मानक विचलन संकेतक के साथ अस्थिरता का आकलन

यह लेख मेटाट्रेडर 4 का मानक विचलन संकेतक पर चर्चा करेगा, जो सांख्यिकीय अवधारणा विदेशी मुद्रा व्यापार और अन्य वित्तीय कीमतों पर लागू होता है, ताकि बाजार की अस्थिरता के बारे में विवरण प्रकट किया जा सके।

Manak Vichalan Kya Hai?

तो आइये सबसे आम सवाल से शुरू करते हैं - मानक विचलन क्या है?

उन मानों का वितरण डेटा सेट के औसत मान से कैसे फैला है, इसको मापने के लिए मानक विचलन एक मान बताता है।

👉 मानक विचलन जितना अधिक होगा, डेटा सेट में मान उतने ही व्यापक रूप से फैले हुए होंगे। मानक विचलन जितना कम होगा, मान उतने ही संकीर्ण रूप से फैले होंगे।

फोरेक्स और वित्त में Manak Vichalan

वित्तीय बाजारों की दुनिया में मानक विचलन का उपयोग अस्थिरता को मापने के कई तरीकों में से एक के रूप में किया जाता है, और इसलिए, जोखिम मापने के लिए भी।

ध्यान रखें, जब हम अस्थिरता पर चर्चा करते हैं, तो यह कई अर्थों वाला एक शब्द है। सामान्य रूप से अस्थिरता और इसे परिभाषित करने के विभिन्न तरीकों के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, हम आपको निम्नलिखित संबंधित लेखों को पढ़ने की सलाह देंगे:

अस्थिरता की परवाह क्यों करें? - प्रमाप विचलन क्या है?

फंड मैनेजर अस्थिरता में बहुत रुचि रखते हैं, और इसलिए स्टैण्डर्ड डेविएशन संकेतक उनके लिए महत्वपूर्ण है। यह उनको विभिन्न फंडों की तुलना करने में मदद करती है, और एक निर्धारित अवधि में उनके निरंतर चक्रवृद्धि रिटर्न को भी समझने में आसान बनाता है।

प्रबंधित फंडों की तुलना करते समय, सबसे आम उपायों में से एक शार्प अनुपात है। शार्प अनुपात निवेश के लिए अंतर प्रतिफल लेता है (अर्थात, निवेश का प्रतिफल घटा जोखिम-मुक्त प्रतिफल दर) और इसे प्रतिफल के मानक विचलन से विभाजित करता है।

मानक विचलन निवेश का यह रूप पेंशन फंड को विभिन्न म्यूचुअल फंडों की तुलना करने की अनुमति देता है। लंबी अवधि के निवेशक भी अस्थिरता के बारे में परवाह करते हैं, क्योंकि यह एक उपयोगी मार्गदर्शिका है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी निवेश के जीवनकाल में आपके खिलाफ नुकसान कैसे हो सकता है।

जब विदेशी मुद्रा व्यापार की बात आती है, तो एक समय अवधि में औसत मूल्य से कीमतें कितनी व्यापक हैं, यह कई कारणों से उपयोगी है।

यह एक व्यापारी की सोच को सूचित कर सकता है कि स्टॉप-लॉस को कितना करीब या दूर रखना है, या यह सुराग प्रदान कर सकता है कि क्या कीमतें एक सीमा से बाहर हो रही हैं, या हाल के माध्य की ओर लौटने वाली हैं। यदि मुद्रा जोड़ी के लिए मानक विचलन बड़ा है, तो मूल्य मान बिखरे हुए हैं और मूल्य सीमा विस्तृत है। दूसरे शब्दों में, अस्थिरता अधिक है। कम मानक विचलन के लिए, कीमतें कम बिखरी हुई हैं और अस्थिरता कम है। तो मानक विचलन संकेतक मूल रूप से एक अस्थिरता संकेतक है।

फोरेक्स व्यापारियों के लिए, अस्थिरता का प्रभाव दोधारी होता है: अधिक अस्थिरता लाभ के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है, लेकिन आपके खिलाफ कीमतों के बढ़ने का भी अधिक जोखिम होता है। वास्तव में, एक व्यापारी के रूप में आप कितनी अस्थिरता चाहते हैं, यह आपके व्यापार की शैली पर निर्भर करता है।

एक स्विंग ट्रेडर सक्रिय रूप से अधिक अस्थिर बाजारों की तलाश करते हैं, क्योंकि कीमत में तेज उतार-चढ़ाव कम अवधि में पर्याप्त लाभ की अनुमति देता है।

एक लंबी अवधि, प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति का उपयोग करने वाला एक व्यापारी एक कम अस्थिर साधन को पसंद करेंगे, क्योंकि कीमतों में उतार-चढ़ाव के 'शोर' के कारण प्रवृत्तियों को पहचानना कठिन हो सकता है, और स्थिति धारण करते समय चल कम चिकनी हो सकती है।

तो हम वास्तव में कीमतों के समूह के लिए मानक विचलन की गणना कैसे करते हैं? पता लगाने के लिए पढ़ते रहें!

