最佳回测交易策略和软件

八月 10, 2021 18:50 UTC

外汇回测软件是一种允许交易者使用历史数据测试潜在交易策略的程序。该软件重新创建交易行为及其对外汇交易策略的反应,然后可以使用所得数据来衡量和优化给定策略的有效性,然后再将其应用于实际市场条件。回测交易策略假设过去成功的交易在未来会表现良好。

什么是外汇回测?

在定义“回测”之前,先讨论回测的历史会很有帮助。在 1980 年,外汇系统的回测是一个非常简单的概念。交易者会在图表上进行认真的交易,将头寸定为 "买入 "或 "卖出"。然后,他们会手动将交易结果的详尽记录记录在日志中。大多数交易想法来自对基本面分析的深刻理解,或对市场模式的认识。在 1990 年代,如果一个人能够在计算机显示器上显示数据,就被认为是“投资创新者”。

今天,我们可以在网上检查结果并对我们的策略获得信心的电子化过程,在过去需要几个月,甚至几年。然而,技术的进步为我们简化了整个过程。

从那时起,这个过程继续推进,但并不总是变得更好。那些运用勤奋和常识来回测外汇交易策略的人通常更有可能获得巨大的收益。

另一方面,只应用计算能力而忽略人为逻辑的交易者可能会遭受巨大损失。在回测外汇策略时,没有任何软件可以取代人类 - 尤其是配备了正确工具的人。

定义

外汇回测是一种基于历史数据的交易策略,交易者使用过去的数据来查看策略的执行情况。回测应用程序的定义是应用于一组历史价格数据的一组技术规则,以及对外汇策略在特定时间段内可能产生的回报的后续分析。

为什么外汇交易者应该尝试回测?

回测对外汇交易者有一系列好处,包括:

☑️ 策略洞察力:外汇回测的主要好处是,交易者可以确定他们选择的策略是否可以提供预期的回报。

☑️ 实践:回测可以帮助交易者通过查看过去的价格走势和重复模式来发现交易机会。换句话说,它可以帮助交易者培养技术分析技能。

☑️ 信心:外汇回测是建立信心的一种好方法,因为交易者可以通过测试交易者过去的价格信息来获得经验。这有助于为他们开始 "真实 "交易时建立信心。

最终,所有这些因素结合起来,帮助交易者在交易中取得更大的成功。

那么,如何进行回测呢?这就是外汇回测软件发挥作用的地方。

什么是回测?回测器是如何工作的?

外汇交易策略应用于一组价格数据,并使用该数据重建交易。交易者可以使用这些数据来确定他们当前策略中的任何不可预见的缺陷。或者,也可以在将新策略用于真实市场之前对其进行测试。

根据外汇交易中使用的回测软件的类型,交易者可以获得广泛的指标,例如:

净资产收益率 (ROE):以占投资总资产的百分比表示的收益率。

总损益 (P/L):一种策略产生的总损益,以投资资产的百分比表示。

总收益/亏损率:产生收益与损失的交易数量的比率。

年化净资产收益率:一个外汇策略在整个日历年内可能产生的总收益。

波动性:您的策略在什么样的市场条件下起作用,处于上升趋势还是处于下降趋势。

风险调整后的收益:计算与策略中涉及的风险相关的收益。

所有这些指标都让您深入了解您的外汇交易策略的表现。

影响回测策略结果的因素

外汇中最好的回测软件取决于可能影响整个过程结果的某些变量。您应该注意以下三个可以改变交易策略结果的因素:

1️⃣ 数据质量和来源:价格数据的准确性和可靠性在回测中很重要。它也必须与您的策略相关。请记住,并非所有数据在 OTC(场外交易)市场中都是平等的。网上外汇经纪商和银行在同一时间点有不同的价格数据。

2️⃣ 确定性:当同一策略多次应用于数据集时,结果会如何变化?回测策略应该是 100% 确定的。每次对一个确定的数据集进行外汇策略回测时,您都应该得到类似的结果。虽然这可能是理想的情况,但并不总是发生。

3️⃣ 交易执行的逻辑:嵌入在回测器中的交易逻辑的逻辑性和现实性如何?回测从来都不是真实市场的完美代表。您将会错过重要因素,如滑点、延迟、拒绝甚至重新报价。

考虑您使用的是条形数据还是刻度数据也很重要。刻度数据可以对您的数据进行近乎完美的历史模拟。当包含条形数据时,此过程较慢。使用条形数据,对于每个时间间隔,您会收到 4 个价格点。时间范围越长,结果就越准确。

