Apa itu Arbitrage Trading Forex?

Admirals
14 Menit baca

Trading Forex adalah tentang usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan mengantisipasi arah harga pasangan mata uang. Tetapi bagaimana jika Anda bisa meraih keuntungan dari pasar Forex tanpa harus melakukan hal ini?

Ada beberapa strategi trading Forex yang bersifat netral pasar dan strategi trading arbitrase adalah salah satunya. Apa itu arbitrage trading? dan apa saja contoh arbitrase trading? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan masih banyak lainnya!

Apa itu Arbitrage Trading?

Trading arbitrase adalah bentuk trading di mana trader mencari keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga antara instrumen trading serupa.

Trader arbitrase membeli di satu pasar, sementara secara bersamaan menjual ukuran yang setara di pasar yang berbeda namun memiliki keterkaitan. Mereka melakukan hal ini dengan tujuan memanfaatkan selisih harga di antara kedua tersebut.

Terkadang, di pasar keuangan, produk yang secara efektif merupakan barang yang sama, diperdagangkan di tempat yang berbeda atau dalam bentuk yang sedikit berbeda. Misalnya, beberapa perusahaan besar terdaftar di lebih dari satu bursa saham. Secara teori, karena saham di setiap bursa saham dimiliki oleh perusahaan yang sama, mereka harus diberi harga yang sama. Namun pada kenyataannya, arus informasi ke berbagai belahan dunia tidaklah instan dan, selain itu, pasar tidak beroperasi dengan efisiensi penuh.

Oleh karena itu, pada saat kedua bursa saham buka, terdapat kemungkinan selisih harga saham di antara kedua bursa tersebut. Orang pertama yang melihat selisih harga bisa saja membeli saham di bursa dengan harga lebih murah, sementara menjual di bursa dengan harga lebih tinggi. Dengan melakukan hal itu, ia berpotensi mendapatkan keuntungan!

Arbitrase bukanlah sebuah praktik ilegal. Ini adalah teknik trading yang benar-benar sah dan, pada kenyataannya, dipandang sebagai suatu teknik yang membantu meningkatkan efisiensi pasar. Hal ini dikarenakan, ketika peluang arbitrase telah diidentifikasi dan dimanfaatkan, pasar akan secara otomatis mulai mengoreksi dirinya sendiri.

Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang arbitrage trading, tonton video webinar kami di bawah ini.

Pengertian Arbitrase Trading Forex

Setelah mendefinisikan arbitrase secara umum, mari kita fokus pada arbitrase dalam Forex trading.

Pada dasarnya, trader yang ingin melakukan arbitrase pasar Forex melakukan hal yang sama seperti yang dijelaskan di atas. Mereka bertujuan untuk membeli versi lebih murah dari suatu mata uang, sekaligus menjual versi yang lebih mahal. Keuntungan mereka adalah selisih yang tersisa antara kedua harga.

Sistem arbitrase Forex dapat beroperasi dalam berbagai cara, tetapi dasarnya selalu sama. Arbitrase ingin memanfaatkan anomali harga untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu pendekatan bisa melibatkan pencarian selisih antara nilai tukar spot dan mata uang berjangka. Kontrak berjangka adalah kesepakatan untuk trading instrumen pada tanggal yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan sebelumnya.

Arbitrase broker Forex dapat terjadi ketika dua broker yang berbeda menawarkan kutipan berbeda untuk pasangan mata uang yang sama. Namun, di pasar FX ritel, harga antar broker biasanya seragam, yang berarti bahwa strategi arbitrage ini cenderung terbatas pada pasar institusional.

Trading di Akun Demo Admirals

Mulai dengan akun demo bebas risiko. Anda dapat membuka akun demo dengan Admirals sepenuhnya gratis dan trading di lingkungan virtual sampai Anda siap untuk membuka akun live.

Baca selengkapnya tentang keunggulan akun trading demo.

Akun Demo Bebas Risiko

Daftar akun demo online gratis dan kuasai strategi trading Anda

Contoh Arbitrase Strategi Trading Forex

Arbitrase broker Forex bukan satu-satunya jenis peluang arbitrase di pasar spot. Ada satu strategi trading arbitrase Forex meminta Anda untuk melihat tiga pasangan mata uang berbeda.

Forex Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga Forex adalah metode yang menggunakan posisi trading pengimbang untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari selisih harga di pasar Forex. Untuk memahami cara melakukan arbitrase pasangan Forex, pertama-tama kita harus memiliki pemahaman dasar tentang pasangan mata uang.

Saat Anda trading pasangan mata uang, Anda secara efektif mengambil dua posisi: membeli satu mata uang dalam pasangan tersebut dan menjual yang lainnya.

Pasangan mata menunjukkan nilai suatu mata uang relatif teradap mata uang lainnya. Misal, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan nilai euro dalam dolar AS.

Dengan sistem arbitrase traiangular Forex, kita berupaya untuk mengidentifikasi nilai yang tersirat untuk suatu pasangan ata uang menggunakan dua pasangan mata uang lain. Mari kita lihat contohnya untuk pemahaman lebih lanjut.

Katakanlah pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan pada 1,1710 dan pasangan GBP/USD diperdagangkan pada 1,2739. Untuk mengidentifikasi peluang arbitrase potensial, kita perlu menghitung nilai tersirat EUR/GBP dari angka-angka ini. Kita bisa melakukannya dengan membagi EUR/USD dengan GBP/USD.

  • Contoh: 1.17058/1.27390 = 0.91890

Mengapa kita membagi satu dengan yang lain? Sederhananya, pasangan mata uang dapat diperlakukan sama dengan pecahan. Oleh karena itu, EUR/USD dibagi dengan GBP/USD = EUR/GBP.

Ini karena jika Anda membagi dengan GBP/USD, seperti pecahan, itu sama dengan mengalikan dengan kebalikannya. Oleh karena itu: EUR/USD x USD/GBP = EUR/GBP x USD/USD = EUR/GBP.

Jika nilai trading aktual dari pasangan mata uang EUR/GBP berbeda dengan nilai yang tersirat oleh pasangan mata uang utama, peluang arbitrase ada. Seperti nama dari strategi ini, arbitrase segitiga terdiri dari tiga trading terpisah. Katakanlah EUR/GBP sebenarnya diperdagangkan lebih tinggi dari nilai tersiratnya, di 0,91917.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition

Karena nilai trading lebih tinggi dari nilai tersirat, kita ingin menjualnya. Kita juga perlu menempatkan dua posisi trading pada dua pasangan utama terkait, untuk membuat posisi berlawanan EUR/GBP sintetis. Ini akan mengimbangi risiko dan mengunci keuntungan. Karena selisih harga dalam contoh arbitrase ini kecil, kita perlu tradingnya dalam volume yang besar untuk membuatnya menjadi bermanfaat.

Satu lot adalah 100.000 unit mata uang yang disebutkan pertama, katakanlah kita membeli 10 lot EUR/USD, yaitu 1.000.000 EUR. Ingat, saat kita mengambil posisi dalam pasangan mata uang, kita secara efektif membeli satu mata uang dan menjual mata uang lainnya. Untuk posisi trading beli, kita membeli mata uang bernama pertama dan menjual mata uang kedua. Dengand emikian dalam kasus ini, kita membeli 1.000.000 EUR. Pasangan EUR/USD diperdagangkan pada 1,17058, yang berarti jika kita membeli 1.000.000 EUR, kita secara bersamaan menjual 1.000.000 x 1.17058 = 1.170.580 USD.

Pada saat yang sama dengan mengambil posisi pertama ini, kita ingin menjual jumlah yang setara dengan EUR dalam EUR/GBP. Oleh karena itu, kita menjual 10 lot EUR/GBP, atau 1.000.000 EUR. EUR/GBP saat ini diperdagangkan pada 0,91917, yang berarti kita juga membeli 1.000.000 x 0,91917 = 919.170 GBP.

Di posisi ketiga, dan terakhir, kita menjual GBP/USD untuk melengkapi segitiga. Trading ketiga ini membuat kita tidak memiliki eksposur keseluruhan di salah satu dari tiga pasangan mata uang. Untuk menghapus eksposur kita ke GBP, kita akan menjual jumlah yang sama yang kita beli di posisi trading EUR/GBP. Oleh karena itu, kita ingin menjual 919.170 GBP atau 9,19 lot. Kita berurusan dengan GBP/USD pada kurs 1.2739 sehingga kita membeli 919.170 x 1.2739 = 1.170.930.66 USD.

Pertimbangkan implikasi dari langkah-langkah ini, mungkin dapat membantu untuk kembali melaluinya dan berpura-puralah seperti Anda melakukan transaksi mata uang fisik. Pada langkah terakhir ini kita telah mendapatkan 1.170.930,66 USD setelah awalnya menukar 1.170.580 USD menjadi EUR.

Keuntungan dari ketiga transaksi ini, oleh karena itu, akan menjadi 1.170.930,66 - 1.170.580 = 350,66 USD.

Seperti yang Anda lihat, keuntungannya relatif kecil dibandingkan dengan ukuran besar transaksi kita. Juga perlu diingat bahwa kita belum memperhitungkan spread atau biaya transaksi lainnya. Tentu saja, dengan broker Forex ritel, Anda juga tidak menukar mata uang secara fisik. Langkah-langkah ini akan menghasilkan keuntungan, namun, Anda masih harus melepas setiap posisi Anda secara manual. Perlu diingat bahwa penyesuaian swap harian juga dapat dengan cepat mengikis keuntungan yang telah Anda kunci.

Forex Arbitrase Statistik

Meskipun bukan bentuk arbitrase murni, arbitrase statistik Forex menggunakan pendekatan kuantitatif dan mencari divergensi harga yang secara statistik mungkin benar di masa mendatang.

Hal ini dilakukan dengan menyusun sekeranjang pasangan mata uang yang berkinerja tinggi dan sekeranjang pasangan mata uang yang berkinerja buruk. Keranjang ini dibuat dengan tujuan memisahkan yang berkinerja tinggi dan membeli yang berkinerja buruk.

Asumsinya adalah bahwa nilai relatif dari satu keranjang ke keranjang lainnya cenderung kembali kepada rata-rata seiring berjalannya waktu. Dengan asumsi ini, Anda menginginkan korelasi historis yang erat antara kedua keranjang. Sehingga ini adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh trader arbitrase saat menyusun pilihan awal. Anda juga ingin memastikan netralitas pasar sebanyak-banyaknya.

Arbitrase Trading: Keuntungan Tanpa Risiko

Arbitrase terkadang digambarkan tidak berisiko, tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar. Strategi arbitrase Forex yang diterapkan dengan baik akan memiliki risiko yang cukup rendah, tetapi penerapannya adalah setengah dari pertempuran yang sebenarnya. Risiko eksekusi adalah masalah yang signifikan. Anda membutuhkan posisi pengimbang Anda untuk dieksekusi secara bersamaan, atau mendekati secara bersamaan. Ini menjadi lebih sulit karena tepi yang sangat kecil dengan arbitrase, hanya beberapa pips slippage kemungkinan akan menghapus keuntungan Anda.

MetaTrader 5 - platform trading multi-aset nomor 1 di dunia. Platform yang ditawarkan Admirals sepenuhnya GRATIS! Akses grafik unggul, analisis dan data pasar real-time, widget trading terbaik yang pernah ada, dan masih banyak lagi. Klik banner di bawah ini dan unduh sepenuhnya GRATIS!

Platform multi-aset utama dunia


Kekurangan Forex Trading Arbitrase

Masalah muncul dengan volume orang yang menggunakan strategi ini. Arbitrase pada dasarnya bergantung pada selisih harga, dan selisih tersebut dipengaruhi oleh tindakan trader arbitrase.

Adanya arbitrase akan mempengaruhi pasar FX dengan menyebabkan nilai tukar mata uang melakukan koreksi. Instrumen yang harganya terlalu mahal akan didorong turun dengan menjual. Instrumen yang berada di bawah harga akan didorong melalui pembelian. Akibatnya, selisih harga antara keduanya akan menyusut.

Pada akhirnya, selisih ini akan hilang atau menjadi sangat kecil sehingga arbitrase tidak lagi menguntungkan. Peluang arbitrase akan berkurang. Jumlah peserta pasar Forex yang sangat banyak umumnya merupakan keuntungan besar, tetapi itu juga berarti bahwa selisih harga akan ditemukan dan dieksploitasi dengan cepat.

Alhasil, pemain tercepat menang dalam permainan arbitrase. Umpan harga tercepat sangat penting jika Anda ingin menjadi orang yang mendapatkan keuntungan. Misalnya, akun Zero.MT5 kami menawarkan kecepatan eksekusi tingkat institusi yang penting untuk jenis trading ini, karena Anda akan bersaing dengan yang tercepat di dunia. Melihat bagaimana kecepatan eksekusi dapat membuat semua selisih, memilih software arbitrase Forex yang tepat juga dapat memberi Anda keunggulan kompetitif.

Perhatikan juga bahwa kecepatan pasar modern berarti Anda kemungkinan besar harus menggunakan sistem trading otomatis, seperti robot Forex atau Expert Advisor (EA) untuk berhasil dalam strategi trading seperti arbitrase segitiga Forex.

Trading dengan Admirals MetaTrader Supreme Edition

Memiliki platform yang tepat dan broker terpercaya merupakan aspek trading yang sangat penting. Admirals adalah broker pemenang penghargaan yang menawarkan kemampuan untuk melakukan trading di pasar Forex, trading CFD, investasi saham dan ETF, dan masih banyak lagi. Semuanya dapat dilakukan dalam platform trading canggih - MetaTrader. Admirals menawarkan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 dengan versi platform yang telah disempurnakan, MetaTrader Supreme Edition (MTSE).

Dengan MTSE, trader profesional dapat meningkatkan kemampuan trading mereka dengan mengakses data pasar waktu nyata terbaru, wawasan dari ahli trading profesional, dan berbagai fitur tambahan seperti fitur 'Terminal Mini' yang praktis - memungkinkan trader untuk membeli atau menjual di dalam jendela kecil, tanpa perlu mengakses platform trading setiap kali mereka ingin melakukan perubahan.

Untuk download MetaTrader Supreme Edition GRATIS, klik banner di bawah ini!

MetaTrader Supreme Edition eksklusif

Unduh suite plugin paling kuat untuk trading platform favorit Anda!

Tanya Jawab Seputar Arbitrage Trading

Apa itu arbitrage trading?

Trading arbitrase adalah bentuk trading di mana trader mencari keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga antara instrumen trading serupa.

Aia itu arbitrase trading dalam Forex?

Trading arbitrase dalam Forex bertujuan untuk membeli versi lebih murah dari suatu mata uang, sekaligus menjual versi yang lebih mahal. Keuntungan mereka adalah selisih yang muncul antara kedua harga tersebut.

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia. Mulai trading hari ini!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:

  1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
  2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
  3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
  4. Analisis disusun oleh analis independen (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.
  5. Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.
  6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
  7. Produk dengan leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai berdagang, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.
TOP ARTIKEL
Apa itu FOMC The Fed?
Apa itu FOMC? Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC adalah badan Federal Reserve yang membuat kebijakan moneter, FOMC adalah mereka yang memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Federal Reserve, berdasarkan Beige Book yang mencerminkan kondisi ekonomi negara per distrik...
Enam Strategi Trading Terbaik Tahun 2024
Strategi trading membantu Anda mengemudikan pasar keuangan dunia secara terstruktur dan sistematis. Ia membantu trader membuat keputusan trading berkualitas tinggi. Tapi tahukah Anda apa itu strategi trading yang baik? Dalam artikel ini, kami membahas enam jenis strategi trading dan teknis yang haru...
Apa itu Scalping Forex?
Bahkan jika Anda adalah seorang pemula di dunia trading, pasti Anda pernah mendengar istilah "scalping".Artikel ini akan menjawab pertanyaan "apa itu scalping dalam Forex?" cara kerja scalping dan memilih teknik scalping Forex Anda sendiri. Selain itu, kami juga akan membahas tentang strategi scalpi...
Tampikan Semua