Manak Vichalan की गणना

Manak vichalan ka formula में कई चरण शामिल हैं। ये चरण इस प्रकार हैं:

1. प्रेक्षण की एक विशिष्ट अवधि पर निर्णय लें (उदाहरण के लिए, 20 अवधियों)
2. अवधि के दौरान कीमतों के लिए औसत (अंकगणित माध्य) की गणना करें
3. गणना करें कि प्रत्येक अवधि के लिए कितना मूल्य माध्य से विचलित होता है (अर्थात मूल्य - माध्य)
4. चरण 3 से विचलन मानों का वर्ग करें
5. चरण 4 से मानों का योग करें
6. विचरण देने के लिए अवधियों की संख्या से विभाजित करें
7. मानक विचलन देने के लिए प्रसरण का वर्गमूल लें

हम इसे 'N' अवधियों के लिए मानक विचलन समीकरण के साथ जोड़ सकते हैं:

जहां

• σ मानक विचलन है
• x मूल्य है

X मूल्य मानों का माध्य है। यह मानक विचलन सूत्र MT4 में संकेतक द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है। मानक विचलन संकेतक, इसलिए, दी गई अवधियों में कीमतों को देखता है और एक हिस्टोग्राम प्लॉट करता है जो अवलोकन की खिड़की के लिए मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करता है।

समय बढ़ने के साथ अवलोकन की खिड़की लगातार आगे बढ़ती है, हर बार जब हम एक नया मूल्य बार प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले डेटा बिंदु एक नए डेटा द्वारा हटा दिया जाता है। यह हमें एक नज़र में यह देखने की अनुमति देता है कि हमारी पसंद के साधन के लिए समय के साथ अस्थिरता कैसे बदल रही है। इसके अलावा, यह हमें उस उपकरण के भविष्य के लिए हमारी अपेक्षाओं को आकार देने में भी मदद करता है।

आगे हम दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफार्म मेटाट्रेडर 4 में स्टैण्डर्ड डेविएशन संकेतक का उपयोग की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मेटाट्रेडर 4 प्लेटफार्म डाउनलोड करने की सलाह देंगे। इससे आपको आगे की व्याख्या समझने में आसानी होगी। 

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MetaTrader 4 में मानक विचलन संकेतक का उपयोग करना

जब आप MT4 डाउनलोड करते हैं तो मानक विचलन संकेतक मानक के रूप में बंडल में आने वाले उपकरणों में से एक है। MT4 में मानक संकेतक चार व्यापक श्रेणियों में विभाजित हैं:

1. ट्रेंड

2. ऑसिलेटर्स

3. वॉल्यूम

4. बिल विलियम्स

मानक विचलन संकेतक मेटाट्रेडर 4 में एक प्रवृत्ति संकेतक के रूप में लेबल किया गया है, और इसलिए आप इसे 'नेविगेटर' के भीतर 'ट्रेंड' फ़ोल्डर में पाएंगे, जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है:

स्रोत: मेटा ट्रेडर 4 - MT4 में मानक विचलन संकेतक के लिए पैरामीटर सेट करना

ध्यान रखें, हालांकि इसे यहां एक ट्रेंड टूल के रूप में नामित किया गया है, यह MT4 में प्रमुख अस्थिरता संकेतकों में से एक है। आप ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में उन मापदंडों को भी देख सकते हैं जिन्हें आप सेट करने में सक्षम हैं।

डिफ़ॉल्ट अवधि 20 है, और इसे 'क्लोज़' (प्रत्येक बार का समापन मूल्य) पर डिफ़ॉल्ट के रूप में लागू किया जाता है। खुले, उच्च, निम्न, या मध्य सहित कई अन्य मूल्यों का उपयोग किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट विधि 'सरल' है, जो औसत विधि को संदर्भित करती है।

घातांक सहित कई अन्य औसत विधियां उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में विविधताएं हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट मान हमेशा शुरू करने के लिए एक समझदार जगह होती है।

नीचे दिखाया गया मानक विचलन संकेतक एक घंटे के USD/JPY चार्ट में जोड़ा गया है। फोरेक्स मानक विचलन मान मुख्य मूल्य चार्ट के नीचे प्लॉट किए गए हरे हिस्टोग्राम द्वारा दिखाए जाते हैं।

Depicted: MetaTrader 4 - price data from Admirals - Hourly USD/JPY chart - अस्वीकरण: इस लेख में वित्तीय साधनों के चार्ट उदाहरण के लिए हैं और Admirals (सीएफडी, ईटीएफ, शेयर) द्वारा प्रदान किए गए किसी भी वित्तीय साधन को खरीदने या बेचने के लिए व्यापारिक सलाह या आग्रह नहीं है। जरूरी नहीं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन का संकेत हो।