请注意,即使是最好的回测软件也不能保证未来的利润。不频繁的流动性是外汇市场中的一个常见问题。它受各种外部因素的制约,非常难以模拟。

如何回测交易策略

当今市场上有一系列回测软件可用。每种软件类型都有自己的评估外汇交易策略的方式。外汇回测可以大致分为两类 - 手动和自动。

使用模拟账户进行交易

交易者还可以使用模拟交易账户进行无风险交易。这意味着交易者可以避免将他们的资本置于风险之中,并且他们可以选择何时进入真实市场。例如,Admiral Markets 的模拟交易账户使交易者能够访问最新的实时市场数据、使用虚拟货币进行交易的能力,以及访问专家交易者的最新交易见解。

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手动回测策略

这涉及相当多的工作,但这是可能的。在手动外汇回测中,您只需获取历史数据并逐步完成即可。图表工具将帮助您逐条分析,以便您可以在此过程中观察价格走势和随后的绩效指标。手动回测的优点包括:

▶️ 它可以由任何人执行的事实。

▶️ 当您执行每笔交易时,您将了解您的外汇交易软件的工作原理。您将知道哪些方面可以改进,甚至可以在以后开发自动化策略。

▶️ 手动回测模拟真实交易机制,例如进入或退出交易、风险管理等。

在您继续使用自动化软件之前,手动回测方法可能是一个很好的开始方式。使用 Excel 电子表格回测外汇策略是此类回测的常用方法。

如何使用 Excel 回测交易策略

许多交易者认为,一个人不应该成为程序员或工程师来回测策略。这种方法让我们回到了任何人都可以使用的基础知识。Excel 等电子表格程序是免费回测外汇交易策略的最佳方式之一。

您需要公开可用的数据源,例如“日期/时间”、“开盘”、“最高”、“最低”、“收盘”或“价格”。如果您正在测试日内外汇策略,时间部分是必不可少的。要获取数据,您只需访问雅虎财经或谷歌财经。

在“输入代码/公司名称”字段中,填写您要查看其数据的货币的代码。在“报价”字段中,您将找到获取交易品种历史价格的选项。在此处输入日期范围。向下滚动到页面末尾,然后单击“下载到电子表格”。

使用 Excel 数据菜单中的“排序”选项来准备数据。下面是一种查找提供最佳收益的一周中哪一天的方法。假设,我们的策略是“开盘买入”和“收盘卖出”。

  • A 列 - 日期列
  • B 列 - 开盘价
  • C 列 - 收盘价

现在到了棘手的方面,即使用将提供最佳结果的公式:

  • 在 D 列中,我们使用以下公式:=IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,"")。必须在从 D 到 H 的所有列中复制此公式。
  • ($C2-$B2) – 收盘价减去开盘价;报表中为我们提供利润/亏损的真实部分。
  • (") – 语句的错误部分,以双引号的形式出现,如果星期几不匹配,则不会给出任何结果。

公式的意思是,如果星期几(转换为 1 到 5 之间的数字,匹配星期一到星期五)与此列第一行中的星期几 (D$1) 相同,那么您将相应地看到结果。您还可以选择在“工作日”列底部包含平均值和求和函数,以找到长期实施这一策略的最有利的一天。

这是使用手动选项进行回测的策略。您可以使用许多这样的表达式和条件公式来测试外汇策略。但是,这种方法繁琐且耗时。TradingView 是一种非常适合手动回测的软件:

在TradingView上进行回测

TradingView平台于2011年推出,是免费外汇回测软件中不错的一款。该外汇交易者软件以其先进的图表工具而闻名。实时数据和基于浏览器的图表使您可以在任何地方进行研究,因为无需安装任何东西,也无需进行复杂的设置。这是一个社交平台,您甚至可以在其中共享,观看或与其他交易者合作,并在推特或博客等社交媒体上发布策略。"K线重放(Bar Replay))"功能是在此平台上进行回测的最有用工具之一。

使用时按照下列步骤操作:

启用"K线重放 (Bar Replay)":使用屏幕顶部工具栏上的图标。

资料来源:TradingView

  • 调整设置:新的工具栏将出现在活动图表上,并且垂直红线将出现在光标所在的位置。这条红线标记了重播开始的区域。可以滚动回到您想要开始的位置。
  • 点击播放按钮:单击图表一次进入重放模式;然后单击播放按钮,重放就开始了。

来源:TradingView - K线重放功能

重放功能是一种很好的工具,可以在您应用某种策略之前了解图表在某一天中的样子。但是,您测试的货币对需要有足够的可用历史数据。您还应该了解TradingView的某些局限性,例如:

  • 无法选择使用日本烛台图
  • "连续期货"图表不适用于"K线重放"
  • 某些图表选项的历史数据有限
  • 在此模式下不能创建模拟订单

自动回测策略

自动回测涉及创建可以代表您自动进入和退出交易的程序。这些程序可以在网上免费获得,但也可以购买高级版本。这些工具的主要优势之一是它们可以消除您的交易活动中的情绪。许多交易者经常在复制交易策略上使用这些工具来增加成功的机会。

