ATR Indicator Là Gì? Cách Dùng Chỉ Báo Average True Range
Một trong những nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng đầu tiên có nhiều nghiên cứu và bài viết về cách sử dụng volatility làm chỉ báo giao dịch là J. Welles Wilder. Trong cuốn sách 'Các khái niệm mới trong giao dịch kỹ thuật' năm 1978, ông đã giới thiệu nhiều nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại, bao gồm Chỉ số Relative Strength Index (RSI), Chỉ báo Parabol SAR (PSAR) và Chỉ báo Average True Range (hoặc chỉ báo ATR). Nhưng average true range thực sự là gì?
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chỉ báo Phạm vi thực trung bình thực là gì, nó đo lường điều gì và cách sử dụng Chỉ báo ATR trong giao dịch với MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Chúng ta cũng sẽ xem xét cách sử dụng chỉ báo phạm vi trung bình thực như một phần của hệ thống giao dịch.
Mục Lục
Average True Range là gì? Đường ATR là gì?
Chỉ báo Phạm vi thực trung bình đo lường sự biến động trong thị trường. Nhưng chỉ báo ATR thực hiện điều này như thế nào?
J. Welles Wilder đã phát triển các chỉ báo kỹ thuật của mình trong khi nhìn vào thị trường hàng hóa. Ông nhận ra rằng chỉ nhìn vào phạm vi trong ngày là quá đơn giản như một thước đo biến động. Điều này là do cách thức mà hàng hóa thường xuyên đi lên hoặc giới hạn xuống - hoặc chênh lệch giá so với ngày trước gần với ngày mở cửa mới.
Điều này có nghĩa là để phản ánh đầy đủ sự biến động thực sự của thị trường, ông cần xem xét mức đóng cửa của ngày hôm trước cũng như mức cao và thấp hiện tại. Tiếp tục từ nhận thức này, ông đã xác định phạm vi thực sự là phạm vi lớn nhất trong ba giá trị sau:
1️⃣ Khoảng cách giữa mức cao hiện tại và mức thấp hiện tại
2️⃣ Khoảng cách giữa mức đóng trước đó và mức cao hiện tại
3️⃣ Khoảng cách giữa mức đóng trước đó và mức thấp hiện tại
Wilder sau đó đề xuất lấy trung bình của giá trị này trong vài ngày để cung cấp một đại diện có ý nghĩa về sự biến động. Theo logic, anh ta gọi đây là Phạm vi trung bình thực.
Về cơ bản, Phạm vi thực trung bình là đường trung bình động của phạm vi thực trong một khoảng thời gian xác định trước.
May mắn thay, các nhà giao dịch sử dụng MT4 hoặc MT5 sẽ không cần phải lo lắng về việc tính ra công thức phạm vi trung bình thực vì cả hai nền tảng giao dịch sẽ thực hiện tính toán cho bạn ngay lập tức. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem cách sử dụng chỉ báo ATR trong MT4 và MT5.
Giao dịch với Nền tảng giao dịch MetaTrader 5
Admirals cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập miễn phí vào nền tảng giao dịch đa tài sản số một thế giới, MetaTrader 5, hoàn toàn miễn phí! Giao dịch bằng chiến lược giao dịch ATR, cùng với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, được cài đặt mặc định khi tải xuống MetaTrader 5. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu tải xuống miễn phí ngay hôm nay:
Cách sử dụng chỉ báo ATR indicator MT4 và MT5
Chỉ báo Phạm vi thực trung bình đi kèm với gói chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn khi bạn cài đặt cả MT4 và MT5, nghĩa là bạn sẽ không phải thực hiện tải xuống chỉ báo ATR riêng biệt.
Trong cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5, bạn sẽ tìm thấy chỉ báo Phạm vi thực trung bình trong phần 'Chỉ báo' trong cửa sổ 'Điều hướng' ở phía bên trái màn hình, như hiển thị bên dưới.
Khi bạn thêm chỉ báo Phạm vi trung bình thực vào biểu đồ giá của mình, bạn sẽ thấy cửa sổ cài đặt chỉ báo ATR. Biến duy nhất bạn cần lưu ý là 'Thời gian'.
