如何交易外汇相关性

掌握外汇货币对的相关性对于投资组合和风险管理至关重要。在这篇“如何交易外汇相关性”文章中，我们探讨了外汇货币相关性的概念以及如何访问免费的货币相关性矩阵指标。

外汇中的相关性是什么？

➪ 正相关意味着有两种货币对彼此朝同一方向移动。

➪ 负相关意味着有两个货币对在彼此相反的方向上移动。

了解货币对如何相关对于管理您的整体交易账户的风险非常重要，以确保您不会过多地受到市场某一方向的影响。

一些交易者还会利用货币相关性对冲策略来管理其投资组合的风险。

货币对的相关性：货币相关性矩阵指标表

借助 Admirals，您可以使用至尊版插件免费升级您的 MetaTrader 5 交易平台。该插件附带了广泛的附加指标和工具来增强您的交易体验。

其中一项指标是 Currency Correlation Matrix (货币相关矩阵)，如下所示。

➤ 通过 Admirals 的 MetaTrader 至尊版升级中提供的相关性矩阵，您可以查看各种内容之间的相关性：

• 货币对、加密货币、股票指数和大宗商品
• 时间段 (每周、每日、4小时、1小时、30分钟、15分钟、5分钟和1分钟图表)
• 柱 (最后 25、50、100、200、300、500 或 1,000 柱)

➤ 然后对数据进行颜色编码：

• 绿色框 = 无相关性 (0 至 +/- 25)
• 蓝色框 = 弱相关性 (+/- 25 至 +/- 50)
• 橙色 = 中等相关性 (+/- 50 至 +/- 75)
• 红色 = 强相关性 (+/- 75 至 +/- 100)

➤ + 和 – 符号是什么意思？

• + 值表示正在分析的两个工具具有正相关性并且朝同一方向移动
• - 值意味着正在分析的两种工具具有负相关性并且朝相反方向移动

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如何根据货币对的相关性进行交易？

➡️ 了解外汇中与美元 (USD) 的相关性

从上面的外汇相关表中，在撰写本文时，它在红色框中显示了 GBPUSD 和 EURUSD 的 +93 值。那么这是什么意思？

我们知道，红色框表示存在很强的相关性。+ 值表示存在正相关。

• 这意味着这两对货币对高度相关，并且通常朝同一方向移动。这似乎很明显，因为两者都以美元为计价货币，因此当其中任何一个汇率上升时，都表明美元疲软。

在上面的外汇相关矩阵窗口中，GBPUSD 和 USDJPY 货币对也位于红色框中，但值为 –95。这意味着这两对高度相关，但呈负相关。

• 这很明显，就好像英镑兑美元升值表明美元疲软一样。当 USDJPY 贬值时，表明美元疲软。因此，它们都具有很高的货币相关性，但方向相反。

美元与外汇的相关性乍一看似乎很明显。然而，如果不使用相关矩阵，了解其他交叉汇率货币对和资产类别之间的相关性是非常困难的。

➡️ 了解货币交叉和资产之间的相关性

从上面的外汇货币相关性表中，红色框中显示了 EURCAD 和 DAX40 股票指数，值为 +77。这意味着该货币对和股市指数具有非常高的正相关性，并且总体上朝着同一方向移动。

这是两种完全不同的资产类别，具有很强的正相关性。为什么知道这一点很重要？好吧，交易者可以轻松地交易 EURCAD 和 DAX40 股票指数，因为他们一直认为它们无关。

然而，由于它们具有正相关性，如果一个市场拒绝另一个市场，那么它们就有可能拒绝另一个市场。这实际上意味着交易者正在冒更多的风险，他们的交易账户和市场往往朝同一方向移动，这可能会造成巨大损失。

另一个例子是 EURGBP 和 NZDCHF，在撰写本文时，其值在红色框中为 –78。这意味着这两个货币对具有很强的负相关性。当一种货币对走高时，另一种货币对走低。

➡️ 交易外汇相关性

使用外汇货币相关性的日期有多种方式。一些交易者可能会选择交易正相关市场，但将风险分散在不同的货币对之间，作为多元化的形式。

例如，如果您看好美元，那么交易者可能会寻找与美元呈正相关的其他市场，并在这些市场之间分散风险，而不是只购买 USDJPY。如果一个市场转向另一方向，那么进入其他市场的多元化可以帮助维持最初交易者的偏见。

使用外汇相关性的另一种方法是确保您的交易账户上的头寸相关性较弱或根本没有相关性。这样就不会过度暴露于朝同一方向移动的相关货币对。

您还可以使用外汇相关性进行外汇对冲。如果您做多一种货币对，交易者可能会对负相关的货币对采取相反的头寸。当一笔交易出现亏损时，另一笔交易 (理论上) 可能会盈利，因为所选货币对具有负相关性。

值得指出的是，相关性会随着时间的推移而变化。因此，始终确保掌握市场上当前发生的外汇货币对相关性，并首先关注风险管理。

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• 下载 MetaTrader 至尊版平台。
• 在 MetaTrader 中打开导航器窗口，然后双击 Admiral – Correlation Matrix
• 输入要分析的货币对、大宗商品或股票指数以及时间框架
• 开始使用外汇相关表！

我们希望您在阅读本文后了解什么是货币相关性以及如何利用它来成功进行市场交易。但为了在实践中磨练这些知识，您应该开设一个免费的模拟账户并立即开始练习：🔻🔻🔻

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外汇相关性常见问题解答

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