但是,请注意,您的计划必须与您的个性和风险状况相匹配。此外,并非所有交易方法都可以用于自动化策略。

MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 都提供自动回测工具。MT4 和 MT5 都是经过验证且安全的电子交易平台;金融市场交易的热门选择。

下载Meta Trader5

在 MetaTrader 上进行回测

MT4 平台包含一个“外汇模拟器”,允许交易者在他们的图表上倒回时间并在任何特定日期回放市场。可以像在真实交易条件下一样下单、修改和关闭。

与模拟交易和其他形式的外汇纸面交易相比,历史数据交易可以节省大量时间。模拟的速度也可以调整,让您专注于重要的时间框架。

如何在 MT4 上回测

MT4 上的免费外汇模拟器/策略测试器的功能

下载 MT4 后,您需要打开主菜单并转到“查看”部分,您将在其中找到“策略测试”选项。或者,您可以按键盘上的 CTRL+R,然后按“测试器”按钮。

策略测试器的一些主要功能是:

  1. 它是最受欢迎的交易模拟器之一,结合了MT4的制图工具、高质量的逐点数据和经济日历。这可以理想地用于在平台上回测交易策略。
  2. 离线图表可以与指标、模板和绘图工具一起使用。
  3. 您可以从外部来源下载高质量的刻度数据。您可以访问具有可变点差的近 10 年的真实报价数据。
  4. 这个策略测试器可以从 MT4 下载,也可以用作免费的外汇交易模拟器应用程序,用于在 Mac 设备上进行外汇交易。
  5. 可以在一处打开多个图表框架。
  6. 在模拟过程中,可以通过经济日历跟踪重要的新闻发布。
  7. 该交易模拟器允许访问 MT4 上的所有内置和自定义指标。
  8. 模拟可以保存到一个文件,以便以后访问。每个图表都配有一个按钮,允许您逐条向后移动。包括交易、挂单、止损、止盈、追踪止损和账户统计在内的一切都可以恢复。您还可以将您的交易历史保存在 Excel 表格中以进行深入分析。
  9. 您也可以继续模拟石油股票和主要股票指数,远离所有主要外汇对。

来源:MetaTrader 4 - 图表示例

该外汇模拟软件是离线和在线回测外汇交易策略的最佳方式之一。默认情况下,它在演示模式下被锁定。最近在 MT4 上对 EA(专家顾问)测试结果的报告进行了显著升级。

交易者现在可以分析比率,例如夏普比率、恢复系数、持仓时间和许多其他特征,在“策略测试器”报告中可以分析 40 多种不同的特征。还有余额和净值图表可以确定盈亏的时间分布以及在数周、数月甚至数年内采取的头寸。

Metatrader 4 上的外汇测试器

MT4 上另一个流行的外汇策略回测选项是"Forex Tester"。与 Strategy Tester 不同,Forex Tester 不是免费的,可用于手动和自动交易活动。这种自动回测软件为交易者提供预先制定的策略。它有 10 个手动程序和 5 个专家顾问,以及 16 年的历史价格数据,以及风险计算和资金管理表。

外汇测试器的特点

◽五个基于价格行为的 EA,以及详细说明。

◽10 个简单的手动交易策略来获得回测经验。

◽可以在 Excel 上下载的外汇资金管理表。

◽Forex Tester 3 版本 - 允许交易者同时下载任意数量的货币对进行测试。

◽Forex Tester 2 和 3 软件都为每项功能预设了快捷键,可加快外汇培训时间。

◽用于分析和图表标记的图形工具,例如线条、波浪、斐波那契和形状。

◽Forex 3 模拟器软件可以同时在多台显示器上使用。它还允许即时纠正错误。

资料来源:外汇测试器 (Forex Tester)

在旨在实现一致利润的最佳外汇交易软件中,MT4 还允许您轻松回测外汇策略。导入历史数据后,您只需点击“开始测试”即可开始回测策略。“开始测试”按钮将自动变为“停止测试”。

您将立即看到图表上的移动条。通过下单来测试您的策略,并查看它们在市场上的表现。您可以更改速度,甚至可以绘制新的柱线来控制时间框架。如果您想暂停和分析,请按“暂停”按钮。Forex Tester 允许使用“C++”和“Delphi”等语言编写新的回测策略。

Profit Finder – NinjaTrader 回测软件

该外汇交易软件用于识别任何系统的盈亏属性,以制定有效的交易策略。用户只需输入以下信息:

  • 账户规模
  • 理想的进入和退出
  • 追踪止损
  • 止盈水平
  • 回测时间
  • 利润目标
  • 滑点
  • 和更多

然后,系统会提供有关毛利润率和净利润率的详细结果。Profit Finder 的一些主要功能包括:

