Currency Correlation คืออะไร?

Currency Correlation คืออะไร?

Currency Correlation คือ ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงสถิติที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เทรดเดอร์ว่า คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ

ความสัมพันธ์เชิงบวก จะเห็นได้เมื่อคู่สกุลเงินเคลื่อนที่ไปใน "ทิศทางเดียวกัน" ค่าเหล่านี้มีตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยตัวเลขที่สูงขึ้นหมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง หรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเกือบ Real-Time ในขณะที่ตัวเลขน้อยลง คือ มีความสัมพันธ์กันเล็กน้อย ซึ่งอาจแปรผันตามช่วงเวลาต่าง ๆ

ความสัมพันธ์เชิงลบ จะเห็นได้เมื่อคู่สกุลเงินเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 0 คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ จะเคลื่อนไหวสวนทิศทางกัน เช่น ทองคำวิ่งขึ้น และดอลลาร์วิ่งลง เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ทองคำกับดอลลาร์ มีค่า Correlation เป็น "ลบ"

ช่วงความสัมพันธ์ของสกุลเงินทั้งหมด คือ (ลบ 1) ถึง (บวก 1) - [-1, +1] และสามารถแสดงเป็น "ค่าสัมประสิทธิ์" เขียนในรูป เช่น "-0.90" หรือเปอร์เซ็นต์ "-90%" แต่ข้อควรระวัง คือ อาจมีความแตกต่างจากความสัมพันธ์โดยเฉลี่ย ในกรณีของสภาวะตลาดบางอย่าง เช่น การประกาศข่าวที่มีความผันผวนมาก ๆ

เหตุใดคู่สกุลเงินจึงมี Correlation "ลบ" หรือ "บวก" แตกต่างกันไป

เนื่องจากสกุลเงินสะท้อนพื้นฐานของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก ๆ

• ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศ เช่น การเทขายหุ้น, พันธบัตร
• ความสัมพันธ์ของแต่ละสกุลเงินกับ USD เช่น อาจเป็นประเทศที่มีหนี้ USD เยอะ
• ความแตกต่างของนโยบายการเงินของแต่ละประเทศ
• สกุลเงินหนึ่ง ๆ อาจเป็นคู่ค้าสำคัญของอีกประเทศ ทำให้เคลื่่อนไหวใกล้เคียงกัน
• แรงกดดันทางราคาที่มาจากกราฟเทคนิค (Technical Analysis)

จุดนัดพบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐา

มีความทับซ้อนกันระหว่าง "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" โดยใช้สถิติและกราฟราคา และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยใช้ข่าวสารและปัจจัยเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุการณ์ข่าวการทำให้ตลาดเกิดความเคลื่อนไหว ซึ่งถึงที่สุดแล้ว มีความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เพราะบ่อยครั้งที่บางระดับราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

สิ่งที่เราต้องตระหนัก คือ คู่สกุลเงินใดบ้างที่มีความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กัน แล้วดูสถานการณ์ว่า สกุลเงินเหล่านั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในตลาด

ตัวอย่าง Currency Correlation เชิงบวก

โดยทั่วไปแล้ว EURUSD และ GBPUSD ถือเป็นคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์กับ USD และความสัมพันธ์ทางการค้าและนโยบายการเงินระหว่างสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

จะเห็นว่า กรณีของยุโรปและอังกฤษ ถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญ โดยธรรมชาติค่าเงินจึงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่าง Currency Correlation เชิงลบ

โดยทั่วไปแล้ว EURUSD และ USDCHF มีความสัมพันธ์เชิงลบ โปรดสังเกตว่า ราคาที่ใช้เป็นหน่วยซื้อขาย (ตัวหลัง) แตกต่างกัน ซึ่งก็อาจไม่น่าแปลกใจที่สกุลเงินวิ่งไปคนละทิศทาง ตัวอย่างจากเรื่องนี้

• ความแข็งแกร่งของ USD ในสถานการณ์ที่ USD แข็งค่าเมื่อเทียบกับ EUR คู่ EURUSD จะลดลง
• ในทางกลับกัน เมื่อ USD เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ CHF คู่ USDCHF จะเพิ่มขึ้น นำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง EURUSD และ USDCHF

ข่าวที่ส่งผลต่อ Currency Correlation

ดูตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง EURUSD และ GBPUSD ในสถานการณ์ข่าวการซื้อขาย Federal Reserve หรือ FED ที่ตัดสินใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย (ข่าวการซื้อขาย) และ USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ EUR และ GBP (ปฏิกิริยาของตลาด) ส่งผลให้ EURUSD และ GBPUSD ลดลง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เชิงบวก

ยกตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง EURUSD และ USDCHF โดยใช้สถานการณ์ข่าวการซื้อขายเดียวกัน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ทำให้ USD แข็งค่าขึ้น ซึ่งหมายความว่า EURUSD ลดลงและ USDCHF สูงขึ้น ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เชิงลบ

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินจะแตกต่างกันไป และเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า "ช่วงเวลาดังกล่าว" คู่สกุลเงินยังมี Currency Correlation ตรงตามกลยุทธ์ของคุณ

เมื่อสรุปภาพรวมของความสัมพันธ์ของสกุลเงิน หรือ Currency Correlation จะเป็นกรอบพื้นฐานให้เราสามารถใช้ในการตัดสินใจซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ใช้งาน MetaTrader 5 และเปิดบัญชีทดลองฟรี!

• เปิดบัญชี Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อย ๆ หากบัญชีหมดอายุ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญ ๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• เรียนรู้วิธีการเป็นนักเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จ
• Swap คือ ? ตรวจสอบค่า Swap ใน Forex ได้จากตรงไหน ?
• ตลาด forex เปิดกี่โมง : Trading Session เข้าเทรดเวลาไหนดี ?

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคล
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้