การใช้ Standard Deviation Indicator สำหรับการเทรดหลักทรัพย์, หุ้น

บทความนี้จะกล่าวถึงตัว Standard Deviation Indicator เป็นเครื่องมือในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ซึ่งใช้แนวคิดทางสถิตินี้กับการซื้อขายในตลาด Forex และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 'ความผันผวน' ของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเทรดเป็นอย่างมาก

Standard Deviation คืออะไร?

Standard Deviation (S.D.) หรือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ หลักการในทางวิชาสถิติศาสตร์ที่ใช้อธิบายลักษณะการกระจายของชุดข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำให้นักสถิติสามารถประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ยของข้อมูลได้ ยิ่งค่าของ Standard Deviation มากเท่าใด ก็หมายถึงชุดของข้อมูลนั้น ๆ มีการกระจายมาก แน่นอนว่า ถ้าค่า S.D. น้อย ก็แปลว่า มีการกระจายที่แคบ

Standard Deviation Indicator ในตลาดฟอเร็กซ์?

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของตลาดการเงิน ถูกใช้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีสำหรับการวัดปริมาณความผันผวน หรือ 'Volatility' ซึ่งความผันผวนจะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเทรด อย่างไรก็ตาม ความผันผวน ถูกใช้ในหลายบริบท แต่ในบทความนี้ จะอธิบายพื้นฐานของคำว่า "ความผันผวน" ที่ใช้ในการเทรด

ทำไมต้องสนใจ "ความผันผวน"

Volatility เป็นสิ่งที่คนระดับ "ผู้จัดการกองทุน" ให้ความสนใจอย่างมาก แน่นอนว่า รวมถึงการใช้ Standard Deviation Indicator ด้วย ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันในหลาย ๆ กรณี

บทบาทแรกของความผันผวน คือ สังเวียนของการเปรียบเทียบผลงานของกองทุนรวม หนึ่งในมาตรวัดที่พบบ่อยที่สุดคือ "Sharpe Ratio" ซึ่งอัตราส่วนนี้ ใช้เป็นตัววัดผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนโดยเปรียบกับความเสี่ยง และหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฟังดูงง ๆ หน่อย แต่ถ้าให้อธิบายอย่างง่าย คือ ถ้ากองทุนที่มี Sharpe Ratio สูง จะหมายถึง สามารถทำผลกำไรได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เท่า ๆ กัน

กรณีข้างต้น ในการเปรียบเทียบกองทุน กรณีที่ตลาดมีความผันผวนมาก กองทุนก็ควรได้รับผลตอบแทนที่มากตามไปด้วย แต่โดยทั่วไป Sharpe Ratio ที่สูง มักมาจากตลาดมีความผันผวนสูงเช่นกัน ซึ่งหมายถึง โอกาสที่เงินทุนจะสูญเสีญ, ขาดทุนหรือแกว่งในระยะสั้น ๆ นั้นมีสูงมากเช่นกัน การลงทุนในกองทุนประเภทนี้จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่สามารถสูญเสียเงินทุนได้ หรือทนความผันผวนไม่ได้ เนื่องจากต้องโยกเงินไปมา เป็นต้น

ความผันผวน ในการเทรด Forex จริง ๆ นิยมมองเป็นระยะห่างระหว่าง High กับ Low ราคาสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมาก จะหมายถึงความเสี่ยงของเทรดเดอร์ที่มากขึ้น และก็ส่งผลให้ต้องวาง Stop Loss ให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะสามารถทนต่อความผันผวนนั้น ๆ ได้

แต่ในหลายกรณี จะใช้เครื่องมือที่มีพร้อมกับแพลตฟอร์มในการประเมินความผันผวน เช่น Standard Deviation Indicator เพื่อดูว่า "ตลาดผันผวนมากน้อยแค่ไหน" ซึ่งก็มีหลักคิดเดียวกัน คือ ถ้าค่า S.D. สูงมาก จะเท่ากับ High Risk - High Return ซึ่งนี่คือสภาวะที่เทรดเดอร์ชอบเข้าไปเทรด อย่างไรก็ตาม S.D. ต่ำ ๆ อาจเป็นสภาวะการพักตัวของราคา ซึ่งก็เป็นจังหวะของเทรดเดอร์อีกกลุ่มที่เน้นกลยุทธ์ของการสะสมสถานะ

จะเห็นว่า สำหรับการเทรดหรือการลงทุนแล้ว ความผันผวนก็เหมือนเหรียญ 2 ด้าน ไม่มีถูกหรือผิดตายตัว เพราะความผันผวนหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนต่ำ ๆ หรือเป็นสภาวะที่ตลาดไม่วิ่งไปไหนนั้น ก็เป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์อีกกลุ่ม โดยเฉพาะพวกเทรดตามแนวโน้ม ดังนั้น เรื่องนี้ไม่มีอะไรดีกว่า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ของเราชอบตลาดที่ผันผวนมากหรือผันผวนน้อย

ฝึกฝนการเทรดด้วยบัญชีทดลองผ่าน MetaTrader 5

คุณรู้หรือไม่ว่า? MetaTrader 5 หรือ "MT5" เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟระดับสูง, ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและระบบเทรดได้ตามต้องการ ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย และการเทรดกับโบรกเกอร์ Admirals ยังมีข้อดีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น

• เปิดบัญชีทดลองได้ฟรี
• และหากต้องการลงทุนในตลาดจริง เงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD หรือประมาณ 750 บาทเท่านั้น!
• สามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 1:1000 ทำให้ซื้อขายได้มากกว่าปกติ 1,000 เท่า เหมาะสำหรับการแก้สถานการณ์ต่าง

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี Demo หรือบัญชีจริง คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

เปิดบัญชีฝึกเทรดฟรี!

การใช้ Standard Deviation Indicator

Standard Deviation Indicator เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มาพร้อมกับโปรแกรมเทรด MetaTrader 5 ซึ่งปกติจะมี Indicator ให้เลือกใช้งานเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ Trend, Oscillators, Volumes และ Bill Williams ทั้งนี้ สำหรับตัว standard deviation จะอยู่ในหมวด 'Trend' ดังที่จะเห็นได้จากภาพด้านล่าง

โปรดทราบว่า ถึงแม้เครื่องมือนี้ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในกลุ่ม Trend แต่หน้าที่หลักของมันก็คือการบ่งชี้ให้เห็นถึง "ความผันผวน" ซึ่งในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 เปิดโอกาสให้เราปรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องมือนี้ได้ละเอียดมาก ทั้งนี้ ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 20 Period หรือย้อนคำนวณไป 20 แท่งเทียนตามไทม์เฟรมที่เลือกนั่นเอง

หลักการทั่วไปในการใช้งานจะเป็นลักษณะของ 'การเปรียบเทียบ' จากภาพกราฟ USDJPY ด้านล่างนั้น จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยของ Standard Deviation อยู่ต่ำกว่า 0.5 ทั้งนี้พิจารณาจากเส้นสีเขียวที่แสดงในตัว Indicator ได้เลย เราก็ต้องถือว่าโอยการเปรียบเทียบ ค่าที่ต่ำกว่า 0.5 ก็ถือว่า ไม่ได้มีความผันผวนพิเศษใด ๆ

กราฟคู่เงิน USDJPY จากแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 - Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

แต่ตั้งแต่ช่วง 8 Sep เป็นต้นมา ค่าของ Indicator เริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ จนทะลุจุด Peak เก่าด้านซ้ายจนทำจุดสูงสุดราว ๆ 0.4123 ตามภาพ เรื่องนี้ต้องเข้าใจว่า สภาวะที่ราคามีความผันผวนมากเกินค่าเฉลี่ยนั้น สภาวะแบบนี้จะคงอยู่ได้ไม่นาน เมื่อสภาวะของราคาไม่เสถียรจากความผันผวนที่เกินกว่าค่าเฉลี่ย ในที่สุด มันก็มักเป็นจุดกลับตัวของราคา

ลงลึกเรื่องความผันผวนกันอีกหน่อย

เราเกริ่นกันไปตั้งแต่แรกแล้วว่า "ความผันผวน" คือสิ่งที่บ่งชี้ได้ถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง ความผันผวนที่มากขึ้น หมายถึง ผลตอบแทนที่คาดหวังได้มากขึ้น สภาวะที่ราคามีความผันผวนสูง มักเป็นสภาวะที่เกิดการ Breakout ของราคาเพื่อยืนยันทิศทางนั้น ๆ ตามแนวโน้มเดิม

พิจารณาภาพด้านล่าง เป็นกราฟราคาทองคำ หรือ Gold ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง โดยเส้นแนวตั้งแต่ละเส้นจะแบ่งช่วงเวลาของแต่ละสัปดาห์ เมื่อเรามองกรอบเป็น "ภาพของสัปดาห์" จะทำให้เราเลือกกลยุทธ์การเทรดได้ง่ายขึ้นว่า สัปดาห์นั้น ๆ ควรใช้กลยุทธ์แบบไหน โดยอ้างอิงจากความผันผวนของสัปดาห์นั้น ๆ

ลองดูตัวอย่างของจุดที่เป็น Successful Breakout มักมีความผันผวนที่สอดรับตามกัน โดยถ้าไม่ใช่การ "เบรคหลอก" ตัวอัตราเร่งของราคาก็จะเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ เมื่อดูย้อนหลังจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า "High Volatility"

ในขณะที่ Failed Breakout ในครั้งก่อน ๆ มักเป็นจุดที่ Standard Deviation อยู่ในโซนต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตัวเอง ดังนั้น ข้อสังเกตเบื้องต้น สำหรับนักเทรดสาย Breakout คือพยายามเช็ค Standard Deviation ก่อนว่า มีการยกฐานขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอแล้วหรือไม่ ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะได้เข้าเทรดใน Setup ที่เป็น Successful Breakout

กราฟ Gold จากแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 เพื่อแสดงตัวอย่างการใช้งานกับ Standard Deviation Indicator - Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

แน่นอนว่า Successful Breakout ให้ผลตอบแทนในระยะสั้นที่ "เร้าใจ" แต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน และอย่างที่เกริ่นไปแต่แรกนั้น เทรดเดอร์บางคนก็ชอบสภาวะที่เป็น Low Volatility มากกว่า เนื่องจากถนัดในการใช้กลยุทธ์อีกแบบ

ลองสังเกตว่า จุดที่เป็น "ความผันผวนต่ำ" ในภาพด้านบนนั้น คือจุดที่มีการพักตัวในลักษณะ "คลื่นลมสงบ" ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นการพักตัวเพื่อไปต่อตามแนวโน้มเดิม ตัว Standard Deviation จะอยู่ในโซน ในขณะที่ราคาก็ฟอร์มเป็นกรอบที่สม่ำเสมอ ไม่แคบหรือกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ที่ต้องเน้นว่า "คลื่นลมสงบ" เนื่องจาก การพักตัวแม้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมสวยงาม แต่หากมีความผันผวนเกิดขึ้นภายในอย่างมาก ก็จะสะท้อนถึงจุดที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่าง Buy-Sell หนาแน่น มักก่อให้เกิดการดันค่า Standard Deviation ให้สูงขึ้น ตามหลักการราคามักถูกเทขายออกมาก่อน การจะ Breakout ในทิศทาง ต้องใช้เงินมากกว่าปกติ เพราะได้มีการสู้รับระหว่าง Buyer กับ Seller ไปค่อนข้างมากแล้ว

นี่เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินเรื่องของความผันผวน เราเคยมีบทความที่อธิบายตัวอย่างการใช้งาน Volatility กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่อยากแนะนำให้อ่าน คือบทความชื่อว่า "วิธีใช้และการตั้งค่า Bollinger Band สำหรับการเทรด" ซึ่งมีใช้หลักการวิเคราะห์ความผันผวนเพื่อประเมินสภาวะของแนวโน้มว่ายังจะสามารถไปต่อหรือมีโอกาสกลับตัว

เรื่องใหญ่ของเรื่อง "ความผันผวน" และการใช้ Standard Deviation Indicator นั้น เป็นเรื่องความเข้าใจที่ต้องมีการตีความ 2 รอบ ทั้งในส่วนของราคาและเครื่องมือวัดความผันผวน ซึ่งแตกต่างจากเทคนิคแบบ Price Action ที่ดูแค่ราคาอย่างเดียวก็เทรดได้ คำแนะนำของเราสำหรับทุก ๆ คนคือการฝึกสังเกตและทดลองเทรดในบัญชีทดลองผ่านแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดูก่อน อย่าง MT5!

ใช้งาน MetaTrader 5 และเปิดบัญชีทดลองฟรี!

• เปิดบัญชี Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อย ๆ หากบัญชีหมดอายุ
• มีหุ้นให้ทดลองเทรดเหมือนตลาดจริงมากกว่า 4,000 หุ้นจากตลาดหุ้นสำคัญ 17 ตลาดทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เยอรมนี ฯลฯ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญ ๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

บทความที่คุณอาจสนใจ

• แนวคิดเกี่ยวกับ Average True Range ในการเทรด
• On-Balance Volume คืออะไร: ใช้เทรดได้อย่างไร?
• ZigZag Indicator คืออะไร - เราสามารถทำกำไรด้วย ZigZag อย่างไรบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้