Apa itu Volatilitas? Indikator Volatilitas Forex

Apa itu Volatilitas?

Karakteristik utama yang harus Anda pertimbangkan saat trading pasangan mata uang adalah volatilitas mereka.

Jadi, apa itu volatilitas? Arti volatilitas adalah sebuah cara untuk mengukur variabilitas harga, dengan kata lain ia mengukur di tingkat mana pasar bergerak. Pasar dengan volatilitas pasar adalah ia yang menunjukkan fluktuasi harga yang cepat. Pasar stabil atau tanpa volatilitas adalah pasar dengan fluktuasi harga yang moderat.

Lebih spesifik lagi, ia mengukur distribusi harga aset di sekitar rata-rata selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, volatilitas mengukur seberapa jauh harga aset bergerak di kedua sisi harga rata-rata. 

Aset dengan volatilitas tinggi akan memiliki harga yang menyebar secara luas dari rata-rata, di mana harga suatu aset dengan volatilitas rendah akan lebih dekat ke rata-rata. 

Aset dengan volatilitas tinggi dianggap lebih berisiko. Namun, adanya jumlah volatilitas tertentu dapat menjadi faktor sambutan bagi trader yang mencoba mendapatkan keuntungan dari ayunan (swing) di kedua arah harga. 

Jenis-jenis Volatility: Volatilitas Historis vs Volatilitas Tersirat

Sekarang kita sudah memiliki jawaban atas pertanyaan apa itu volatility, mari kita lihat perbedaan antara volatilitas historis (historical volatility) dan volatilitas tersirat (implied volatility).

Volatilitas historis, kadang disebut sebagai volatility statistik atau realisasi, sesuai namanya, ia melihat ke masa lalu untuk mengukur dispersi harga selama periode waktu tertentu.

Volatilitas tersirat, di sisi lain, melihat kemungkinan perubahan masa depan pada harga suatu aset, yang dapat digunakan untuk memperkirakan volatilitas di masa depan.

Dalam artikel ini, kita hanya akan membahas volatility pertama dari daftar yaitu volatilitas historis. Ini karena ketika kita berbicara tentang volatilitas Forex dalam istilah indikator ekonomi, kita mengacu pada volatilitas historis. Kita menghitungnya dari pergerakan harga aktual yang telah terjadi.

Mulai dengan akun demo bebas risiko. Anda dapat membuka akun demo dengan Admirals sepenuhnya gratis dan trading di lingkungan virtual sampai Anda siap untuk membuka akun live.

Cara Mengukur Volatilitas

Indikator Volatilitas Standar Deviasi 

Ketika berbicara tentang volatilitas pasar secara historis, standar deviasi adalah salah satu metode pengukuran paling umum.

Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah ukuran statistik untuk menghitung variasi serangkaian angka dan sering kali digunakan untuk mengukur volatilitas Forex. 

Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa angka-angka dalam kumpulan data berdekatan. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan variabilitas yang lebih luas dalam angka. Semakin tinggi volatilitas pasar, maka semakin luas variabilitas harga dalam periode tertentu, dan akibatnya, semakin tinggi standar deviasi.

Bagi mereka yang tidak belajar statistik, perhitungannya bisa jadi sulit. Untungnya, trader tidak perlu khawatir tentang melakukan perhitungan sendiri. Indikator Standar Deviasi termasuk default dalam platform trading MetaTrader dan cara yang berguna untuk memvisualisasikan tingkat volatilitas dalam pasangan mata uang Forex tertentu.

Berikut adalah grafik GBPUSD menggunakan indikator Standar Deviasi yang diplotkan di bawah ini.

Banyak trader memilih untuk menggunakan indikator volatilitas standar deviasi karena harga bagi sebagian besar aset cenderung mengikuti distribusi normal.

Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa suatu aset dengan standar deviasi tinggi akan memiliki volatility pasar historis yang tinggi.

MetaTrader 5 - platform trading multi-aset nomor 1 di dunia. Platform yang ditawarkan Admirals sepenuhnya GRATIS! Akses grafik unggul, analisis dan data pasar real-time, widget trading terbaik yang pernah ada, dan masih banyak lagi. Klik banner di bawah ini dan unduh sepenuhnya GRATIS! 