USD/JPY के मानक विचलन के ऊपर हरे रंग के हिस्टोग्राम में, हम देखते हैं कि पूरे चार्ट पर उच्चतम मूल्य 0.5 से कम है। दूसरे शब्दों में, प्रेक्षित अवधि में कीमतें विशेष रूप से अस्थिर नहीं थीं। यदि कीमतें 1.0 मानक विचलन से ऊपर संकेतक को धक्का देने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ना शुरू कर देती हैं, तो हमें ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मूल्य चाल है, जो औसत से अधिक मजबूती या कमजोरी का संकेत देती है।

हम ट्रेडिंग में मानक विचलन का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

आँकड़ों में, हम एक सामान्य वितरण में लगभग दो-तिहाई मूल्यों को माध्य से एक मानक विचलन से कम देखने की अपेक्षा करते हैं। सभी मूल्यों का लगभग 95% दो से कम मानक विचलन से भिन्न होता है, और लगभग सभी मान माध्य के तीन मानक विचलन के भीतर होते हैं। अब, हम यह नहीं कह सकते कि किसी लिखत के लिए कारोबार की जाने वाली कीमतें सामान्य वितरण का पालन करती हैं।

हालांकि, ऐसे समय हो सकते हैं जब यह एक उचित धारणा हो। उदाहरण के लिए, एक बाजार में बग़ल में चलते हुए, जब अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रभावी रूप से यादृच्छिक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में, आप माध्य के प्रति प्रत्यावर्तन को एक संभावित व्यवहार मान सकते हैं और तदनुसार व्यापार कर सकते हैं।

बेशक, अलग-अलग व्यापारी अपनी व्यापारिक शैलियों के अनुसार एक ही जानकारी का अलग-अलग तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। एक प्रवृत्ति-अनुसरण व्यापारी एक उच्च मानक विचलन मूल्य को देख सकता है और इसे एक नई प्रवृत्ति के संभावित गठन के रूप में देख सकता है, क्योंकि कीमतें पुरानी सीमा से बाहर हो जाती हैं।

एक अकेला संकेतक के रूप में स्टैण्डर्ड डेविएशन संकेतक का उपयोग कुछ हद तक सीमित है, और अन्य उपकरणों के साथ संयोजन में इसे उपयोग करते समय अधिक अनुप्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए, बोलिंजर बैंड का निर्माण करते समय मानक विचलन का उपयोग एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में किया जाता है, शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार का अस्थिरता चैनल संकेतक।

इस सूचक के साथ, एक चलती औसत केंद्र-रेखा के रूप में कार्य करता है और फिर अस्थिरता चैनल - बोलिंजर बैंड - ऊपर और नीचे कई मानक विचलन प्लॉट किए जाते हैं। जॉन बोलिंजर, जिन्होंने संकेतक का आविष्कार किया, ने सुझाव दिया कि जब बैंड संकीर्ण होते हैं, तो अस्थिरता में बाद में स्पाइक की उच्च संभावना होती है। प्रवृत्ति-अनुसरण व्यापारी भी बैंड का उपयोग ब्रेकआउट सिग्नल के रूप में करते हैं।

ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनसे आप अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में मानक विचलन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पहले चरण के रूप में समग्र प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए एक प्रवृत्ति-पुष्टि उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चलती औसत, या एक दूसरे के साथ संयोजन में कई चलती औसत (जैसे EMA, SMA इत्यादि)। फिर आप दूसरे चरण के रूप में मानक विचलन संकेतक का उपयोग कर सकते हैं, माध्य के प्रत्यावर्तन के आधार पर व्यापार - लेकिन केवल तभी जब ऐसी प्रवृत्ति बड़े रुझान की दिशा में हो।

लगभग अंतहीन क्रमपरिवर्तन हैं जिन्हें आप काम पे लगाना चुन सकते हैं। आप जो कुछ भी तय करते हैं, आप अपने निपटान में व्यापारिक संकेतकों की संख्या का विस्तार करके अपनी पसंद को अनुकूलित कर सकते हैं।

मानक विचलन संकेतक - निष्कर्ष

यदि आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो उपयोग में आसान और समझने में आसान हो, तो मानक विचलन सबसे अच्छे अस्थिरता संकेतकों में से एक है जो आपको मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 में मिलेगा। यह अपने मूल्यों की गणना करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित सांख्यिकीय सिद्धांत का उपयोग करता है और आपको आसानी से यह देखने में मदद करता है कि अस्थिरता अधिक है या कम। हम आशा करते हैं कि आपको मानक विचलन संकेतक की यह चर्चा अच्छी लगी होगी।

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इस लेख में दिया गया तथ्य को वित्तीय साधनों में किसी भी लेनदेन के लिए निवेश सलाह, निवेश अनुशंसाएं, प्रस्ताव या अनुशंसा के रूप में समझा नहीं जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस तरह का ट्रेडिंग विश्लेषण किसी भी वर्तमान या भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले, आपको इस विषय से सम्बंधित जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए।