On Balance Volume คือ: ใช้เทรดได้อย่างไร ?

On Balance Volume คือ อินดิเคเตอร์แบบไหน แล้วคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไร ? หากคุณยังไม่เข้าใจหรือกำลังมองหาวิธีการใช้ On Balance Volume แล้ว แน่นอนว่ามาถูกที่แล้ว

เพราะในบทความนี้จำนำคุณไปเรียนรู้ถึงการซื้อขายโดยใช้ On Balance Volume พร้อมทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกในปริมาณการซื้อขาย และการใช้ อินดิเคเตอร์ On Balance Volume โดยเฉพาะในสภาวะที่แตกต่างกันในตลาดกระทิงและหมี การวิเคราะห์โดยใช้ On Balance Volume รวมทั้งกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องอีกมากมายไปพร้อมกันที่นี่!

Volume และ On Balance Volume คือ

Volume หรือ ปริมาณการซื้อขาย คือหน่วยวัดที่ระบุปริมาณของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายในหุ้น คือจำนวนหุ้นของหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีการซื้อขายภายใน 1 วัน หรือในช่วงเวลาภายใน 5 นาที หรือ 30 นาทีก็ได้ แต่สำหรั ปริมาณการซื้อขายใน ETF จะหมายถึง จำนวนสัญญาที่ได้มีเปลี่ยนมือในช่วงเวลาที่กำหนด

หลักทรัพย์อาจมีการซื้อขายในแต่ละวันที่ตลาดเปิด แต่จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในแต่ละวันมีความผันผวน - หรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นมีความผันผวน

แล้วคุณจะรู้ปริมาณการซื้อขายนี้ได้อย่างไร? ปริมาณและกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้นั้นทำได้ง่ายด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ เช่น อินดิเคเตอร์ On Balance Volume (OBV) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) และปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะ — ที่สามารถค้นหาได้จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีการซื้อขายนั่นเอง

ซึ่ง OBV คือ อินดิเคเตอร์จะช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นมาก เพราะนอกจากจะช่วยคำนวณแล้ว ยังช่วยทำให้กลยุทธ์ในปริมาณการซื้อขายปริมาณของคุณซับซ้อนน้อยลงมาก ทำให้คุณสามารถพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณได้อย่างรอบคอบมากขึ้นด้วย

และการดูการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนี้ สามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายเข้าใจถึงจุดแข็งที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในหุ้นในตลาดบางประเภทได้ 

แน่นอนว่า คุณสามารถพิจารณาปริมาณการซื้อขายจากข้อมูลดิบได้เลย หรือจะดูผ่านอินดิเคเตอร์ On Balance Volume ที่ช่วยกรองค่าบางอย่างออกนำเสนอกราฟริกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในหุ้นแต่ละตัวนั้นว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางอย่างไร พร้อมข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการใช้ราคาหรือ Price Action เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในเชิงของหลักจิตวิทยา เพราะเมื่อคุณลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์ลง สมองจะทำงานในด้านการตัดสินใจการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณสนใจที่จะฝึกฝนการเทรดในสภาวะตลาดจริง ก็สามารถทดลองเทรดได้แบบไร้ความเสี่ยงในบัญชีทดลองเทรด ที่คุณสามารถใช้งานบัญชีได้ตามต้องการจนกว่าจะพร้อมเทรดด้วยบัญชีจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูรายละเอียดหรือเปิดบัญชีทดลองเทรด คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

การใช้ On Balance Volume เพื่อวิธีพิจารณา Volume ที่เหมาะสม

แต่ละสินทรัพย์ก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน จะขอเริ่มจาก 'หุ้น' ก่อน เรื่องของความเหมาะสม อาจจะไม่ได้มีหลักการตายตัว แต่หาก Market Cap ของหุ้นเล็กมากเกินไป หลักการเกี่ยวกับ Volume จะใช้ได้ยากมากๆ หรืออาจแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะคนๆ หนึ่งสามารถมีอิทธิพลเหนือตลาดได้

หุ้นที่มี Market Cap ปานกลาง-ใหญ่ ขึ้นไป จะเริ่มน่าสนใจ เพราะหุ้นกลุ่มนี้ หากอยู่ๆ มี Volume การซื้อขายที่น้อยก็จะบอกได้ชัดเจนว่า 'ช่วงนี้คนไม่เทรดตัวนี้กัน' ซึ่งอาจเป็นช่วงพักตัวจากแนวโน้มขาขึ้น หรืออาจกลายเป็นจังหวะที่เราจะมาพิจารณาหุ้นตัวนี้ได้ด้วย