Model Black Scholes

Black Scholes adalah model matematika yang digunakan untuk menghargai kontrak opsi. Variabelnya termasuk:

• Harga aset dasar saat ini
• strike price
• Tanggal hingga opsi berakhir
• Suku bunga bebas risiko
• Volatility aset dasar

Seperti yang bisa Anda lihat, salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan harga option adalah volatility. Seperti halnya dengan persamaan manapun, jika variabel lain diketahui, persamaan Black & Scholes dapat diatur ulang untuk menemukan volatility aset.

Nilai yang dihasilkan biasanya disebut sebagai "volatilitas tersirat", karena volatilitas tersirat oleh persamaan dan variabel pasar saat ini.

Namun, ada beberapa kelemahan dalam penggunaan model ini. Ia mengasumsikan bahwa volatilitas aset konstan, kenyataannya, volatility terus berfluktuasi seiring dengan penawaran dan permintaan. Model ini juga terbatas digunakan untuk opsi Eropa dan bukan opsi Amerika.

Volatility Index CBOE

CBOE Volatility Index (VIX), sering kali disebut sebagai fear index, adalah ukuran volatility yang diantisipasi di pasar saham. Angka-angkanya berasal dari opsi indeks S&P 500.

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan nilai penutupan bulanan rata-rata VIX selama sembilan bulan pertama tahun 2021 vs bulan yang sama pada tahun 2020.

Sumber: Rata-rata Bulanan Harga Penutupan Harian CBOE Volatility Index (VIX).

Nilai indeks di bawah 12 menyiratkan volatility rendah di pasar, sementara di atas 20 menunjukkan tingkat volatility yang tinggi. Nilai apa pun antara 12 dan 20 dianggap normal.

Mungkin tidak mengejutkan, mengingat pandemi virus corona, kita dapat melihat bahwa VIX secara signifikan lebih tinggi dari kisaran normal selama beberapa bulan di tahun 2020. Pada tahun 2021, dengan pengecualian Januari dan Februari, VIX lebih rendah dan menghabiskan sebagian besar waktu dalam kisaran normal.

Arti Volatilitas Bagi Trader dan Investor

Apa volatilitas artinya bagi trader dan investor? Kami sebutkan di atas bahwa adanya volatilitas pasar yang tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat risiko yang lebih besar. Namun, trader dan investor akan memiliki pendapat yang berbeda tentang volatilitas tergantung pada jenis trading dan selera risiko mereka.

Misalnya, investor yang lebih tradisional yang berencana membeli saham di perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan besar akan mencari cara untuk menghindari apa pun dengan tingkat volatilitas tinggi.

Investor jenis ini akan ingin menemukan sekuritas yang dapat mereka beli dan kemudian tinggalkan untuk mudah-mudahan mendapatkan nilai secara bertahap tanpa terus-menerus meantau pasar. Oleh karena itu, kehadiran volatilitay dan risiko yang terkait dengannya akan menghilangkan daya tarik.

Di sisi lain, banyak trader jangka pendek, seperti scalper, yang berkembang dari volatilitas tinggi, yang sebenarnya bisa menjadi bagian penting dari strategi trading mereka. Jenis trader ini mencoba mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga instrumen keuangan.

Untuk jenis trader ini, menerima risiko yang lebih tinggi sepadan dengan peluang menghasilkan keuntungan potensial yang dibawa oleh volatility. Namun, tidak seperti investor jangka panjang, trading dalam kondisi ini mengharuskan trader untuk lebih memantau trading mereka.

Zero to Hero adalah kursus online GRATIS yang mengajarkan Anda cara trading pasar keuangan online, mulai dari pengaturan hingga eksekusi, hanya dalam 21 hari!

Mengapa Menggunakan Indikator Volatilitas Forex?

Indikator volatilitas Forex membantu Anda untuk mengukur kondisi pasangan mata uang dan menilai apakah ia sesuai dengan kebutuhan Anda.

Jika Anda adalah seorang trader yang mencari perjalanan trading yang stabil dan tenang maka pasangan mata uang dengan volatilitas yang relatif rendah mungkin lebih cocok untuk Anda.

Di sisi lain, jika Anda melakukan trading jangka pendek, atau melakukan trading melawan tren, maka Anda mungkin mencari pasar yang lebih fluktuatif. Melampaui kualitas menentukan kesesuaian pasar, indikator volatilitas Forex juga memiliki kegunaan yang lebih spesifik, seperti:

• Menilai jika pasar akan berbalik arah
• Mengukur kekuatan tren
• Mengidentifikasi kemungkinan penembusan (breakout) dari pasar dalam keadaan konsolidasi (range-bound)

Tidak semua indikator volatilitas Forex dapat melakukan semua hal di atas. Bahkan, berbagai indikator juga mengukur volatilitas dengan cara yang berbeda, pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa terdapat satu indikator yang paling cocok untuk masing-masing kegunaannya.

Jika Anda bertanya-tanya tentang indikator volatilitas Forex seperti apa yang ditawarkan dalam indikator volatilitas (MT4 dan MT5), maka jawabannya adalah, terdapat beberapa jenis indikator yang tersedia. Kabar baiknya adalah bahwa semua indikator yang ditawarkan mencakup semua kegunaan yang telah disebutkan di atas.

Indikator-indikator ini meliputi:

• Indikator Parabolic SAR
• Indikator Momentum
• Indikator Average True Range (ATR)
• Indikator Standar Deviasi

Indikator Parabolic SAR

Indikator Parabolic SAR dikembangkan oleh J. Welles Wilder, seorang inovator utama di bidang analisis teknis. Nama dari indikator ini adalah sebuah singkatan dari 'Parabolic Stop dan Reverse' dan bertujuan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk trading.

Penting untuk diingat bahwa indikator ini dirancang hanya untuk pasar yang sedang tren dan oleh karenanya tidak efektif untuk digunakan di pasar range-bound. Artinya, untuk efek terbesar, Anda harus menggunakan Parabolic SAR bersamaan dengan indikator yang mengidentifikasi tren.

Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik GBPUSD di atas, indikator memplot kurva, atau parabola dari titik-titik pada grafik Anda. Wilder, yang menciptakan indikator ini, membuat namanya sebagai analis teknis di bidang komoditas, tetapi dia awalnya dilatih sebagai insinyur mesin. Kita dapat melihat bahwa bagian dari latar belakangnya di mana penggunaan istilah parabola masuk.

Parabola adalah sebuah kurva digunakan di banyak bagian mesin klasik. Misalnya, lintasan proyektil adalah sebuah jalur parabola. Kurva karakteristik dihasilkan dari efek gravitasi yang mengurangi kecepatan proyektil. Terdapat kecenderungan serupa dengan tren. Tren dapat bertahan untuk waktu yang lama, tetapi seperti yang kita semua tahu, tren tidak berlangsung selamanya. Kekuatan pendorong di belakang tren pada akhirnya akan selalu berakhir.

Bagaimana Cara Menghitung Indikator Parabolic SAR?

Parabolic SAR berupaya untuk membantu trader mengemudikan kondisi yang volatil dan membantu mereka mengidentifikasi tren potensial. Tren kemungkinan akan berada dalam busur kurva yang diplot pada grafik dan, jika harga mencapai kurva tersebut, ia menunjukkan bahwa tren mungkin telah berakhir.

Parabolic SAR dihitung untuk satu hari ke depan sebagai berikut:

Dimana:

• AF adalah faktor akselerasi 
• EP adalah titik ekstrem – nilai tertinggi dalam tren naik sejauh ini, atau nilai terendah dalam tren turun 

Faktor akselerasi ditetapkan pada nilai awal 0.02 secara default. Anda mungkin akan menemukan bahwa nilai yang berbeda dapat berfungsi lebih baik melalui coba-coba. Cara terbaik untuk melakukan eksperimen semacam ini adalah untuk menggunakan indikator pada lingkungan trading bebas risiko yang tersedia melalui akun trading demo.

Sekarang, seiring berlangsungnya tren, nilai faktor akselerasi dapat berubah. Setiap kali pasar mencapai titik tertinggi baru dalam tren naik, atau terendah baru dalam tren turun, kita dapat meningkatkan AF secara bertahap dari nilai awal AF.

Sebagai tambahan, terdapat batasan atas pada nilai AF, dan Anda dapat menentukan batasan maksimum ini ketika Anda menambahkan indikator dalam platform MetaTrader Anda.

Nilai standar untuk batasan maksimum ini di MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 adalah 0.20, seperti yang Anda lihat pada gambar di atas.

Cara menggunakan indikator ini cukup sederhana. Pedoman umum indikator Parabolic SAR dapat diringkas dalam empat poin di bawah ini:

1. Ketika titik-titik SAR berada di bawah harga pasar saat ini, maka hal itu menunjukkan tren naik 
2. Ketika titik-titik SAR berada di atas harga saat ini, maka hal itu menunjukkan tren turun
3. Karena itu, jika titik-titik SAR melintas dari atas ke bawah, hal ini akan mewakili sinyal beli
4. Jika titik-titik SAR melintas dari bawah ke atas, hal ini akan mewakili sinyal jual

Tertarik untuk belajar lebih banyak tentang trading? Di Admirals, kami secara berkala menyelenggarakan webinar, di mana Anda bisa berinteraksi dengan trader ahli dan belajar tentang berbagai topik.

Klik banner di bawah untuk melihat jadwal webinar mendatang!

Indikator Momentum

Indikator volatilitas lain yang hadir bersama dengan platform trading MetaTrader adalah indikator momentum. Indikator momentum juga dikenal sebagai tingkat indikator perubahan atau Rate of Change (ROC). Seperti namanya, indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat pergerakan harga berubah.

Di bawah ini kita dapat melihat grafik GBPUSD seperti sebelumnya, namun kali ini dengan indikator momentum diplot sebagai grafik volatilitas Forex di bawahnya.

Indikator volatilitas lain yang hadir bersama MetaTrader 4 adalah indikator momentum. Indikator momentum juga dikenal sebagai tingkat indikator perubahan (atau rate of change (ROC)). Seperti namanya, indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat pergerakan harga berubah.

Gambar diatas adalah grafik USD/JPY harian yang sama dari contoh sebelumnya, namun kali ini dengan indikator momentum Forex volatility ditambahkan di bagian bawah grafik.

Nilai pada indikator momentum memberitahu Anda perubahan persentase dari harga pasar saat ini, dari harga sejumlah periode sebelumnya. Biasanya, nilai standar untuk jumlah periode adalah 20. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Indikator momentum juga dapat dilihat sebagai cara mengukur kekuatan di balik suatu gerakan atau tren harga. Ini salah satu alasan mengapa indikator ini dikenal sebagai indikator momentum.

Sejauh ini semuanya terdengar cukup mudah, namun bagaimana kita dapat menggunakan indikator ini? Indikator momentum mengukur kekuatan atau kelemahan tren, sehingga indikator ini dapat mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan harga.

Cara mencari tahu tren harga adalah sederhana:

• Semakin tinggi harga, maka semakin kuat tren naik
• Semakin rendah harga, maka semakin kuat tren menurun

Dengan menggunakan dua poin di atas, maka kita dapat membuat beberapa asumsi. Selama masih terdapat nilai yang besar pada momentum manapun, maka tren tersebut diharapkan akan berlanjut.

Jika nilai mulai turun dan kembali kepada titik 0, maka hal itu mungkin merupakan tanda bahwa tren akan berhenti. Hal ini kemudian memberi kita dua panduan umum untuk indikator momentum:

• Jika nilai negatif bergerak melintasi nilai positif, maka hal ini akan mewakili sinyal beli
• Jika nilai positif bergerak melintasi nilai negatif, maka hal ini akan mewakili sinyal jual

Meskipun indikator momentum adalah ukuran volatilitas yang sederhana untuk digunakan, namun indikator ini juga dapat digunakan mengukur arah, serta perubahan pergerakan harga. Indikator volatilitas Forex yang memberikan arahan dan memberi tahu Anda tentang besarnya volatilitas adalah indikator Average True Range (atau ATR).

