EMA индикатор: что это и как торговать с экспоненциальной скользящей средней?

Admiral Markets
9 мин. чтения

Индикатор Moving Average (скользящая средняя) – один из самых полезных и универсальных технических индикаторов, доступных трейдерам. При этом существует несколько разных видов данного индикатора. 

В этой статье мы рассмотрим экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Мы объясним, что это за индикатор, как рассчитывать экспоненциальную скользящую среднюю, как использовать ее для построения торговой стратегии и многое другое! 

Что такое EMA индикатор? 

Итак, для чего нужна скользящая средняя? Индикатор скользящей средней (MA) является важным инструментом для определения трендов на рынке. Он используется для сглаживания колебаний данных и помогает трейдерам определять основной тренд. 

Индикатор MA делает это, вычисляя среднее значение ряда исторических данных по определенной формуле. Существует несколько способов расчета среднего значения и несколько видов скользящего среднего.  

Самая простая форма индикатора – это простая скользящая средняя (SMA), которая вычисляет среднее значение всех исторических данных за определенный период, при этом все данные имеют одинаковый вес.

Другие распространенные виды скользящих средних присваивают вес разным ценовым значениям, отдавая предпочтение более новым ценам, нежели старым. 

Именно так работает экспоненциальная скользящая средняя: самым новым ценовым данным присваивается больший вес, который экспоненциально уменьшается по мере движения "устаревания" данных. 

Простыми словами индикатор EMA (Exponential Moving Average) – это экспоненциальная скользящая средняя, получаемая путем добавления части текущей цены к доле значения предыдущей скользящей средней.

Чтобы точно разобраться, как это происходит, нужно засучить рукава и взглянуть на формулу, лежащую в основе расчета экспоненциального скользящего среднего. 

💡Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, обязательно приходите на наши онлайн-вебинары. Вебинары проводятся совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие! ▼▼▼  

Экспоненциальная скользящая средняя: формула 

EMA вычисляется на момент времени t используя формулу экспоненциальной скользящей средней следующим образом: 

  • EMAt = α x current price + (1- α) x EMAt-1

Где α – константа сглаживания со значением от 0 до 1, а EMAt-1 является EMA за предыдущий период.  

Константа сглаживания определяется количеством периодов (n) в EMA и рассчитывается следующим образом: 

  • α = 2 / (n + 1)

Вы можете видеть из формулы, что вычисление EMA для определенного периода времени требует предварительных вычислений значений EMA за предыдущие периоды. При использовании дневной EMA мы получаем ее текущее значение из EMA за предыдущий день, которое в свою очередь мы получаем из EMA за день до этого и т. д. 

Другими словами, есть другие шаги, которые необходимо выполнить. Первый из них заключается в получении начального значения для первого периода в нашем временно́м окне. Также необходимо определить сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс расчета экспоненциальной скользящей средней – это рассмотреть конкретный на пример. 

Как определяется экспоненциальное скользящее среднее? 

Чтобы не усложнять пример, будем использовать небольшое количество значений. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA, используя значения, показанные в таблице ниже. 

День Цена 8-дневная SMA α 8-дневная EMA
1 168      
2 170      
3 171      
4 175      
5 170      
6 172      
7 176      
8 179      
9 178 172.625

0.222222

172.625

10 186 173.875

0.222222

175.5972

11 192

175.875

 0.222222

179.2423

12 183

178.5

 0.222222

180.0773

13 177

179.5

0.222222 

179.3935

14 172 180.375

0.222222

177.7505

15 167 180.375

0.222222

175.3615

16 177 179.25

0.222222

175.7256

17 180 179

0.222222

176.6755

Для начала необходимо высчитать значение скользящего среднего за первый день. Для этого будем использовать простую скользящую среднюю в качестве начального значения, которое равняется сумме предыдущих n значений, деленных на n.  

На девятый день у нас есть начальное значение, которым является SMA за предыдущие 8 дней. Хотя SMA нужно только для получения начального значения для расчетов EMA, мы включили столбец со значениями SMA. Таким образом, вы можете увидеть сравнительные значения экспоненциальной и простой скользящих средних. 

Нам также необходимо использовать коэффициент сглаживания, для вычисления которого, как мы сказали ранее, используется следующая формула: 

  • 2 / n + 1, т.е.  в нашем примере это: 2 / 8+1 

Другими словами, EMA учитывает прошлые значения и уменьшает их вес, используя коэффициент (1-α) за период.

⚠️Таким образом, трейдеры используют EMA, чтобы сгладить предыдущие ценовые данные, чтобы определять и использовать текущий тренд на рынке. 

В расчетах выше включили небольшое количество предыдущих ценовых значений. Однако, чем больше исторических данных вы будете использовать, тем более точным будет EMA. 

Как вы поняли, вычисление экспоненциального скользящего среднего может занять довольно много времени. К счастью, большинство торговых платформ могут делать эти расчеты за вас почти мгновенно. 

Давайте теперь посмотрим, как использовать индикатор экспоненциальная скользящая средняя в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  К слову, вы можете скачать MetaTrader 5 прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже: ▼▼▼  

Индикатор EMA в MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Индикатор экспоненциального скользящего среднего по умолчанию включен как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5.  

Для того, чтобы применить индикатор Moving Average на график, выполните следующие шаги:  

  1. В главном меню вверху экрана выберите “Вставка”    
  2. Найдите “Индикаторы” и наведите туда курсор мыши    
  3. В выпадающем меню найдите “Трендовые” и наведите на него курсор    
  4. В появившемся списке найдите Moving Average и нажмите на него  
  5. Откроется меню индикатора, в котором вы можете ввести необходимые настройки (подробнее о настройках ниже), после чего нажмите ОК  

Источник: MetaTrader 5, EURUSD, H1 окно индикатора EMA по состоянию на 30 марта 2022 г.  

В окне индикатора “Метод MA” вы можете выбрать вид скользящей средней, который будет добавлен на график. Как видно на изображении выше мы, естественно, выбрали Exponential (Экспоненциальный). Помимо этого, двумя другими настройками EMA являются “Период” и “Сдвиг”.  

Из них наиболее важным параметром для выбора является период экспоненциальной скользящей средней. Чем больше период, тем более плавная линия индикатора на графике. Чем меньше период, тем более чувствительной будет линия EMA к изменениям цены. 

Типичные настройки экспоненциальной скользящей средней:  

  • периоды 10 и 25 для более быстрых и чувствительных кривых;  
  • периоды 100 и 200 для очень плавных, медленно движущихся кривых;  
  • и период 50 – нечто среднее между предыдущими двумя. 

Настрой сдвига смещает линию EMA вдоль оси времени на указываемое вами число. Для начинающих трейдеров рекомендуется использовать значение по умолчанию, равное 0.  

На изображении ниже показан 16-периодный индикатор EMA, добавленный на дневной график GBPUSD: 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPUSD, Daily – Диапазон данных: с 3 июня 2020 г. по 27 июля 2021 г. по состоянию на 27 июля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.   

Видите, линия индикатор EMA намного более плавная, чем движения цены валютной пары? Хотя индикатор отслеживает общее движение рынка, он эффективно отсеивает ценовой шум, благодаря чему мы видим преобладающий тренд более четко. 

Наклон индикатора EMA направляет нас к тренду. Обратите внимание, как после пробития ценой индикатора EMA вверх, устанавливается восходящий тренд. Это один из ключевых аспектов торговли с помощью индикатора EMA – пересечение линии EMA ценой дает трейдеру торговый сигнал

Индикатор EMA: как пользоваться в торговой стратегии 

Еще более эффективным способом получения торговых сигналов является использование комбинации двойной экспоненциальной скользящей средней, одной краткосрочной и одной долгосрочной. Это торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних, генерирует торговый сигнал, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную.  

Например, трейдер, торгующий по долгосрочному тренду, может использовать 25-дневную EMA в качестве более короткой средней и 100-дневную EMA в качестве долгосрочной линии тренда. При использовании этой стратегии трейдер: 

  • открывает позицию на покупку, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA вверх 
  • открывает позицию на продажу, когда 25-дневная EMA пересекает 100- дневную EMA вниз 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPUSD, Daily – Диапазон данных: с 3 июня 2020 г. по 7 мая 2021 г. по состоянию на 27 июля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.   

На приведенном выше графике черная пунктирная линия представляет собой 25-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, а сплошная синяя линия – 100-дневную EMA. 

Мы видим, что в июле 2020 года 25-дневная EMA пересекла 100-дневную EMA вверх, что послужило бы нам сигналом к покупке. После этого пересечения экспоненциальной скользящей средней последовал устойчивый восходящий тренд, и только год спустя, в июле 2021 года, 25-дневная EMA пересекла 100-дневную EMA вниз. Второе пересечение послужило бы нам сигналом к выходу из первоначальной сделки и открытию короткой позиции по валютной паре. 

Использование Exponential Moving Average с другими индикаторами 

Существуют несколько способов применения скользящих средних. На самом деле их часто используют вместе с другими индикаторами для создания торговых систем. 

Например, экспоненциальное скользящее среднее обычно используется для определения тренда в стратегии ценового прорыва. Одним из таких примеров является стратегия следования за трендом, в которой будут использоваться индикатор EMA и линии Боллинджера для предоставления торговых сигналов. 

Полосы Боллинджера формируют так называемый “конверт” волатильности выше и ниже цены на графике. Если цена выйдет за границы конверта, это можно интерпретировать как сигнал для торговли в этом направлении, но только если наш трендовый фильтр, который представлен краткосрочной линией EMA и долгосрочной линией EMA, подтверждает направление. Таким образом: 

  • Сигналом для покупки станет прорыв ценой верхней полосы Боллинджера, при этом краткосрочная EMA будет находиться выше долгосрочной EMA  
  • Сигналом для продажи станет прорыв ценой нижней полосы Боллинджера, при этом краткосрочная EMA будет находиться ниже долгосрочной EMA 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPUSD, Daily – Диапазон данных: с 3 июня 2020 г. по 7 мая 2021 г. по состоянию на 27 июля 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.   

Есть много комбинаций, которые были и могут все еще быть придуманы. Чем шире выбор инструментов в вашем распоряжении, тем больше возможностей для изобретения.  

MetaTrader Supreme Edition – это плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который предлагает огромный набор индикаторов и торговых инструментов. Его можно скачать бесплатно, так почему бы не начать использовать его уже сегодня? ▼▼▼ 

Заключение

Мы рассмотрели, как можно сглаживать ценовые данные, используя индикатор экспоненциальной скользящей средней. Этот индикатор не только помогает подтвердить тренд, но также может использоваться для получения торговых сигналов. 

Как и в случае со всеми скользящими средними, вам нужно знать, что EMA реагирует на рыночные изменения с задержкой. Вообще говоря, экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на новые данные, нежели SMA, поскольку она присваивает больший вес более свежим ценам.  

Вы можете протестировать различные варианты настроек экспоненциальной скользящей средней на бесплатном демо-счете, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для вашего собственного стиля торговли. Демо-счет позволяет вам практиковаться в торговле, использую виртуальную валюту, т.е. без риска для собственных средств. Начните практиковаться сегодня, чтобы найти идеальный вариант для себя! ▼▼▼ 

 

Продолжайте свое обучение

Ссылки

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): как работают + три стратегии
Технический индикатор полосы (линии) Боллинджера (Bollinger Bands) был разработан Джоном Боллинджером. Он пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку не только измеряет волатильность рынка, но предоставляет еще массу полезной информации. Давайте вместе разберемся в особенностях индикатора по...
RSI индикатор: как работать с индексом относительной силы? [2022]
Индекс относительной силы (RSI) – популярный инструмент для внутридневной торговли. Если вы еще не знаете, как его использовать, вы пришли по адресу. В этой статье мы расскажем о том, что делает этот индикатор уникальным, а также, как его рассчитывать и для чего его используют трейдеры.Мы также обсу...
Price Action в трейдинге: 4 лучших паттерна прайс экшен в 2022 г.
Знаете ли вы, что торговые стратегии Price Action – одни из самых популярных методов торговли среди трейдеров на финансовых рынках сегодня? Неважно, являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, анализ движения цены ценной бумаги является, возможно, одним из самых простых, но одновременн...
Просмотреть все