Stochastic Oscillator คือ: เทคนิค การตั้งค่า และการใช้ Stochastic

Stochastic Oscillator หรือ Stochastic คือ Indicator ที่ช่วยให้สามารถเทรดได้อย่างคล่องตัวได้มากขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับนิยมมากที่สุดตัวหนึ่งสำหรับการเทรด Forex (อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ : Forex คือ), หุ้น รวมถึงสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ อย่างทองคำ, น้ำมัน คำว่า Stochastic เป็นคำภาษากรีกที่หมายถึง "สุ่ม" เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับตลาดการเงินที่ 'ตัวแปรและผลลัพธ์นั่นมีความไม่แน่นอน

ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค่า Stochastic ที่เชื่อว่าดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบ Day Trade หรือ Swing Trading อีกด้วย โดยหลักการพื้นฐานคือการวิเคราะห์ 'แรงผลัก' สิ่งเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทิศทางของราคา เราเรียกแรงผลักดังกล่าวนั้นว่า "โมเมมตัม" ดังนั้น Stochastic Oscillator คือ Indicator สำหรับการวิเคราะห์โมเมมตัมนั่นเอง

Stochastic คือ 

Stochastic คือ Indicator วิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ในกลุ่ม "โมเมนตัม" (Momentum) หรือแรงผลักของราคา โดยตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator จะสร้างดัชนี 0 - 100 ที่อธิบายภาพรวมของความผันผวนของราคา ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยจะมี 'เส้นสัญญาณ' อยู่ 2 เส้นใน Indicator ตัวแรก คือ '%K' และตัวที่ 2 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของเส้นแรก คือเส้น %D ทั้งนี้ ส่วนค่า Slowing เป็นเพียงหน่วยเพื่อถ่วงน้ำหนักสำหรับ %K โดยมักตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ค่า 3 คุณสามารถดูตัวอย่างได้ตามภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นรูปจาก MT5

เข้าใจการคำนวณ Stochastic Oscillator

• การตั้งค่า Stochastic Oscillator จะใช้ค่าหลัก 2 ค่า เป็นตัวสัญญาณ คือ %K และ %D
• ค่า %K คำนวณจาก 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
• C คือ ราคาปิด ณ ปัจจุบัน (ในกรณีที่ตลาดยังเคลื่อนไหวอยู่ C ก็คือราคาปัจจุบันนั่นเอง)
• L14 คือ จุดต่ำสุดในรอบ 14 (หรือ 14 แท่งเทียนตามแต่ค่าที่เรากำหนด)
• H14 คือ จุดสูงสุดในรอบ 14 วัน
• ค่า %K คือตัวแทนของราคาหรือพฤติกรรมราคา ถือเป็นดัชนีหลักในการพิจารณา
• ค่า %D ในกรณีที่ตั้งค่าไว้ 3 ก็จะคำนวณโดยเอา 3 - ค่าเฉลี่ยของ %K
  
  
  • ค่า %D จะเรียกอีกอย่างว่า Slow Stochastic Oscillator
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลี่ยความผันผวนของเส้น %K เช่น ในกรณีที่ตลาดวิ่งแรงมากๆ เส้น %D จะยังไม่ค่อยขยับ ในขณะที่ %K จะตอบสนองต่อราคาไวกว่า ดังนั้น เวลาตลาดวิ่งแรงๆ เราจะดูเส้น %D ก่อน เพื่อไม่ให้ไขว้เขว้ต่อความผันผวน

การใช้ Stochastic Oscillator ดู Divergence

การทำความเข้าใจเรื่อง Divergence เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการใช้งาน Stochastic Oscillator ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกันกับกรณีของ MACD Indicator (อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ : Macd คือ) โดยเมื่อราคากำลังทำจุดต่ำสุดใหม่เป็น New Low แต่ Stochastic ได้ยกตัวขึ้น ในกรณีจะเรียกว่า "ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น" หรือ Bullish Divergence ให้สังเกตว่า เราจะโฟกัสที่ตัว Indicator โดยในกรณีราคาทำ New High แต่ Stochastic ปรับตัวลง ก็จะเท่ากับ "ไดเวอร์เจนซ์ขาลง" เรียกว่า Bearish Divergence

ในจังหวะการเกิด Divergence มักเป็นลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างฉับพลัน หรือเป็นจุดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะคงอยู่ได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม Divergence มักใช้เป็นเพียงสัญญาณเตือนเท่านั้น โดยจะใช้ควบคู่กับการยืนยันสัญญาณด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น การตี Trendline

Divergence ที่เกิดในตลาดหุ้น ควรจะใช้ในไทม์เฟรมที่ใหญ่ระดับ 4 ชั่วโมง หรือ Day ขึ้นไป หรือการเทรดในตลาดที่ใหญ่ๆ มี Player ในตลาดเยอะๆ เช่น การเทรดในตลาดหุ้นอเมริกา หรือตลาดหุ้นอังกฤษ FTSE ก็ควรใช้ไทม์เฟรม Day เพื่อลดความผันผวนและสัญญาณหลอก

ระบบเทรด Stochastic Oscillator แบบ Day Trade

เครื่องมือที่ต้องเตรียมสำหรับเดย์เทรดด้วย Stochastic มีดังต่อไปนี้

• Stochastic Oscillator : ตั้งค่า (15,3,3)

ระบบเทรดชุดนี้ จะใช้กับไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง (H1) จะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากจะเข้าจังหวะกับการเทรด Daytrade โดยสามารถใช้ได้ดีกับคู่เงินหลักๆ ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD หรือคู่เงินที่มีกรอบการสวิงกว้างๆ GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY หรือ GBP/NZD เป็นต้น รวมถึง ตลาดทอง (Gold) อีกด้วย

ประโยชน์ของ Admiral Keltner จะใช้เพื่อตรวจสอบกรอบความผันผวนของราคา เป็นตัวกำหนดภาพรวมของจังหวะการเทรด โดยเราจะใช้สัญญาณจาก Stochastic Oscillator เป็นตัวยืนยันโมเมมตัมหรือแรงส่งอีกครั้งหนึ่ง ส่วน Pivot Point นั้นสำคัญมาก เพราะจะสามารถกำหนดจุด Stop Loss ได้อย่างรัดกุม และใช้เป็นแนวในการตั้ง Take Profit

กฎการเทรดนี้ดังนี้

สัญญาณ Buy

• ให้กราฟแท่งเทียน 'ปิด' ใต้กรอบ Admiral Keltner
• ดูสัญญาณ Stochastic Oscillator ว่าอยู่ใต้เส้น 20 (Oversold)
• รอจังหวะที่ Stochastic Oscillator ตัดเส้น 20 ขึ้นมา ถือเป็นจังหวะเข้าเทรด

สัญญาณ Sell

• ให้กราฟแท่งเทียน 'ปิด' เหนือกรอบ Admiral Keltner
• ดู Stochastic Oscillator ว่าอยู่เหนือเส้น 80 (Overbought)
• รอจังหวะที่ Stochastic Oscillator ตัดเส้น 80 ขึ้นมา ถือเป็นจังหวะเข้าเทรด

การตั้ง Stop Loss

1. สำหรับการ Buy : ให้ตั้ง Stop Loss 5 Pips ใต้เส้นกรอบ Pivot Point ที่อยู่ถัดไปจากจุดเข้า
2. สำหรับการ Sell : ให้ตั้ง Stop Loss 5 Pips เหนือเส้นกรอบ Pivot Point ที่อยู่ถัดไปจากจุดเข้า

การตั้ง Take Profit

• สำหรับการ Buy : ให้ทำกำไรเพื่อถึงแนว Pivot Point ด้านบนที่อยู่ถัดไป
• สำหรับการ Sell : ให้ทำกำไรเพื่อถึงแนว Pivot Point ด้านล่างถัดลงไป

การใช้ Stochastic ในกรณีข้างต้น จะเห็นว่า เป็นการใช้ Overbought/Oversold ในการกรองจังหวะการเทรด หรืออาจสามารถใช้เป็นสัญญาณตรงๆ เลยก็ได้ ซึ่งเราสามารถใช้แนวคิดนี้ประยุกต์ใช้กับการเทรดตามแนวโน้มตามหลักการของ Dow Theory หรือใช้จังหวะการย่อตัวตามเทคนิคของ Fibonacci ก็ได้เช่นกัน

การตั้งค่า Stochastic Forex : ระบบ Scalping

การ Scalping ด้วย Stochastic Oscillator สามารถทำได้บนพื้นฐานของแนวคิดเดียวกันกับการเทรดแบบ Daytrade และใช้ได้ดีกับคู่เงิน EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, และ USD/CHF เพียงแต่จะใช้แค่ Pivot Point เสริมเท่านั้น และจะมีวิธีการตั้งค่า Stochastic ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนการตั้งค่า Pivot Point ปกติจะตั้งค่ามาตรฐานตามนี้อยู่แล้ว โดยไทม์เฟรมให้เลือกเป็น H1 ตามรูปด้านล่าง

ภาพ 1.7 : ตัวอย่างการตั้งค่า Pivot Point ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5

Indicator ที่ต้องเตรียมไว้

• Stochastic (13,8,8)
  • ให้เพิ่มค่า 50 เข้าไปในตัว Indicator ด้วย
• Pivot Point
  • ตั้งเป็น

ไทม์เฟรม

• ใช้กราฟ 5 นาที (M5) สำหรับจังหวะการเทรด
• ใช้กราฟ 30 นาที (M30) ในการดูแนวโน้มในภาพรวมก่อน

สัญญาณ Buy

• ให้กรองแนวโน้มหลักจากไทม์เฟรม 30 นาที โดยพิจารณาจาก Stochastic Oscillator ว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะเลือกใช้ 2 กรณีใดก็ได้ดังต่อนี้
  • ค่า Stochastic เพิ่ง Cross ผ่านขึ้นมาจากโซน 20 หรือ
  • ค่า Stochastic เพิ่งผ่านโซน 50 ขึ้นไป
• กลับมาดูไทม์เฟรม 5 นาที
• เข้า Buy ได้ 2 กรณี
  • เมื่อเส้น %K หรือ %D ได้ Cross จากโซน 20 ขึ้นไป หรือ
  • เส้น %K และ %D ได้ตัดกันบริเวณโซน 50

สัญญาณ Sell

• เช่นเดียวกันกับการ Buy คือให้กรองแนวโน้มหลักจากไทม์เฟรม 30 นาที โดยพิจารณาจาก Stochastic Oscillator
  • ค่า Stochastic เพิ่ง Cross กลับลงมาจากโซน 80 หรือ
  • ค่า Stochastic เพิ่งผ่านโซน 50 ลงไป
• กลับมาดูไทม์เฟรม 5 นาที
• เข้า Sell ได้ 2 กรณี
  • เมื่อเส้น %K หรือ %D ได้ Cross จากโซน 80 ลงมา หรือ
  • เส้น %K และ %D ได้ตัดกันบริเวณโซน 50

Stop Loss

• Buy : ให้ตั้ง 5 Pips ต่ำกว่ากราฟแท่งเทียน 30 นาที ในแท่งที่แล้ว
• Sell : ให้ตั้ง 5 Pips เหนือกว่ากราฟแท่งเทียน 30 นาที ในแท่งที่แล้ว

Take Profit

• ให้ตั้งจุด Take Profit ที่แนว Pivot Point ที่อยู่ถัดไป แต่ให้ตระหนักเสมอว่า Pivot ของ H1 จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ชั่วโมง ให้กรณีที่ตลาดวิ่งแรงๆ ไปทิศทางเดียวกันกับเรา เราไม่จำเป็นต้องรีบออกจากสถานะการเทรดเร็วเกินไป

คุณรู้หรือไม่ว่า Admirals ได้นำเสนอแพลตฟอร์มการเทรดอันดับ 1 ที่สามารถเข้าถึงตราสารทางการเงินที่หลากหลายจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ที่สำคัญคือ FREE! เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่ทรงพลังของ MetaTrader 5 อัปเดตข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และลูกเล่นอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของคุณ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างและดาวน์โหลดได้ฟรีทันที!

ข้อควรระวัง Overbought/Oversold สำหรับ Stochastic Forex

แนวคิดส่วนใหญ่จะใช้ Stochastic Oscillator ซึ่งก็มักจะใช้ตัว %K หรือ "เส้นเร็ว" เป็นตัวชี้วัด โดย Overbought และ Oversold นั่นแตกต่างกันเล็กน้อย ถ้าเส้นสัญญาณขึ้นไปแตะโซน 80 ด้านบน ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า Overbought แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเข้ามาแตะโซน 20 ด้านล่าง ก็เรียกว่า Oversold และการที่เส้น Stochastic Oscillator ได้ Cross ผ่านโซนดังกล่าวกลับมา ก็มักถือให้เป็นสัญญาณการเข้าเทรด

สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ เรื่องของไทม์เฟรมที่ใช้ เราต้องเข้าใจว่า แนวคิดพื้นฐานของเครื่องมือกลุ่ม Oscillator เป็นการเฉลี่ยว่า ราคา ณ ปัจจุบันนั้น อยู่โซนไหน เมื่อเทียบกันกับช่วงเวลาที่ผ่านมา พูดง่ายๆ คือจะเปรียบเทียบว่า ถูกหรือแพง ถ้ากรณีของ Overbought ก็ถือว่า "แพง" ดังนั้น จริงๆ แล้วมันคือการที่ราคากำลัง "ถูก" หรือ "แพง" เมื่อเทียบกับเวลาหนึ่งๆ ไม่ได้หมายความว่า มันจะแพงอีกไม่ได้ หรือมันจะถูกลงกว่านี้ไม่ได้ ให้ลองสังเกตจากภาพ 2.2 ด้านล่าง

ดังนั้น ในหลายๆ กรณี จึงนิยมรอให้มีการ Cross กลับเข้ามาในโซนด้านในอีกครั้ง หรือถ้าต้องการสัญญาณที่เร็วกว่านั้น อาจใช้เส้น %K กับ %D ที่ตัดกันเหนือโซน 80 หรือตัดกันในจังหวะที่ต่ำกว่าโซน 20 โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ Stochastic Oscillator ทำการ Cross กลับเข้ามาก็ได้ ลองดูภาพตัวอย่างที่ 2.3 ด้านล่าง

กลยุทธ์ Stochastic Oscillator ในการเทรด Swing Trading

เครื่องมือที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. เส้นค่าเฉลี่ย SMA (150)
2. Pivot Point
3. Stochastic (6,3,3)
4. RSI (3) : (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSI ได้ในบทความ : RSI คือ)
5. ไทม์เฟรม : Day

กลยุทธ์แบบ Swing Trading เป็นการเทรดในกรอบเวลาที่กว้างมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการใช้เวลากับการเทรดตลอดทั้งวัน หรือเทรดเดอร์ที่ไม่นิยมในการติดตามกราฟราคาบ่อยมากนัก รวมถึงคนที่ประงานประจำทั่วๆ ไป ที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเทรด ทั้งนี้ ให้คุณตั้งค่า Pivot Point ตามภาพด้านล่าง

กฎการเทรด

สัญญาณ Buy

• ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA 150
• ค่า RSI ต้องอยู่ต่ำกว่า 30 หรือเพิ่งจะ Cross ผ่าน 30 ขึ้นมาก็ได้
• เส้น Stochastic ต้อง Cross ผ่าน 20 ขึ้นมา
  • ให้สังเกตว่า เวลาที่ Stochastic ได้ Cross ขึ้นมานั่น ตัวของ RSI อาจจะยังไม่ Cross กลับมาก็ได้
• เข้า Buy

สัญญาณ Sell

• ราคาต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMA 150
• ค่า RSI ต้องอยู่ต่ำกว่า 70 หรือเพิ่งจะ Cross ผ่าน 70 ลงมาก็ได้
• เส้น Stochastic ต้อง Cross ผ่าน 80 ลงมา
• เข้า Sell

ให้ลองสังเกตดีๆ ว่า ราคาจะต้องอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับแนวเส้น SMA อาจไม่จำเป็นต้องลงมาแตะเส้น SMA ก็ได้ ตรงนี้ให้ลองสังเกตจังหวะเทรดแรกในภาพ 2.5 ทั้งนี้ ในส่วนของการตั้ง Take Profit ให้ใช้แนว Pivot Point เหมือนระบบเทรดในหัวข้อที่ผ่านๆ มา

คุณสามารถใช้ Stochastic Oscillator เป็นตัวกำหนดการตั้ง Trailing Stop ได้ โดยอาจจะใช้วิธีดังต่อไปนี้ก็ได้

• กรณีเป็นแนวโน้มขาขึ้น : เมื่อ Stochastic แตะ 80 ก็ให้ขยับ Stop Loss ขึ้นมา
• กรณีเป็นแนวโน้มขาลง : เมื่อ Stochastic แตะ 20 ก็ให้ขยับ Stop Loss ลงไป

ปกติ Trailing Stop จะเป็นการเลื่อน Stop Loss ให้อัตโนมัติตามระยะทางที่เคลื่อนไป เช่น เรากำหนดได้ว่า ถ้าราคาเคลื่อนไป 20 Pips ให้ตั้ง Stop Loss ขึ้นมากันเงินทุนไว้ 5 Pips เป็นต้น แต่ในกรณีข้างต้น จะเป็นการใช้ Trailing Stop แบบ Manual ล้อไปตามเส้น Stochastic ซึ่งการเฝ้าติดตามราคาเพื่อที่จะตั้ง Trailing Stop แบบ Manual อาจประยุกต์ใช้กับแนวรับแนวต้านต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

ซึ่งจะเหมาะมากกับการใช้คู่กับ Pivot Point โดยเฉพาะโซนใหญ่ๆ อย่าง Pivot Point แบบ Monthly เช่น ถ้าราคาขึ้นไปแตะโซนแนวต้าน Monthly ของ Pivot Point แต่ไม่ตกลงทันที แล้วค่อยๆ ประคองตัวเองจน Breakout ขึ้นไปได้ ในกรณีแบบนี้ ควรตั้ง Trailing Stop ไว้ใต้แนวต้านดังกล่าว เพื่อจะล็อคกำไรบางส่วนไว้

บทสรุปของการใช้ Stochastic Oscillator

หวังว่า คุณจะสามารถเลือกใช้ระบบเทรดได้ตามความต้องการของคุณ แต่ขอสรุปในตอนท้ายอีกครั้งว่า การหาจุดเข้าซื้อด้วย Stochastic มีประโยชน์หลักๆ ใน 2 ประเด็น คือ มันสามารถบอกได้คร่าวๆ ว่า ราคากำลังถูกหรือแพง ส่วนประเด็นที่ 2 คือการที่ตัวมันเองนี่แหละคือสัญญาณการเข้าเทรด ซึ่งเราจะได้เห็นแล้วจากตัวอย่างของระบบเทรดที่อธิบายไปข้างต้น

กล่าวได้ว่า Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือหนึ่งในการเทรดเท่านั้น สัญญาณจากตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator ไม่ได้การันตีว่าทิศทางของราคาจะเคลื่อนไปตามนั้น เราจึงต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ เข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็น RSI, MACD อีกทั้งยังมีการใช้ Pivot Point เพื่อประเมินเป้าหมายในการทำกำไรอีกต่างหาก คุณจึงต้องตระหนักเสมอว่า ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ!

นอกจากนี้คุณยังสามารถทดลองกลยุทธิ์ใหม่ๆ เทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ บนสภาพแวดล้อมจริงทุกประการ สามารถคำนวณเงินและราคาได้ตามตลาดจริง เพียงทดลองเทรดด้วยเงินที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นเอง คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ด้วยบัญชีทดลองเทรด (Demo Account) ซึ่งเป็นบัญชีที่คุณจะได้ออกแบบประสบการณ์การเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง! คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีทดลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!

คำถามที่พบบ่อยในการใช้ Stochastic Oscillator

 
บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• อิชิโมกุ (Ichimoku) - คู่มือการใช้ในระบบเทรดแบบต่างๆ
• Bollinger Band คือ ? รู้จักและเข้าใจก่อนเริ่มเทรด!
• Scalping Indicator ที่ดีที่สุด : พร้อมเทคนิคการเทรด!

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MT4 และ MT5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว