ADX คือ: การใช้ ADX ในการเทรด Forex

ADX คือ ? บทความนี้ จะเป็นหมวดเทคนิคการใช้งาน Indicator ซึ่งคราวนี้จะเป็น Indicator ยอดนิยมที่ชื่อว่า ADX Indicator แต่ก็อาจเป็น Indicator MT4 ที่อีกหลายคนเลือกที่จะ "ไม่ใช้" เช่นกัน เนื่องจากเป็น Indicator ที่ไม่ได้ให้สัญญาณการเทรดอย่างตรงตัว ต้องใช้การตีความร่วมกับเทคนิคอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในบทเรียนนี้เราจะเริ่มอธิบายกันตั้งแต่ ADX คืออะไร, ADX Indicator มีวิธีการคำนวณอย่างไร รวมทั้งการตีความ ADX Forex ในสภาวะตลาด และเส้น ADX คืออะไรบ้าง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ เทคนิคการใช้ ADXใน MT4 พร้อมแล้วไปลุยกัน!

กลยุทธ์การเทรด ที่ "ทรงพลังที่สุด" บางอย่างก็เป็นกลยุทธิ์ง่ายๆ ที่ถูกต้องเล่าต่อๆ กันในตลาดการเงินแห่งนี้ ไม่ว่าจะใน Forex ก็ดี หรือ Commodity ก็ดี แต่อยากให้คุณลองทบทวนดูดีๆ ว่า กลยุทธิ์ที่เรียบง่ายเหล่านี้ มีองค์ประกอบอะไรซุกซ่อนอยู่ ถ้ายังคิดไม่ออก จะเฉลยให้เลยว่า การที่คุณสามารถระบุแนวโน้มหรือ Trend ได้ คือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะหากคุณไม่สามารถระบุสภาวะปัจจุบันของตลาดได้ มันก็จะไม่นำไปสู่ขั้นตอนการเลือกกลยุทธ์การเทรดว่า คุณจะเทรดตามแนวโน้ม หรือเทรดสวนแน้วโน้ม (Counter to the Trend)

และในการระบุแนวโน้ม ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ "ความแข็งแกร่ง" ของแนวโน้มอีกด้วย ซึ่งนี่จะเป็นเทคนิคที่ทำให้สามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับ โดย Indicator ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ ก็คือ ADX Forex Indicator เป็น Indicator MT4 อีกชนิดที่แถมมาให้อยู่แล้วในแพลตฟอร์ม พัฒนาขึ้นมาโดย J. Welles Wilder ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้เทรดเดอร์ที่อยู่ใน CTA โดยเขาเป็นผู้คิดคิด Indicator ยอดนิยมอีกหลายตัวเช่น RSI, ATR, Parabolic SAR เป็นต้น

ADX คือ

ADX คือ Indicator วัดสภาวะตลาดทางการเงินชนิดหนึ่ง ย่อมาจาก "Average Directional Movement Index" หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าดัชนีทิศทางเฉลี่ย ADX นั่นเอง กล่าวได้ว่า ADX indicator นี้เหมาะทั้งสำหรับการเทรด Forex, หุ้น, ทองคำ ฯลฯ ออกแบบมาเพื่อ "วัดความแข็งแกร่ง" ของสภาวะแนวโน้มของตลาด ดังนั้น ADX Indicator คือ เครื่องที่จะวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มมีโอกาสจบลงหรือยัง, วิเคราะห์ว่าสภาวะตลาดปัจจุบันมีความเป็น "Sideway" หรือไม่ ซึ่งจะแตกต่างจาก Indicator ตัวอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการ "ให้สัญญาณ" เทรดตรงๆ ทำให้ ADX อาจจะไม่ได้รับความนิยมสำหรับการเทรดแบบ Scalping มากนัก แต่สำหรับการเทรดระยะยาว นั้นนับว่า เป็นเครื่องมือหลักของใครหลายๆ คนเลยทีเดียว

หลักการพื้นฐานของ ADX Indicator

ความจริงจะเหมือนว่า ADX คือการยัดรวมของหลายๆ เครื่องมือ เพราะตัวหลักๆ การคำนวณมันจะมาจาก Indicator ที่ J. Welles Wilder ได้สร้างไว้ 2 ตัว ที่เรียกว่า Directional Indicator โดยจะแบ่งเป็น

• Directional Indicator ที่เป็น "บวก" : เรียกว่า (+DI)
• Directional Indicator ที่เป็น "ลบ" : เรียกว่า (-DI)

หลักการของทำงานของ เส้น ADX ชุด DI ทั้งบวกและลบ คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "แนวโน้ม" ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร โดยนำจุดราคาสูงสุดของวัน (High), จุดต่ำสุดของวัน (Low) และราคาปิด (Close) นำมาเปรียบเทียบกัน โดยเส้น +DI จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือพิจารณาแท่งเทียนที่ปิดบวกว่า มีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

ในทางตรงกันข้าม การอ่านเส้น ADX ในชุด -DI จะบอกเราว่า ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง (Bearish) หรือก็คือการพิจารณาแท่งเทียนที่ "ปิดลบ" เทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่กำหนด นั้นจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหน ทำให้ ADX Indicator บอกข้อมูลของแนวโน้มได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงใน Indicator เดียวกัน นี้คือจุดแข็งสำคัญที่สุดของ ADX เราจะรู้ว่า ในช่วงเวลาที่เรากำหนดนั้น "ขาขึ้น" กับ "ขาลง" แสดงพฤติกรรมต่างกันอย่างไร

จากภาพด้านบน ให้ลองสังเกตบริเวณกล่องสีฟ้าใน ADX Indicator เส้นสีแดง คือ -DI และเส้นสีเขียว คือ +DI โดยในกล่องสีฟ้าจะเป็นช่วงที่เส้น DI ทั้งสองพันกันไม่ยอมไปไหน นั่นก็คือในช่วงเวลาที่กำหนด (ในรูปคือ 14 แท่งเทียน) ความแข็งแกร่งของทั้งขาขึ้นและขาลง มีกำลังที่พอๆ กัน แต่หลังจากนั้น ลูกศรสีฟ้าๆ จะเห็นว่า เส้นสีแดง หรือ -DI เริ่มขยายตัวฉีกออกไปมากยิ่งขึ้น ทั้งๆ ที่กราฟแท่งเทียนด้านบนยังไม่ลงเลยด้วยซ้ำ นั่นจะเห็นว่า เส้น DI จะให้สัญญาณได้ก่อนว่า ตลาดเริ่มอ่อนแรงหรือพลิกไปฝั่งตรงข้าม

หลักการพื้นฐานของ ADX คือ จะทำให้เราเห็นว่า DI ทั้งเส้นแดงและเขียว (ต้องตั้งค่าสีของเส้น DI เอง) เหมือนเป็นขั้วตรงข้าม ช่วงที่ตลาดกระทิงแข็งแกร่งกว่า เส้นสีเขียวจะวิ่งไปด้านบน ซึ่งเส้นแดงก็จะอยู่ด้านล่าง ในขณะที่ถ้าตลาดมีทิศทางขาลงที่หนักแน่นกว่า เส้นสีแดงจะอยู่ด้านบน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ DI เส้นไหนอยู่ด้านบน เราจะตีความได้อย่างง่ายๆ ว่า นี่เป็นช่วงที่เส้นนั้นๆ มีอิทธิพลเหนือกว่าอีกฝั่ง และอย่าลืมข้อสังเกตที่สำคัญก็คือ ช่วงจังหวะที่เส้น DI พันกันเหมือนในกล่องสีฟ้า มันมักจะมีการวิ่งออกจากกรอบในไม่ช้า!

คุณรู้หรือไม่ว่า Admirals ได้นำเสนอแพลตฟอร์มการเทรดอันดับ 1 ที่สามารถเข้าถึงตราสารทางการเงินที่หลากหลายจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ที่สำคัญคือฟรี! เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่ทรงพลังของ MT4 อัปเดตข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และลูกเล่นอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของคุณ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและเปิดบัญชีได้ฟรี!

การตั้งค่า ADX Forex ใน MT4

เมื่อคุณติดตั้ง MetaTrader บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว (เปิดบัญชีและดาวน์โหลดได้ฟรี) คุณจะเห็นว่า ในตัวแพลตฟอร์มจะมีหน้าต่างทางลัดอยู่ด้านซ้าย ซึ่ง ADX จะอยู่ในหมวด Trend โดยใช้ชื่อเต็มเลยว่า Average Directional Movement Index ซึ่งเราสามารถลากเม้าส์แล้วไปวางบนกราฟได้เลย ดังตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

หลังจากที่คุณลาก ADX ไปวางบนกราฟแล้ว จะมีหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับ ADX แจ้งเตือนขึ้นมาให้คุณป้อนค่าสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการจะเปรียบเทียบ โดยค่าปกติคือ 14 แท่งเทียน และในส่วนนี้เอง ที่คุณจะสามารถเปลี่ยนสีใน ADX Indicator ของคุณได้ ซึ่งจากตัวอย่างของเรา จะเห็นว่า เราจะเลือก +DI ให้เป็นเสียวและปรับเส้นให้หนาขึ้นหน่อย อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณ

ค่าเริ่มต้นคือ 14 แต่สำหรับตลาดที่มีรวบการเทรดที่บ่อยหรือรวดเร็ว อาจจะปรับใช้เป็น 10, 12 ก็ได้ แต่ตัวเลขนี้ต้องมาจากการทดสอบและอยู่บนหลักการทางสถิติที่คุณได้ไปตรวจเช็คย้อนหลังมาอย่างดีแล้ว หลังจากนั้น เมื่อผ่านขั้นตอนของการตั้งค่า MT4 ก็จะแสดงหน้าต่าง ADX ไว้ด้านล่าง คุณจะเห็นว่า มันจะมีเส้น DI ทั้งสองเส้น และมีเส้น ADX อีก 1 เส้นที่เราจะอธิบายต่อไปข้างล่าง นี่คือเส้นที่บอกลักษณะของแนวโน้มโดยเฉพาะ

การอ่านเส้น ADX

ถึงตอนนี้ คุณจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับ ADX ไปพอสมควรแล้ว โดยการใช้ DI อ่านว่าตลาดมีความแข็งแกร่งอย่างไร แต่เราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อมีแนวโน้มเกิดขึ้น? แน่นอนว่าจะต้องใช้เส้น ADX ที่เหลือ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้การสังเกตเป็นโซนๆ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 และเจ้าของที่พัฒนา ADX อย่าง Wilder ก็อธิบายว่าค่าที่สูงกว่า 25 จะหมายถึงตลาดที่มีแนวโน้ม ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 แสดงว่ามีแนวโน้มน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้น โซน 20 - 25 เหมือนเป็นโซนวัดใจว่าจะเป็น Trend หรือ Sideway

การใช้ ADX Forex บอกแนวโน้มค่าเงิน

ระบบการเทรด ADX จะแบ่งความแข็งแกร่งของตลาด โดยแบ่งโซนออกเป็นช่วงต่างๆ ที่นิยมกันคือการแบ่ง ADX เป็น 4 ระดับ ได้แก่

• ถ้าเส้น ADX มีค่า 0-25 : ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม : "ไม่มี" หรือ "อ่อนแอ"
• ถ้าเส้น ADX มีค่า 25-50 : แนวโน้มถือว่ามี "ความแข็งแกร่ง"
• ถ้าเส้น ADX มีค่า 50-75 : แนวโน้มแข็งแกร่งมาก
• ถ้าเส้น ADX มีค่า 75-100 : แข็งแกร่งเกินค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมาก เกิดขึ้นได้น้อย และสภาวะแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นานนัก

โดยคุณสามารถเพิ่มเส้นแบ่งเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนจากหน้าต่างการตั้งค่าของ ADX ใน MT4 ดังภาพด้านล่างนี้

ใช้ ADX แยก "แนวโน้ม" กับ "ไซด์เวย์"

อย่างที่เราเห็น ADX สามารถบอกความเป็นแนวโน้มได้ โดยสังเกตว่าเส้น ADX อยู่ในโซนไหน ให้ลองสังเกตจากกราฟด้านล่างในจังหวะที่ราคาเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน ดีดกลับตัวขึ้นมา (เราจะยังไม่รู้ว่าจะเป็น "ไซด์เวย์" หรือ "กลับตัว") ตัวเส้น ADX จะลดระดับลงมาใกล้ๆ 50 นั่นคือแนวโน้มยังแข็งแกร่งอยู่ แต่ลดความรุนแรงลง แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้น จะเป็นช่วงที่ ADX วิ่งต่ำกว่า 25 โดยมันจะเป็นช่วงที่ตลาดเทรดเป็นกรอบหรือไซด์เวย์ ซึ่งจากเทคนิค DI ที่อธิบายไปก่อนหน้า คุณจะเห็นว่า ไม่ว่า ADX จะเป็นแนวโน้มหรือไซด์เวย์ ตัวเส้น DI จะเสมือนเป็นตัวชี้เป้าว่า ในช่วงเวลานี้ควรจะเล่นหน้า Buy หรือ Sell มากกว่ากัน ให้จำง่ายๆ แบบนี้ก็ได้ว่า

• ADX บอก "แนวโน้ม" หรือ "ไซด์เวย์" : ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธิ์ว่าจะเล่นแบบ Trend, Breakout หรืออื่นๆ ฯลฯ
• DI จะบอกภาพรวมว่า หน้า Buy หรือ Sell แข็งแกร่งกว่ากัน
  • ซึ่ง DI อาจจะให้สัญญาณได้ก่อนด้วย อย่างตัวอย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เทรดเดอร์หลายคนก็นิยมอ่านค่าแบบสำเร็จรูปไปเลย ซึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควร เช่น ถ้า +DI อยู่สูงกว่า -DI และเส้น ADX อยู่เหนือกว่า 25 ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการเข้าถือ Buy แบบระยะยาว เป็นต้น

ตัวอย่างระบบเทรด ADX

ADX ยังสามารถใช้ในกลยุทธ์การเทรด Forex ที่แตกต่างกันได้ นี่คือตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายด้วย ADX ที่เราสามารถใช้กับตลาด Forex ได้ โดยระบบเทรดนี้ยังเสริม Indicator อีกตัวเข้ามา คือ MACD ซึ่งใช้การตั้งค่าที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้น และคิดว่า คุณควรจะดาวน์โหลด MT4 เวอร์ชั่นพิเศษของ Admirals ด้วย เพื่อที่จะสามารถใช้ Admiral Pivot ได้

• ไทม์เฟรม: รายวัน (Daily)
• คู่เงิน Forex ที่ใช้ได้ผลดี: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY, EUR/JPY, NZD/USD, USD/CAD
• Indicator ทั้งหมดที่ต้องใช้ ได้แก่
  • MACD(3,10,18)
  • ADX (18 ตัวอย่างจะใช้สีฟ้าเป็น +DI และสีแดงเป็น -DI)
  • Admiral Pivot (ตั้งค่าเป็นรายเดือน หรือ MN1)

สัญญาณเทรดฝั่ง Buy

• เส้น +DI สีฟ้า ต้องอยู่เหนือ เส้น -DI สีแดง
• ต้องให้ค่า ADX เหนือกว่า 25 หรือมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• สัญญาณเกิดจาก Histogram ของ MACD เปลี่ยนจากใต้ดิน ตัดขึ้นมาเหนือ 0 Line

สัญญาณเทรดฝั่ง Sell

• เส้น +DI สีฟ้า ต้องอยู่ต่ำกว่า เส้น -DI สีแดง
• ต้องให้ค่า ADX เหนือกว่า 25 หรือมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• สัญญาณเกิดจาก Histogram ของ MACD เปลี่ยนจากบนดิน ตัดลงมาต่ำกว่า 0 Line

เป้าหมายการทำกำไร รวมถึง Stop-Loss จะถูกกำหนดจากแนว Pivot Point จากปลั๊กอิน Admiral Pivot คุณจะเป็นระยะของการ Stop Loss ก่อนเลยว่า มีระยะทางกี่ Pips หลังจากนั้นคุณก็ไปคำนวณ Lot ต่อว่า จะใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ ซึ่งเทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ความเสี่ยงต่อการเทรด 1 ครั้งไม่เกิน 2% ทั้งนี้ Take Profit ก็หลักคิดเดียวกัน คุณเข้าเทรดที่จุดไหน ก็ให้ Take Profit ที่แนว Pivot แนวต่อไป

บทสรุปวิธีการใช้ ADX

คุณจะเห็นว่า ADX คือ Indicator ที่ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมาก แม้ว่าตัวมันเองจะถูกสร้างขึ้นมาโดยเน้นที่การเทรดบนสภาวะตลาดที่เป็น Trend แต่ก็สามารถบอกได้ชัดเจนเหมือนกันว่า ช่วงนี้ตลาดเป็น Sideway หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณระมัดระวังและเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดนั้นๆ แต่การเทรดด้วย ADX จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากลบจุดอ่อนของมันด้วย Indicator ตัวอื่นๆ เพราะ ADX ไม่ได้พัฒนามาให้แสดงสัญญาณการเข้าเทรดตรงๆ ในตัวอย่างจึงมีการเพิ่ม MACD เข้าไปด้วย อีกทั้งยังต้องใช้การวัดระยะการทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนจาก Pivot Point อีกต่อหนึ่ง

ในทางปฏิบัติจริงๆ คุณควรจะต้องมีการทดสอบสัญญาณการซื้อขายของคุณว่า ใช้งานได้จริงๆ หรือไม่ ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการทดสอบในบัญชีเงินจำลองหรือที่เรียกว่าบัญชีทดลองเทรด (Demo Account) ซึ่งเปิดโอกาสในคุณสามารถทดลองกลยุทธ์การเทรด Forex ได้ทุกประเภทโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย เนื่องจากไม่ต้องใส่เงินจริงๆ เข้าไป คุณสามารถทดลองกลยุทธิ์ใหม่ๆ เทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ บนสภาพแวดล้อมจริงทุกประการ คำนวณเงินและราคาได้ตามตลาดจริง

การใช้ ADX และคำถามที่พบบ่อย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• คู่มือการเทรดใน VIX index ฉบับใช้งานได้จริง!
• Money Flow Index คืออะไร : ใช้วิเคราะห์ตลาดได้อย่างไร?
• 10 บทเรียนจากกลยุทธ์การเทรดแบบมืออาชีพที่จะช่วยคุณเทรดเป็น

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว