Exponential Moving Average Indicator

अगस्त 06, 2021 02:40 UTC

घातीय चलती औसत संकेतक या exponential moving average indicator ऑनलाइन व्यापारियों के लिए उपलब्ध सबसे उपयोगी और बहुमुखी तकनीकी संकेतकों में से एक है। लेकिन यह कई अलग-अलग रूपों में आता है।

इस लेख में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) की जांच करेंगे। हम बताएंगे कि exponential moving average संकेतक क्या है, exponential moving average calculation, व्यापार रणनीति बनाने के लिए इसका उपयोग कैसे करें और बहुत कुछ!

What Is Exponential Moving Average?

चलती औसत संकेतक प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। अंतर्निहित प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम डेटा में भिन्नता को सुगम बनाने के लिए चलती औसत का उपयोग करते हैं।

वे ऐसा कई ऐतिहासिक डेटा बिंदुओं को देखकर करते हैं और फिर मूल्यों के औसत के किसी न किसी रूप की गणना करते हैं। औसत की गणना करने के एक से अधिक तरीके हैं और इसी लिए कई प्रकार के चलती औसत हैं।

सबसे सरल तरीका सरल मूविंग एवरेज (SMA) है, जो सभी मूल्यों को समान मानता है और उनका औसत लेता है। अन्य सामान्य प्रकार के मूविंग एवरेज अलग-अलग मूल्यों के लिए एक भार प्रदान करते हैं, हाल की कीमतों को पुरानी कीमतों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं।

यह वह तरीका है जिसमें exponential average काम करता है, जिसमें सबसे हाल के मूल्य डेटा को अधिक भार दिया जाता है, जो समय के साथ पीछे की ओर बढ़ने पर तेजी से घटता है।

गणनाओं की बारीकियों में शामिल हुए बिना पूरी तरह से संतोषजनक घातीय चलती औसत परिभाषा प्रदान करना मुश्किल है।

▶️ एक बुनियादी ईएमए परिभाषा है: मौजूदा कीमत के एक हिस्से को पिछले चलती औसत के मूल्य के एक हिस्से में जोड़कर एक चौरसाई तकनीक।

हालांकि क्या हो रहा है, इस पर ठीक से नियंत्रण पाने के लिए, हमें अपनी आस्तीन ऊपर करने और घातीय चलती औसत गणना के पीछे के गणित पर एक नज़र डालने की आवश्यकता है।

How To Calculate Exponential Moving Average? 

हम t समय पर ईएमए की गणना करते हैं, exponential moving average calculation सूत्र इस प्रकार है:

☑️ EMAt = α x वर्तमान मूल्य + (1- α) x EMAt-1

जहां 'α' 0 और 1 के बीच के मान के साथ एक चौरसाई स्थिरांक है और EMAt-1 पिछली अवधि के लिए EMA मान है।

चौरसाई स्थिरांक ईएमए में अवधियों (n) की संख्या से नियंत्रित होता है और इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

☑️ α = 2 / (n + 1)

आप प्रारंभिक सूत्र से देख सकते हैं कि किसी निश्चित समय के लिए ईएमए की गणना करने के लिए हमें पिछली अवधियों के लिए घातीय चलती औसत जानने की आवश्यकता है। एक दैनिक EMA के लिए, हम पिछले दिन के EMA moving average से वर्तमान मूल्य प्राप्त करते हैं, जो हम उससे पहले के दिन से प्राप्त करते हैं, और इसी तरह।

दूसरे शब्दों में, इसमें कुछ अन्य चरण शामिल हैं। इनमें से पहला हमारी पास पहली अवधि के लिए एक प्रारंभिक घातीय चलती औसत मूल्य प्राप्त करना है। हमें अपने चौरसाई स्थिरांक को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

चलिए इस घातीय चलती औसत की गणना को एक उदाहरण के माध्यम से समझें….

Exponential Moving Average Calculation - उदाहरण 

उदाहरण को सरल रखने के लिए, हम केवल कुछ डेटा मानों का उपयोग करने जा रहे हैं। आइए देखें कि कुछ नमूना मूल्यों से 8-दिवसीय ईएमए की गणना कैसे करें। नीचे दी गई तालिका 8-दिवसीय घातीय चलती औसत की गणना में शामिल मूल्यों को दर्शाती है।

दिन

नमूना मूल्य

8-दिवसीय-SMA        

α 8-दिवसीय-EMA
1 168      
2 170      
3 171      
4 175      
5 170      
6 172      
7 176      
8 179      
9 178 172.625 0.222222  172.6250
10 186 173.875 0.222222 175.5972
11 192 175.875 0.222222 179.2423
12 183 178.500 0.222222 180.0773
13 177 179.500 0.222222 179.3935
14 172 180.375 0.222222 177.7505
15 167 180.375 0.222222 175.3615
16 177 179.250 0.222222 175.7256
17 180 179.000 0.222222 176.6755

हमें दिन 1 शुरू करने के लिए एक चलती औसत मूल्य की आवश्यकता है। इसके लिए, हम अपने प्रारंभिक मूल्य के रूप में एक साधारण चलती औसत का उपयोग करेंगे। यह पिछले 'n' मानों का योग है, जो n से विभाजित है।

नौवें दिन, हमारे पास हमारा शुरुआती मूल्य है, जो पिछले 8 दिनों की कीमतों का SMA है। हालांकि SMA केवल हमारे EMA गणना के लिए हमारे शुरुआती मूल्य के साथ हमें प्रदान करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, हमने simple moving average vs exponential moving average की तुलना करने के लिए SMA मूल्यों का एक कॉलम शामिल किया है।

हमें एक चौरसाई कारक का भी उपयोग करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, इसके बराबर है:

☑️ 2 / n + 1

☑️ या 2 / 9

गणना पद्धति का वर्णन करने का एक और तरीका यह है पिछले ईएमए मूल्यों को देखना और प्रति अवधि (1-α) के कारक से अपने वजन को छूट देना है।

ऐसा करने से, पेशेवर व्यापारी वर्त्तमान चलन को पहचानने और उसका दोहन करने की उम्मीद में पिछले मूल्य डेटा को सुचारू करने के लिए exponential average का उपयोग करते हैं।

ऊपर की हमारी गणना में, हम केवल पिछले डेटा बिंदुओं की एक छोटी संख्या को शामिल करने के लिए वापस गए। हालांकि, एक EMA moving average में जितना अधिक आप वापस जाएंगे उतना सटीक होगा और, आदर्श रूप से, आप पिछले ईएमए मूल्यों की एक बड़ी मात्रा को शामिल करना चाहेंगे।

जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एक बड़े डेटा सेट के लिए moving average exponential गणना करना काफी समय लेने वाला होगा। सौभाग्य से, अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए इन गणनाओं को लगभग तुरंत करने में सक्षम होंगे।

अगले भाग में, हम आपको दिखाएंगे कि मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 दोनों में exponential moving average EMA technical indicator का उपयोग कैसे करें।

मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 में Moving Average Exponential संकेतक

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज संकेतक डिफ़ॉल्ट रूप से मेटा ट्रेडर 4 (MT 4) और मेटा ट्रेडर 5 (MT 5) दोनों के साथ आता है।

नीचे दी गई छवि में आप देख सकते हैं कि exponential moving average indicator MT4 download और एमटी5 दोनों में नेविगेटर विंडो में ट्रेंड संकेतक में से एक के रूप में सूचीबद्ध है।

चित्रित: एडमिरल मार्केट्स मेटा ट्रेडर 5 - नेविगेटर – संकेतक

MA विधि फ़ील्ड चलती औसत के प्रकार को परिभाषित करती है जिसे आप चार्ट में जोड़ेंगे। ऊपर की छवि में, हमने स्वाभाविक रूप से घातांक का चयन किया है। सुंदरता विकल्पों के अलावा, दो ईएमए सेटिंग्स 'पीरियड' और 'शिफ्ट' हैं।

इनमें से, चुनने के लिए अधिक महत्वपूर्ण सेटिंग घातीय चलती औसत अवधि है। अवधि जितनी बड़ी होगी, चार्ट उतना ही चिकना होगा। अवधि जितनी छोटी होगी, ईएमए लाइन कीमत के जवाब में उतनी ही अधिक प्रतिक्रियाशील होगी।

कुछ विशिष्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेटिंग्स तेज, अधिक प्रतिक्रियाशील वक्रों के लिए 10 और 25 अवधि हैं; बहुत चिकनी, धीमी गति से चलने वाले वक्रों के लिए 100 और 200 अवधि; और एक मध्यवर्ती वक्र के लिए 50 आवर्त।

शिफ्ट सेटिंग ईएमए वक्र को समय अक्ष के साथ आपके द्वारा निर्दिष्ट संख्या से ऑफसेट करके काम करती है। शिफ्ट सेटिंग के लिए 0 का डिफ़ॉल्ट मान शुरुआती लोगों के लिए शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है।

नीचे दी गई छवि एक दैनिक GBPUSD चार्ट में जोड़े गए 16-अवधि के विदेशी मुद्रा ईएमए संकेतक को दिखाती है:

Depicted: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD Daily Chart. Date Range: 3 June 2020 – 27 July 2021. Date Captured: 27 July 2021. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

क्या आप देख सकते हैं कि अंतर्निहित मूल्य के उतार-चढ़ाव की तुलना में ईएमए संकेतक रेखा किस प्रकार अधिक चिकनी है? यह अभी भी बाजार के सामान्य आंदोलन का पता लगाता है, लेकिन यह प्रभावी रूप से मूल्य शोर को फ़िल्टर करता है, जो हमें ओवरराइडिंग प्रवृत्ति का एक स्पष्ट संकेत दिखाता है।

ईएमए संकेतक की ढलान हमें प्रवृत्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। ध्यान दें कि ईएमए संकेतक के ऊपर मूल्य टूटने के बाद हमें निरंतर अपट्रेंड कैसे मिलता है? यह अक्सर जब कीमत घातीय चलती औसत से नीचे टूट जाती है, तब सच होता है। यह ईएमए संकेतक के साथ व्यापार करने के प्रमुख पहलुओं में से एक है - ईएमए को पार करने वाला मूल्य एक व्यापारिक संकेत प्रदान कर सकता है।

Exponential Moving Average Trading Strategy

एक डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन, एक अलपबधि और दीर्घावधि का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल बनाने का एक और भी अधिक प्रभावी तरीका है। यह exponential moving average crossover strategy एक ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है जब छोटा ईएमए संकेतक लंबे समय को क्रॉस करता है।

उदाहरण के लिए, एक लंबी अवधि के ट्रेंड ट्रेडर 25-दिवसीय ईएमए को छोटे औसत के रूप में और 100-दिवसीय ईएमए को दीर्घकालिक ट्रेंड लाइन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस exponential moving average strategy के साथ, जब 25-दिवसीय ईएमए 100-दिवसीय ईएमए से ऊपर हो जाता है, तो व्यापारी खरीदेंगे और जब 25-दिवसीय ईएमए 100-दिवसीय ईएमए से नीचे हो जाएगा, तो वह बेचेंगे।

Depicted: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD Daily Chart. Date Range: 3 June 2020 – 7 May 2021. Date Captured: 27 July 2021. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिए गए चार्ट में, काली बिंदीदार रेखा 25-दिवसीय घातीय चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ठोस नीली रेखा 100-दिवसीय ईएमए लंबी होती है।

हम देख सकते हैं कि जुलाई 2020 में, 25-दिवसीय ईएमए 100-दिवसीय ईएमए को पार कर गया, जिसे खरीदने का हमारा संकेत था। इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बाद एक निरंतर ऊपर की ओर रुझान था, जब तक कि 25-दिवसीय ईएमए एक साल बाद जुलाई 2021 में 100-दिवसीय ईएमए से नीचे वापस नहीं आ गया। यह दूसरा क्रॉसओवर प्रारंभिक व्यापार से बाहर निकलने और मुद्रा जोड़ी में छोटी स्थिति दर्ज करने के लिए हमारा संकेत होता।

अन्य संकेतकों के साथ EMA Technical Analysis का संयोजन

चलती औसत का एक से अधिक व्यव्हार है। वास्तव में, व्यापार प्रणाली बनाने के लिए उन्हें अक्सर अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जाता है।

उदाहरण के लिए, एक घातीय चलती औसत के लिए एक सामान्य उपयोग ब्रेकआउट रणनीति के लिए एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में है। ऐसा एक उदाहरण एक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है, जो बोलिंजर बैंड का उपयोग घातीय चलती औसत संकेतक के साथ जोड़ती है - यहां, हम अपने व्यापार संकेतों को प्रदान करने के लिए बोलिंजर बैंड का उपयोग करेंगे।

बोलिंजर बैंड एक चार्ट पर कीमत के ऊपर और नीचे एक अस्थिरता लिफाफा (एनवेलप) प्लॉट करते हैं। यदि कीमत लिफाफे से परे टूट जाती है, तो हम इसे उस दिशा में व्यापार करने के संकेत के रूप में ले जाएंगे - लेकिन केवल तभी जब हमारे प्रवृत्ति फ़िल्टर, जिसे अल्पकालिक ईएमए और दीर्घकालिक ईएमए लाइन द्वारा दर्शाया गया है, दिशा के साथ सहमत हुए।

तो ऊपरी बोलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट के लिए, हमें खरीद संकेत का पालन करने के लिए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर होने के लिए अल्पकालिक ईएमए की भी आवश्यकता होगी।

इसके विपरीत, निचले बोलिंजर बैंड के नीचे एक ब्रेकआउट के लिए, हम बेच देंगे, लेकिन केवल तभी जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से नीचे था।

Depicted: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD Daily Chart. Date Range: 3 June 2020 – 7 May 2021. Date Captured: 27 July 2021. पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऐसे कई संयोजन हैं जिन्हें अभी भी बनाया जा सकता है। अपने निपटान में उपकरणों का चयन जितना व्यापक होगा, उतना ही आविष्कार के लिए अधिक दायरा होगा।

Exponential Moving Average  - निष्कर्ष

हमने देखा है कि हम MT 4 और MT 5 दोनों में घातीय चलती औसत संकेतक का उपयोग करके मूल्य डेटा कैसे चिकनी कर सकते हैं।

न केवल यह सूचक प्रवृत्ति की पुष्टि करने में मदद करता है, लेकिन इसका उपयोग व्यापार संकेतों को प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने घातीय चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के साथ देखा है।

सभी चलती औसत के साथ, आपको जागरूक होना चाहिए कि घातीय चलती औसत एक धीमा (लॉगिंग) संकेतक है। क्योंकि यह पिछले डेटा का उपयोग करता है, इसलिए ईएमए प्रतिक्रिया करने से पहले कीमत हमेशा चलने लगेगी। आम तौर पर, एक घातीय चलती औसत एक SMA की तुलना में नए डेटा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि यह हाल की कीमतों को अधिक वजन देता है। सटीक वक्र विशेषताओं को आपके द्वारा चुने गए अवधि द्वारा शासित किया जाता है।

आपकी खुद की व्यापारिक शैली के लिए सबसे अच्छी घातीय चलती औसत सेटिंग्स क्या है, यह निर्धारित करने का एक शानदार तरीका एक मुफ्त डेमो ट्रेडिंग खाते में विभिन्न विकल्पों का परीक्षण करना है।

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