ส่วนหุ้นที่มี Market Cap เล็กมากๆ การที่มี Volume ตามธรรมชาติที่คนไม่เทรด ไม่ได้สนใจ ซึ่งการอ่าน Volume มีความหมายน้อย คงคาดเดาพฤติกรรมของผู้เล่นได้ลำบาก

และสำหรับสินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายมากๆ เช่น หุ้นที่มี Market Cap ใหญ่มากอย่าง Apple, Amazon หรือตลาดแบบ OTC ที่มี Volume มหาศาลอย่าง Forex พวกนี้เราจะไม่ค่อยพิจารณาถึงรายเล็ก, รายใหญ่ หรือใครเป็นไป แต่จะใช้ Volume ในลักษณะของการดูแบบเปรียบเทียบ

ตัวอย่างของการดูแบบเปรียบเทียบ คือ หุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อาจเคยมีการ Breakout มา 2 ครั้งพร้อมด้วย Volume ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะมันทะลุขึ้นไป แต่พอการ Breakout ครั้งที่ 3 กลับพบว่า ปริมาณ Volume ไม่ได้เพิ่มขึ้น หรืออาจจะลดลง นี่เป็นสัญญาณที่น่ากลัว เพราะอาจจะเป็นการเบรคหลอก

On-Balance Volume ใช้ยังไง ?

On-Balance Volume หรือตัวย่อ OBV คือ อินดิเคเตอร์วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ พัฒนาโดย Joe Granville ในปี 1960 ซึ่งในสมัยนั้น ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ปฏิวัติวงการนักเทรด และจนถึงทุกวันนี้ OBV ก็ยังได้รับความนิยมจาก Trader มืออาชีพทั่วโลกอยู่

ซึ่ง OBV จะบ่งชี้ว่าปริมาณการซื้อขายที่ผ่านๆ มามีการผลักขึ้นหรือลง หลักการคร่าวๆ ของ On-Balance Volume คือ เมื่อวันไหนที่ราคาปิดบวก จะมีการเอาปริมาณซื้อขายไป 'บวก' ในยอดรวมของ OBV ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาปิดลบ ตัวดัชนีก็จะลบปริมาณการซื้อขายออกจากค่า OBV

ทั้งนี้ เทรดเดอร์สามารถประยุกต์ใช้ On-Balance Volume กลับแนวคิดการเทรดหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

• กลยุทธ์ Trend + OBV
• กลยุทธ์การกลับตัวของ Trend + Divergence + OBV

ฝึกฝนการเทรดด้วยบัญชีทดลองผ่าน MetaTrader 5

คุณรู้หรือไม่ว่า MT5 เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟระดับสูง ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและระบบเทรดได้ตามต้องการ ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย และการเทรดกับโบรกเกอร์ Admirals ยังมีข้อดีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

• ใช้งานบัญชีทดลองเทรดฟรี
• และหากต้องการลงทุนในตลาดจริง เงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD หรือประมาณ 750 บาทเท่านั้น!
• สามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 1:1000 ทำให้ซื้อขายได้มากกว่าปกติ 1,000 เท่า เหมาะสำหรับการแก้สถานการณ์ต่าง

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมากๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีทดลองเทรด (Demo) หรือบัญชีจริง เพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลคุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

1. กลยุทธ์ Trend + On-Balance Volume

ในขั้นต้น ตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นและตาม MQL5 แนวคิดพื้นฐานที่ Granville ใช้ในการออกแบบตัวบ่งชี้ OBV ของเขาคือเมื่อหุ้นปิดสูงกว่าการปิดรายวันครั้งก่อน ปริมาณรวมของวันจะถือเป็นการเพิ่มปริมาณ

ในแนวคิดเริ่มต้นของ Granville ที่พัฒนา OBV ขึ้นมาก็เพื่อใช้งานกับตลาดหุ้น อย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้

• ถ้าราคาหุ้นปิดเหนือกว่าราคาเมื่อวาน = ปริมาณซื้อขายรวมควรเอาไปบวกในดัชนี (up-volume)
• ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่าราคาเมื่อวาน = ปริมาณซื้อขายรวมควรลบของวันนั้นออก (down-volume)

การศึกษาของ Granville ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของ On Balance Volume สามารถคาดการณ์ 'การกลับตัว' ของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ซื้อ หรือ Long ในสินทรัพย์หนึ่งๆ อย่างหนัก แน่นอนว่า 'ราคาที่ปิดบวก' จะดันให้เส้น OBV ไต่ระดับขึ้น

และจุดสำคัญมากๆ จะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ คือ หากว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปอยู่ แต่ On Balance Volume ไม่เพิ่มขึ้นตาม นี่จะเกิดภาวะขัดแข้ง สะท้อนถึงการ "ชะลอแรงซื้อ" ซึ่งมันอาจเป็นไปได้ทั้งกรณีการพักตัวของราคา และโอกาสที่ราคาจะกลับตัว หากพูดให้เป็นภาษาวิชาการหน่อยก็จะบอกว่า สภาวะของราคาที่ไม่ยั่งยืนอีกต่อไป

กรณีนี้ปรับใช้ได้ทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลง โดยหากเป็นขาลง ก็พิจารณาดูว่า OBV ลงตามด้วยหรือเปล่า ถ้าราคาและอินดิเคเตอร์ยังสอดคล้องกันไปด้วยดี ก็ถือว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติ ทั้งนี้ ทริปเล็กๆ น้อยๆ จาก Granville แนะนำให้ใช้ Moving Average ช่วยกรองความผันผวนของ OBV

ไอเดียของการใช้ Moving Average ใน OBV นั้นเรียบง่าย ในบทความนี้จะให้ข้อสังเกต 3 อย่าง

1. ให้ลองสังเกตว่าสภาวะราคาที่เทรดเป็นกรอบแคบๆ ตัวเส้น OBV มักจะวิ่งเบียดๆ และเราสามารถยืนยันสภาวะการ Breakout ได้เมื่อ OBV ทะลุเส้น MA แล้วกลับมายืนบนเส้นได้อีกครั้ง (ซ้าย ๆ)

2. มองไปทางขวา ๆ ให้สังเกตว่า ราคาวิ่งมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาโดยตลอด โดยเส้น OBV จะแข็งแรง วิ่งเป็นรอบขึ้นลงสูงชัน แต่เมื่อราคาใกล้หมดแรงด้านขวา ตัวเส้น OBV จะเริ่มบีบแคบเข้ามาเส้น MA นี่เป็นสัญญาณว่า ราคาอ่อนแรง ซึ่งอาจจะกลับตัวในอนาคตก็ได้ อย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น

หรือในกลยุทธ์นี้หรือในหัวข้อนี้ เมื่อเราบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ Trend การเทรดไม่มีอะไรตายตัว แทนที่เราจะใช้การพักตัวของราคาแบบ Trend Trading ทั่ว ๆ ไป [3] เราก็สามารถประยุกต์ใช้การพักตัวของเส้น OBV ได้เช่นกัน ให้สังเกตที่ไฮไลท์สีฟ้า ซึ่งนั่นคือการพักตัวของ Volume เราสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อขายได้โดยตรงเช่นกัน

2. กลยุทธ์การกลับตัวของ Trend + Divergence + OBV

เช่นเดียวกับ Indicator อื่นๆ OBV สามารถใช้วิเคราะห์ Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากๆ ในการบอกว่า ราคาจะกลับตัวหรือยัง และรูปแบบก็เหมือน Divergence ทั่วๆ ไป คือ หากราคาทำจุดต่ำสุด และเส้น OBV กลับสร้างฐานใหม่ที่สูงกว่า เราจะเรียกว่า Bullish Divergence ดังภาพด้านล่างนี้

ใช้งาน MT5 และเปิดบัญชีทดลองเทรดฟรี!

• เปิดบัญชี Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อยๆ หากบัญชีหมดอายุ
• มีหุ้นให้ทดลองเทรดเหมือนตลาดจริงมากกว่า 4,000 หุ้นจากตลาดหุ้นสำคัญ 17 ตลาดทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เยอรมนี ฯลฯ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR

คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

คำถามที่พบบ่อยในการใช้ On Balance Volume

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• เจาะลึกการใช้ MACD Indicator
• Money Flow Index ใช้วิเคราะห์ตลาดได้อย่างไร ?
• สรุปพื้นฐานเทคนิคการใช้ Pivot Point Indicator

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Alexandros Theophanopoulos (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้