Скользящая средняя (Moving Average): как использовать?

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор скользящие средние и весь спектр вариантов его применения, помогающих «просеять» рыночный шум.

Что такое скользящая средняя (Moving Average)? 

Скользящую среднюю можно рассчитывать по любым данным, которые изменяются с течением времени, но в техническом анализе ее чаще всего используют в отношении цен активов. 

Так, например, можно использовать 30-дневную скользящую среднюю. Ее значение представляет собой среднее арифметическое цены за предыдущие 30 дней. Другими словами, мы складываем цены закрытия за все эти 30 дней, а затем делим на 30. Это значение рассчитывается каждый день, при этом самое старое значение в наборе данных заменяется значением самого последнего дня.

Эффект скользящей средней заключается в сглаживании ценовых колебаний. Это помогает не учитывать временные и незначительные скачки цен и благодаря этому увидеть долгосрочный тренд рынка.

Экономисты и аналитики использовали скользящие средние в своих исследованиях задолго до появления персональных компьютеров, помогающих с расчетами. К счастью, в наши дни расчет скользящих средних практически на любом временном интервале требует лишь нажатия кнопки.

Если вы хотите использовать скользящие средние, необходимо торговать на платформе, которая поддерживает их работу, как, например, MetaTrader. Скачайте и начните торговать на самой передовой платформе в мире прямо сейчас!

Как и зачем применять долгосрочные скользящие средние?

Ценовые графики иногда могут сбивать трейдеров с толку: они могут сосредоточиться на краткосрочных колебаниях и упустить из вида тренды и общую картину. 

Долгосрочные скользящие средние помогают трейдерам сфокусироваться на нужной информации, благодаря чему они могут быстро определять, присутствует ли тренд, а также его направление. Это в свою очередь помогает трейдерам избегать рискованных разворотных сетапов и позволяет им открывать позиции по тренду.

Зона принятия решений: отскок или пробой

Определение тренда не единственное преимущество использования долгосрочных скользящих средних. Цена имеет тенденцию останавливаться на долгосрочных уровнях МА. Уровни MA являются ключевыми и критическими зонами принятия решений, будет ли продолжение тренда или он развернется:

• Если цена пробивает долгосрочную скользящую среднюю, вероятен разворот тренда
• Если цена медленно отбивается от долгосрочной скользящей средней, возможно пробитие в обе стороны
• Если цена сильно отбивается от долгосрочной скользящей средней, вероятно продолжение тренда

Поведение цены на уровне долгосрочных скользящих средних, безусловно, является ценной информацией, которую следует принимать во внимание. Конечно, лучше всего учитывать и другие факторы, такие как уровни Фибоначчи и другие технические индикаторы, чтобы находить слияния поддержки и сопротивления. 

Трейдеры могут торговать на пробитиях или отскоках, например, ожидая, когда паттерны японских свечей укажут, происходит ли отскок или прорыв. Затем трейдеры могут судить, интересен ли им свечной паттерн для открытия сделки или нет. 

Индикатор Moving Average: настройка уровней

Большинство трейдеров, как правило, используют долгосрочные скользящие средние с периодами 100 и 200. Две самых популярных разновидности МА – простая скользящая средняя (SMA) так и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес более новым ценовым значениям. Величина, на которую этот вес каждого более старого значения цены уменьшается, является экспоненциальной, отсюда и название. С другой стороны, простая скользящая средняя (SMA) присваивает равный вес всем ценовым значениям, входящим во ее период.

Популярные настройки MA часто находятся на таких уровнях, как 100, 150, 200. Некоторые трейдеры также используют уровни Фибоначчи для МА, такие как 89, 144 или 233.

➤ При этом краткосрочные и среднесрочные скользящие средние тоже важны, но для других целей. Краткосрочные MA лучше всего использовать для определения импульса, а также зон поддержки и сопротивления. Среднесрочные скользящие средние полезны для выявления точек восстановления и коррекции.

Краткосрочные скользящие средние имеют период от 0 до 20, тогда как среднесрочные скользящие средние обычно имеют период от 20 до 100. Эти настройки, конечно, могут различаться от трейдера к трейдеру, но это общее правило. Многие трейдеры добавляют на свои графики все три типа скользящих средних:

• Одна скользящая средняя с периодом от 5 до 20 
• Одна скользящая средняя с периодом от 20 до 100 
• Одна скользящая средняя с периодом более 100 

Преимущество применения всех трех скользящих средних на графике состоит в том, что трейдеры могут получить более полную информацию о цене актива.

Хотите попрактиковаться в своих торговых навыках в реальных рыночных условиях? Зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы получить бесплатный демо-счет, и отточите свои торговые навыки, прежде чем выходить на реальные рынки!

Нажмите на ссылку ниже, чтобы открыть демо-счет:

Как использовать индикатор MA для определения тренда и импульса 

Основная ценность применения скользящей средней – способность МА быстро определять наличие и направление тренда и импульса. Вот три различия между трендом и импульсом: 

• Общий тренд возникает, если цена отходит от долгосрочной скользящей средней: выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) 
• Краткосрочный тренд виден, если цена отходит от среднесрочной МА: выше (бычий) или ниже (медвежий) 
• Импульс виден, если цена отходит от краткосрочной скользящей средней: выше (бычий) или ниже (медвежий)

Оптимальное движение тренда – это когда цена, краткосрочный тренд и общий тренд движутся в одном направлении. 

• При восходящем тренде цена находится выше краткосрочной скользящей средней, а краткосрочная скользящая средняя выше скользящей общего тренда. 
• При нисходящем тренде цена находится ниже краткосрочной MA, а краткосрочная MA ниже MA общего тренда. 
• На графике отсутствует тренд или импульс, если цена движется вокруг МА (это называется коррекцией) или возвращается к МА (это называется откатом или разворотом). 

При пассивной коррекции цена движется вбок, а скользящие средние догоняют цену. При агрессивном откате цена движется импульсивно (быстро) обратно к скользящей средней.

Скрытое преимущество метода скользящей средней

MA можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления, когда рынок движется импульсивно. По мере того формирования импульса цена будет делать меньшие откаты. В этих случаях индикатор скользящей средней зачастую превращается в надежный уровень поддержки или сопротивления.

Один из вариантов визуализации поддержки или сопротивления заключается в применении одной и той же скользящей средней тремя различными способами, например:

• 21 МА цены закрытия
• 21 МА ценового минимума
• 21 МА ценового максимума

Вместе эти три индикатора МА создают зоны поддержки и сопротивления. Самым большим преимуществом использования трех (а не одной) скользящих средних в качестве поддержки и сопротивления является то, что рынок склонен двигаться в диапазоне между линиями поддержки и сопротивления, а не одной точки поддержки или сопротивления, поэтому ценовая зона всегда имеет большую ценность, чем одна ценовая точка. 

➛ Важно отметить, что индикатор скользящая средняя не может выступать в качестве поддержки или сопротивления, если рынок находится в серьезной консолидации (т.е. когда тренд отсутствует).

MA для определения дивергенции и разворота

В конце концов тренд закончится, и начнется фаза консолидации или разворота. Вероятность отката существенно возрастает, когда тренд теряет свой импульс, что создает расхождение между точками максимумов (в восходящем тренде) или минимумов (в нисходящем тренде). Дивергенция (расхождение) является достаточно точным признаком либо предстоящего отката внутри тренда, либо конца тренда и последующего разворота.

➤ Дивергенция – это ситуация, когда цена актива движется в направлении, противоположном направлению технического индикатора, что можно определить с помощью осциллятора (ниже мы используем Стохастик). 

Если цена устанавливает новые максимумы, а осциллятор – более низкие максимумы, то имеет место положительная дивергенция. Если цена устанавливает новые минимумы, а осциллятор – более высокие минимумы, имеет место отрицательная дивергенция.

Вот несколько важных концепций, которые следует учитывать при использовании индикатора скользящая средняя со стохастическим осциллятором в торговле на рынке Форекс:

• Отсутствие дивергенции может привести к тому, что цена восстановится до 8 МА и отскочит от нее
• Единственная дивергенция на часовом графике или более коротком таймфрейме, обычно приводит к небольшой коррекции, т.е. цена может откатиться к 21 МА и отскочить 
• Единственная дивергенция на четырехчасовом графике или более длинном таймфрейме, в основном, приводит к устойчивой коррекции, что говорит о хороших шансах на возврат цены к 144 МА и отскочит от нее
• Двойная дивергенция должна инициировать более сильный откат, а это означает, что цена вернется к 144 MA 
• Дивергенции на нескольких таймфреймах увеличивает вероятность разворота, т.е. цена может сместить 21-дневную скользящую среднюю в противоположную сторону от 144-й скользящей средней

Цифры, показанные на изображении выше, являются, конечно, приблизительными показателями. Важно понимать, что цели могут быть не достигнуты до того, как тренд продолжится, и анализировать каждый финансовый инструмент по отдельности и в его собственном контексте.

Как использовать МА индикатор в MetaTrader 

Скользящее среднее входит в число стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 5 и 4.

➤ Для того, чтобы начать торговать с индикатором:

• В окне «Навигатор» в левой части экрана найдите раздел «Индикаторы» и нажмите на него дважды.
• Откройте папку «Трендовые» и найдите индикатор Moving Average.
• Нажмите на название индикатора и перетащите его на ценовой график, чтобы открыть настройки индикатора Moving Average, как показано ниже.

На изображении выше также показано диалоговое окно, которое открывается при нажатии на индикатор MA. Три основные настраиваемые параметра: 

• Период – период времени, за который рассчитывается среднее значение (значение по умолчанию = 100) 
• Метод – как рассчитывается среднее значение (по умолчанию используется метод «Exponential», т.е. Экспоненциальная скользящая средняя) 
• Применить к – усредненное значение цены (по умолчанию это цена закрытия за каждый период, но есть и другие варианты, включая открытие, минимум и максимум) 

Заключение

Скользящие средние имеют много применений в трейдинге. Прелесть индикатора заключается в том, что вы можете сделать его настолько простым или сложным, насколько вам нужно. 

В более простой настройке MA индикатор может помочь сгладить колебания на волатильном рынке. Другой вариант использования – это отслеживание трендов в течение определенного периода времени. Как мы уже видели, восходящая скользящая средняя указывает на восходящий тренд, а падающая – нисходящий тренд. 

Конечно, вы можете существенно увеличить сложность, используя различные стратегии пересечения, включающие несколько скользящих средних. Однако, имейте в виду, что повышенный уровень сложности не обязательно повышает шансы на успех. Иногда упрощение может быть более эффективным. 

К слову, каждую неделю мы проводим обучающие вебинары, на которых мы разбираем текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!

Популярные вопросы об индикаторе скользящее среднее

Продолжайте свое обучение

• Как использовать индикатор Параболик (Parabolic SAR) в трейдинге?
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): как работают + 3 стратегии
• Что такое Heiken Ashi? | Стратегии на основе свечей Хейкен Аши

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.