟资金进行交易

关于马丁格尔的常见问题

我可以在交易中使用马丁格尔吗?

是的,您可以在交易中使用马丁格尔,但要小心谨慎,并意识到在交易失败时必须加倍交易规模所带来的风险。

如何用马丁格尔下注?

当您使用马丁格尔策略时,每次亏损都要加倍交易规模。例如,如果第一笔交易是 5 美元,您输了,那么下一笔交易将是 10 美元,然后是 20 美元,等等。根据这一理论,如果赢了一次,您就能拿回之前输掉的所有钱。

您可能感兴趣的其他阅读文章:

关于 Admirals

Admirals 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意,此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间而变化。在做出任何投资决定之前,您应征求独立财务顾问的意见,以确保您了解风险

热门文章
如何交易外汇相关性
您可能听说过很多有关金融市场相关性的内容。但是这是什么意思?外汇相关性衡量两种不同货币对之间的相对变动情况。 当一种货币对走高时,通常会有另一种货币对呈负相关并朝相反方向移动。 掌握外汇货币对的相关性对于投资组合和风险管理至关重要。在这篇“如何交易外汇相关性”文章中,我们探讨了外汇货币相关性的...
学习 1 分钟外汇超短线策略
即使您是交易的新手,您也很可能在某些时候遇到过“超短线”一词。在本文中,您将了解“什么是外汇超短线”的答案、它的工作原理以及如何选择您自己的外汇超短线交易系统。此外,我们还将研究外汇超短线策略,特别关注受欢迎的 1 分钟超短线策略。 目录 什么是外汇超短线? 我可以成为超短线者吗? 初学者的外汇超短线技...
什么是汇网格交易策略?
任何方向的潜在利润。这是不是好得不像真的?欢迎阅读我们关于外汇网格交易策略 (有时也称为交易网格策略) 的文章。本简短指南将为您详细解释该交易策略是什么、如何实施手动网格交易策略、一些示例场景、其优点和缺点,并将消除您对这种独特策略的任何困惑,以便您建立自己的网格交易策略。 目录 网格交易:简介 外汇...
查看全部