Jika Anda sudah yakin untuk melakukan trading di tingkat lanjut, akun Live Admirals adalah tempat yang tepat bagi Anda untuk melakukannya! Trading Forex & CFD di 40+ pasangan mata uang beragam dari pasangan mata uang utama, minor, hingga pasangan mata uang eksotis dengan akses kepada analisis teknis dan informasi trading terbaru.

Buka akun Live Anda sekarang dengan mengklik banner di bawah ini.

Indikator Saluran Volatilitas

Saluran Volatilitas atau juga dikenal sebagai volatility channel adalah jenis indikator yang menggambarkan garis terkait volatilitas di atas dan di bawah pasar. Garis-garis ini memiliki berbagai nama seperti saluran, amplop, atau pita. Garis-garis ini dapat melebar saat volatilitas meningkat, dan menyempit saat volatilitas menurun. 

Saluran volatilitas yang paling populer adalah Bollinger Band, yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini – Indikator Keltner Channel juga merupakan saluran volatilitas Forex yang popular di kalangan trader.

Bollinger band tersedia sebagai indikator standar pada platform MT4 and MT5. Tetapi jika Anda menginginkan pilihan saluran volatility yang lebih luas dan komprehensif, Anda dapat mengunduh dan menginstal plugin MetaTrader Supreme Edition (MTSE). MTSE menawarkan indikator saluran Keltner bersama dengan indikator dan alat bantu trading bermanfaat lainnya.

Saluran Volatilitas membantu untuk mengukur volatilitas yang dianggap normal untuk pasar dan memberikan gambaran jika volatilitas tidak bergerak secara wajar dengan menambahkan volatility ke dalam persamaan.

Saluran atau pita menggambarkan batas luar tingkat kewajaran pasar. Jika pasar menembus di luar batas ini, maka hal itu dapat menjadi peringatan untuk kejadian yang tidak biasa, dan trader dapat merencanakan trading sesuai dengan indikator tersebut.

Indikator bollinger band menggunakan kelipatan dari standar deviasi untuk menghitung seberapa jauh jarak pita dari ukuran harga pusat.

Kesimpulan: Apa itu Volatility

Anda sekarang memahami apa itu volatility, jenis-jenisnya, dan dampaknya terhadap trader dan investor dan bagaimana ia dapat diukur.

Penting bagi trader yang memilih untuk memasuki pasar selama periode volatility tinggi untuk menerapkan manajemen risiko, seperti take profit dan stop loss.

Sementara itu, manakah indikator volatilitas Forex terbaik? Jawabannya tergantung kebutuhan Anda. 

Indikator Forex secara umum bekerja lebih baik digunakan untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, Parabolic SAR hanya benar-benar berfungsi secara efektif ketika pasar sedang berada dalam tren. Saat menggunakan Indikator momentum sebagai indikator utama Anda untuk menentukan jika tren terpenuhi atau tidak. Indikator Indeks Arah Rata - Rata (atau ADX) juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Cara terbaik untuk belajar cara menggunakan indikator ini dan menemukan indikator volatilitas Forex mana yang paling terbaik untuk tujuan Anda adalah dengan berlatih.

Admirals menawarkan trader professional kemampuan untuk secara signifikan meningkatkan pengalaman trading mereka dengan meningkatkan platform MetaTrader ke MetaTrader Supreme Edition. Dapatkan akses ke fitur-fitur tambahan seperti matriks korelasi – yang memungkinkan Anda untuk membandingkan dan membeda-bedakan berbagai pasangan mata uang, bersamaan dengan alat hebat lainnya seperti terminal Mini Trader.

Dapatkan semua ini dan masih banyak lagi dengan mengklik banner di bawah ini dan mulai download GRATIS!

Tanya Jawab Seputar Pengertian Volatilitas

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

• Indikator Standar Deviasi dan Volatilitas di Pasar Keuangan
• Menggunakan Volume Forex
• Indikator Parabolic SAR

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.