  • 它适用于任何工具、策略和技术指标
  • 它自动读取交易的进入和退出
  • 它在几秒钟内执行各种复杂的计算
  • 它提供了有关交易策略、使用的指标和数据质量的有效性的有用且可靠的详细信息
  • 它计算每个头寸的盈亏水平

除了像 TradingView 或 MT4 这样的零售回测平台,还有一些机构在线外汇回测软件也需要考虑:

机构级回测软件

专有交易公司、对冲基金和家族企业经常使用机构回测软件。此类软件只有在用户购买许可后才能使用。

尽管被认为价格昂贵,但它们确实为数据收集、历史回测、外汇策略测试和各种工具的高频水平策略的真实执行提供了完整的解决方案包。由于此类系统是事件驱动的,因此它们提供的回测环境可以更准确地模拟真实交易环境。这里有些例子:

☪ Deltix-QuantOffice

Deltix 的 QuantOffice 用于集成 EMS 策略的可视化开发、回测和调试,使用 Dot Net 和 C#。可以使用日内、日线、分时和自定义时间框架的各种组合来创建专有订单执行算法。与“TimeBase”数据库的连接为回测和模拟提供了时间序列。它的一些突出特点是:

🔼复杂事件处理 (CEP) - 通过与 TimeBase 数据库的连接启用。'OnBarClose'、'OnBarOpen' 和 'OnTick' 事件可以用于创建用于测试目的的复杂事件

🔼快速可视化分析 - 可以在所有工具和投资组合级别执行。非凡的图表功能、指标、交易信号、订单、执行和损益等交易输出的快速显示可以加快评估和重新运行策略。可以在几秒钟内为各种工具回测多年的刻度数据。

🔼回测中模型的操作运行时间非常快。系统可以将 TimeBase 中的事件预加载到其内存缓存中,从而加快整个过程。

🔼更复杂的技术可用于创建自定义的基于时间的条形图。这些条形图图实时存储在 TimeBase 上,可以实时访问。

🔼它支持使用遗传、动态和蛮力机制优化参数。

🔼策略可以进一步分类为元策略的子策略。动态优化可以进一步控制是否应该触发子策略。

🔼优化的策略模型按原样部署,没有在生产交易环境中重新设计的风险。

🔼QuantOffice 外汇交易模拟器允许精确控制交易假设。这使得生产和回溯测试之间的类似回报具有更大的一致性。

用户可以使用 C# 创建自己的模型或将 C++ 中的现有模型集成到 QuantOffice 环境中。

☪ QuantHouse 的 QuantDEVELOPER

机构级软件“QuantDEVELOPER”允许用户创建、优化、回测和启动可在真实交易环境中进一步执行的量化策略。用户还可以评估、调整或提高特定策略中所选参数的效率。有用的统计数据允许用户比较策略结果。

该软件的一些主要功能是:

🔽其内置的低延迟市场数据适配器

🔽用于策略设计的预定义组件集

🔽它允许多个子策略在一个元策略下运行

🔽不需要脚本

🔽它具有测试多资产类别和多币种会计系统的能力

🔽它具有每秒测试超过 500,000多个点的能力

🔽它包含事件驱动的回测

🔽它有一个广泛的技术指标库

🔽支持多个时间框架、自动执行以及从模拟模式到真实交易模式的一键切换

🔽系统回测适用于所有投资组合级别

使用自动回测策略时要记住的事情

✴️ 了解交易系统的确切参数,以便您知道它何时会停止

✴️ 您仍然需要定期检查系统,即使它是自动的,以防市场条件发生变化

✴️ 它适用于更长的时间段,前提是它适合您的风险承受能力

✴️ 无法保证您的回测方法将适用于真实交易。与手动策略一样,它们也必须经过预先测试

✴️ 您必须对编码有一定的了解。代码中一个错位的标点符号和您的策略可能适得其反

✴️ 自动回测方法不适用于所有交易计划

✴️ 曲线拟合方法在真实交易环境中经常失败

无论您选择哪种策略,对您的策略进行分析都需要熟练的Excel技能。

在线外汇回测有何帮助?

✅ 即使市场保持关闭,您也可以练习外汇交易策略。与真实相比,这是提高您技能的有用方法。当您在不同市场交易多种资产时,强烈建议您这样做。

✅ 将获得对您的策略的信心。当您了解您的系统是如何工作的、它获胜的频率以及它的缺点是什么时,您将能够更好地触发交易。您也会知道什么时候停止。

最好在金融行为监管局 (FCA) 授权和监管并受 MiFID 覆盖的经纪商处开立账户,以便在开始使用真实外汇账户进行交易时可以获得真实的回溯测试结果。

立即开设账户,开始您的回测:

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