Mengkonfirmasi Tren dengan Indikator Simple Moving Average (SMA)

Artikel ini akan membahas tentang cara menggunakan simple moving average (SMA) sebagai panduan untuk mengidentifikasi, mengkonfirmasi, dan mengikuti tren pasar. Sebagai indikator tren, SMA adalah alat serba guna, yang mana setiap trader harus mengetahuinya. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan simple moving average?

Pengertian Simple Moving Average

Simple moving average adalah bentuk paling sederhana dari moving average. Moving average adalah nilai rata-rata yang dihitung berdasarkan jumlah tertentu dari titik data terbaru. Nilai ini dihitung kembali secara berkala, dengan mengeluarkan nilai terlama untuk lebih mengutamakan periode terbaru. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana, untuk menggambarkan cara menghitung SMA:

Cara Menghitung Simple Moving Average

Kita dapat menghitung nilai

dengan rumus

simple moving average:

• Rumus: SMA = (Jumlah nilai harga untuk periode n)/ n

Mari kita gunakan beberapa harga sampel untuk menunjukkan contoh simple moving average yang sederhana. Anggaplah kita ingin menghitung SMA dengan periode 10 hari menggunakan harga penutupan harian, dan andaikanlah Anda memiliki harga penutupan selama 10 hari terakhir (contoh dapat dilihat pada tabel di bawah).

Dalam contoh ini, periode simple moving average, n, adalah 10 hari. Dengan demikian, kita menambahkan 10 harga penutupan secara bersamaan untuk mendapatkan jumlahnya, dan kemudian angka ini dibagi 10.

• Jumlah dari nilainya menjadi: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242 ·
• Maka, SMA menjadi sebesar: 242/10 = 24.2

Pada hari berikutnya, kita dapat menghapus 'Hari 1' lama, dan sebagai gantinya masukkan harga penutupan pada hari terbaru dalam perhitungan kita, yang dengan demikian memberikan kita nilai rata-rata baru. Nilai rata-rata akan berubah seiring berjalannya waktu, dan inilah mengapa disebut moving average (rata-rata yang bergerak). Menemukan simple moving average tidaklah sesederhana itu, seperti yang Anda dapat lihat pada contoh di atas.

Tentu saja, bahkan jauh sebelum komputer dan alat perdagangan menjadi suatu hal yang umum, analis akan menghitung moving average harian dengan melakukan perhitungan secara manual. Jika kita menghitung untuk sejumlah besar periode, atau jika periode Anda berada dalam kerangka waktu pendek, ini dapat menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan.

Inilah sebabnya kita menggunakan komputer untuk melakukan algoritma simple moving average, sehingga kita dapat memfokuskan perhatian kita pada hasil perhitungannya, bukan pada perhitungan itu sendiri.

Jika Anda seorang trader pemula, maka sebelum trading langsung di pasar keuangan, kami menyarankan Anda memulai dengan akun demo bebas risiko. Anda dapat membuka akun demo dengan Admirals sepenuhnya gratis dan trading di lingkungan trading virtual sampai Anda siap untuk membuka akun live.

Menggunakan Indikator Simple Moving Average pada MT4

Alat moving average tergabung dengan platform sebagai salah satu indikator inti, yang berarti bahwa Anda tidak perlu mengunduh indikator MT4 moving average secara terpisah. Anda akan menemukan indikator 'Moving Average' yang tercantum dalam folder 'Trend' di dalam 'Navigator' MT4, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Sumber: Platform MetaTrader 4

Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas, indikator moving average pada MT4 menawarkan Anda pilihan lebih dari satu jenis metode. Biasanya untuk sebuah SMA, Anda dapat memilih 'Simple' sebagai metode. Pengaturan SMA yang perlu Anda putuskan adalah nilai untuk 'Period', 'Shift', dan 'Apply to'. 'Period' sama dengan 'N' dalam contoh rumus SMA yang Anda lihat sebelumnya. Ini mengacu pada berapa banyak periode yang perlu kita masukkan dalam nilai rata-rata kita.

Semakin besar nilai untuk N, semakin halus garis moving average yang kita miliki, tetapi semakin lambat pula reaksi terhadap perubahan harga. Nilai N yang lebih kecil akan menghasilkan garis SMA yang bergerak lebih cepat. Ini akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga, tetapi akan menjadi kurang halus. Idealnya, kita mencari parameter yang pas yang cukup halus untuk memungkinkan Anda melihat melampaui volatilitas jangka pendek, dan justru fokus pada tren murni, tetapi yang juga cukup cepat untuk memberikan sinyal yang tepat waktu.

Membandingkan SMA yang lebih cepat (mis. periode yang lebih pendek) dengan SMA yang lebih lambat (mis. periode yang lebih panjang) dapat berguna, seperti yang akan kita lihat di bagian strategi dari artikel ini. 'Shift' adalah yang paling kurang penting dari pengaturan SMA. Nilai yang dimasukkan menggeser SMA dalam waktu di sepanjang sumbu waktu, dengan nilai positif yang menggeser SMA ke kanan, dan nilai negatif yang berpotensi untuk menggesernya ke kiri.

Bergeser dengan nilai negatif hanya berguna sebagai alat untuk melihat data historis. Jika Anda mencari SMA untuk periode saat ini dengan pergeseran negatif, itu tidak mungkin - karena Anda akan membutuhkan sebuah nilai untuk periode yang belum terjadi, untuk menyelesaikan kumpulan data. Direkomendasikan untuk menggunakan nilai standar 0 sebagai posisi yang baik untuk memulai. Anda memiliki tujuh pilihan dengan menggunakan menu 'Apply to'.

Antara lain:

1. Close
2. Open
3. High
4. Low
5. Median price - yaitu (high + close)/2
6. Typical price - yaitu (high + low + close)/3
7. Weighted close - yaitu (high + low + close + close)/4

Pengaturan standar menggunakan SMA untuk menutup dan, sekali lagi, ini posisi yang baik untuk memulai. Tentu saja, beberapa eksperimen akan membantu Anda untuk memutuskan pengaturan simple moving average yang terbaik. Pada gambar di bawah ini, sebagai contoh, indikator grafik SMA dengan periode 50 hari dengan grafik per jam pada pasangan mata uang GBP/USD:

Sumber: Platform MetaTrader 4 - data harga dari Admirals - Grafik H1 pada GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja di masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja di masa depan.

Apa yang simple moving average tunjukkan kepada Anda?

Hal yang paling utama adalah SMA memungkinkan trader untuk melihat melampaui fluktuasi harga jangka pendek, dan dengan demikian memahami dengan lebih jelas tren pasar yang mendasarinya. Perhatikan bagaimana indikator Forex SMA memuluskan pergerakan pasar pada grafik yang ditunjukkan di atas. Dalam hal ini, tren kenaikan pasar lebih jelas terlihat ketika membaca simple moving average, daripada hanya dengan melihat harga saja. Selain itu, perhatikan bagaimana harga tetap berada di atas garis SMA pada sebagian besar tren.

Terdapat beberapa poin penting tentang bagaimana menempatkan posisi menggunakan indikator SMA:

• Pertama, Anda bisa menggunakan perlintasan harga di atas moving average, sebagai sinyal masuk untuk menempatkan posisi beli.
• Kedua, harga yang tersisa di atas moving average adalah sebuah konfirmasi tren naik.
• Kebalikannya juga benar: kita dapat menggunakan perlintasan harga di bawah SMA sebagai sinyal jual. Harga yang tersisa di bawah SMA adalah konfirmasi tren turun.

Strategi Trading: Indikator Crossover Simple Moving Average MT4

Strategi crossover simple moving average adalah sistem mengikuti tren yang cukup mendasar. Hal ini terlihat pada dua rangkaian harga yang berbeda, dan memberikan sinyal perdagangan ketika satu melintasi yang lainnya. Dalam grafik di atas, terlihat bahwa persilangan harga berada di atas moving average dengan periode 50 hari. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menggunakan moving average lainnya, sebagai ganti dari harga.

Kuncinya adalah arah sinyal diberikan oleh arah persilangan dari rangkaian harga yang bergerak lebih cepat, di atas yang lebih lambat. Sehingga, misalnya, Anda mungkin menggunakan moving average dengan periode 20 hari sebagai rangkaian yang cepat, dan moving average dengan periode 50 hari sebagai yang lebih lambat.

Jika MA dengan periode 20 hari melintas di atas MA dengan periode 50 hari, ini merupakan sinyal beli. Jika MA dengan periode 20 hari melintas di bawah MA yang lebih lambat, ini merupakan sinyal jual.

Mengikuti sinyal seperti itu merupakan contoh efektif dari perkiraan simple moving average. Oleh karena itu, kita menggunakan moving average sebagai panduan yang wajar untuk kinerja pasar di masa depan. Tentu saja, perkiraan simple moving average seperti itu berdasar pada asumsi utama - yaitu, bahwa nilai data di masa depan akan cenderung mengikuti tren.

Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai historis mungkin tidak secara akurat memprediksi nilai-nilai masa depan, dan mungkin saja ada, bahkan, sering kali ketika tren menembus.

Data historis adalah panduan yang tidak sempurna untuk hari esok yang tidak diketahui, tetapi tetap menjadi salah satu dari sedikit panduan yang tersedia. Ketika melihat data historis, terdapat pertanyaan terkait tentang seberapa banyak data historis yang harus digabungkan.

Apakah kita menganggap semua data sebelumnya relevan? Atau apakah kita memutuskan bahwa hanya data terbaru yang mendukung apa yang akan terjadi selanjutnya? Moving average mencoba untuk memberikan aturan praktis yang sederhana, tetapi efektif untuk masalah ini, dengan mempertimbangkan nilai rata-rata atas jendela pengamatan tertentu.

Kita dapat menemukan strategi perdagangan lainnya dengan menggabungkan indikator kemiringan MT4 dengan alat perdagangan lainnya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan SMA sebagai filter tren, dan kemudian menggunakan indikator lain untuk sinyal perdagangan tersebut.

Misalnya, Anda bisa menggunakan Keltner Channels sebagai sinyal masuk, menempatkan posisi beli ketika harga menembus di atas Keltner Channels, atau menempatkan posisi jual ketika menembus di bawah envelope. Filter melakukan perannya dengan mengikuti sinyal yang sesuai dengan arah tren yang lebih besar saja.

Artinya, kita hanya bisa membeli jika harga pasar di atas SMA yang kita miliki, dan kita hanya bisa menjual jika harga berada di bawah SMA kita. Keltner Channels hanyalah salah satu dari banyak alat tambahan yang Anda dapat peroleh dengan MetaTrader Supreme Edition. MT4SE adalah plug-in yang dibuat khusus untuk MetaTrader yang memperluas kegunaan platform secara luar biasa - dan ini gratis untuk diunduh!

Simple Moving Average vs Exponential Moving Average

Seperti yang kita lihat dari dropdown 'Type' pada MT4, terdapat beberapa jenis moving average yang tersedia. Dua jenis yang paling umum adalah Simple Moving Average dan Exponential Moving average (EMA). Seperti yang telah kita lihat, SMA tidak memiliki bobot - karena semua titik data diperlakukan sama ketika menghitung nilai rata-rata. Dengan EMA, bobot diterapkan, dimana nilai data yang lebih baru membawa bobot lebih saat menghitung rata-rata.

Karena moving average melihat ke belakang dan menggabungkan titik data yang lebih lama, maka jenis ini secara alami lambat. Perubahan dalam moving average akan terjadi setelah harga pasar telah mulai bergerak. Inilah sebabnya mengapa penggunaan utama moving average adalah sebagai alat konfirmasi tren. Weighted moving averages mencoba untuk mengurangi keterlambatan dengan lebih fokus kepada poin data terbaru, dengan asumsi bahwa data yang lebih baru lebih relevan untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.

Exponential moving average menimbang data sebelumnya dengan bobot, yang menurun secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, terdapat trade-off yang kemungkinanannya tidak akan memperlancar fluktuasi harga secara efisien. Ketika membandingkan SMA dengan EMA, secara inheren yang satu tidak lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain; ini lebih merupakan pertanyaan untuk memahami perbedaannya, dan menggunakan apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

Kemungkinan, cara yang terbaik untuk mengetahui apa yang cocok untuk Anda adalah dengan menguji keduanya. Menggunakan Akun Trading Demo akan memungkinkan Anda untuk melakukan hal ini sebanyak yang Anda butuhkan, karena memungkinkan trader untuk menguji strategi dalam lingkungan perdagangan bebas risiko, sebelum beralih ke pasar langsung.

Metode Simple Moving Average: Kesimpulan

Kita telah melihat cara menemukan simple moving average dengan menjumlahkan semua titik data dalam sejumlah periode tertentu, dan kemudian membaginya dengan jumlah periode. Anda juga telah melihat bagaimana menggunakan simple moving average menghaluskan fluktuasi harga, dan membuat tren yang terlihat menjadi lebih jelas.

Moving average dapat digunakan untuk semua instrumen - Misalnya, indikator SMA saham akan berfungsi sama baiknya dengan indicator SMA Forex. Oleh karena itu, ini adalah alat serbaguna dengan berbagai kegunaan untuk menginformasikan tentang tren pasar kepada Anda. Kami berharap Anda menikmati diskusi Simple Moving Average ini. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator perdagangan di Forex, mengapa tidak melihat artikel kami tentang indikator Forex yang terbaik dan paling penting?

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

• Cara Menggunakan Indikator CCI
• Cara Menggunakan Indikator ADX
• Menggunakan Indikator Ichimoku Kinko Hyo

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.