Đây là số khoảng thời gian mà MT4 hoặc MT5 sẽ thực hiện phép tính Phạm vi Đúng Trung bình. Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên về cài đặt chỉ báo ATR, giá trị mặc định trong cả MT4 và MT5 là 14, đây là điểm khởi đầu tốt để các nhà giao dịch bắt đầu. Khi bạn đã quen thuộc hơn với chỉ báo ATR, bạn có thể muốn thử nghiệm sử dụng các khoảng thời gian khác nhau để tìm ra khoảng thời gian nào phù hợp nhất với mình.
Khi bạn nhấp vào 'OK', biểu đồ hiển thị chỉ báo average true range sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ giá chính của bạn. Điều này được hiển thị bên dưới trong biểu đồ GBP/USD hàng giờ, với chỉ báo ATR 14 kỳ được áp dụng:
Các đỉnh trên biểu đồ chỉ báo ATR ở trên cho thấy thời gian giao dịch biến động nhiều hơn, trong khi các đáy biểu thị các khoảng thời gian ít biến động hơn. Di con trỏ lên biểu đồ đường sẽ cung cấp cho bạn giá trị chính xác của phạm vi trung bình thực tại thời điểm cụ thể đó.
Cách dùng chỉ báo ATR trong chứng khoán
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, chỉ báo ATR đo lường mức độ biến động trên thị trường. Thông thường, các nhà giao dịch hiểu sai chính xác ý nghĩa của điều này, nhầm lẫn sự volatility với momentum.
Không giống như momentum, sự volatility không cho chúng ta biết bất cứ điều gì về sức mạnh của xu hướng cũng như hướng đi của nó. Thay vào đó, nó cho chúng ta biết giá dao động bao nhiêu xung quanh mức giá trung bình.
Vì vậy, chỉ số ATR thực sự được sử dụng để giao dịch là gì?
Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của indicator ATR là giúp nhà giao dịch đặt lệnh stop loss. Ví dụ: nếu chỉ báo Phạm vi thực trung bình cho thấy mức độ biến động hiện tại thấp, nhà giao dịch có thể chọn đặt mức dừng lỗ chặt chẽ hơn.
Ngược lại, khi mức volatility cao, các nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt mức stop loss cách xa mức vào lệnh của họ. Điều này là do khi mức độ volatility cao, các nhà giao dịch sẽ kỳ vọng biến động giá lớn hơn. Do đó, mức dừng lỗ quá chặt có thể được kích hoạt sớm trong một thị trường đầy biến động.
Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chỉ báo ATR cho vị trí stop loss, cũng như xem cách bạn có thể sử dụng phạm vi trung bình thực để ước tính phạm vi giao dịch trong ngày, hãy xem một trong các hội thảo trực tuyến gần đây của chúng tôi về chủ đề bên dưới:
Kết luận
Chỉ báo ATR ban đầu được thiết kế với các mặt hàng, nhưng ngày nay chỉ báo ATR trong Forex và chứng khoán được sử dụng rất thường xuyên và là một trong những chỉ báo biến động phổ biến nhất thường được sử dụng hiện nay.
Vì ATR indicator không đo hướng và chỉ xem xét độ lớn của phạm vi nên nó bị hạn chế sử dụng làm phương tiện tạo tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nó là một công cụ hữu ích để cung cấp ý tưởng về mức độ biến động của thị trường. Ngược lại, điều này sẽ cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch quan trọng như đặt lệnh dừng lỗ.
Giao dịch trên tài khoản demo không rủi ro
Để tìm hiểu cách chỉ báo Phạm vi thực trung bình có thể trợ giúp giao dịch của bạn, tại sao không thử nghiệm sử dụng chỉ báo ATR trên tài khoản giao dịch demo không rủi ro! Tài khoản demo cho phép bạn thực hành chiến lược giao dịch ATR của mình trong điều kiện thị trường thực tế bằng cách sử dụng tiền ảo trước khi tham gia thị trường thực.
Để mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ của bạn ngay hôm nay, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới!
Bài viết liên quan
- Margin là gì? Mức ký quỹ so với lệnh gọi ký quỹ trong Forex
- Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán
- Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR indicator (Average True Range) là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng để đo lường mức biến động của giá trong thị trường tài chính. Nó tính toán giá trị trung bình của sự biến động thực sự của một tài sản dựa trên các biến động giá hàng ngày. ATR thường được sử dụng để đánh giá rủi ro và xác định mức độ di chuyển tiềm năng của giá.
Cách sử dụng chỉ báo ATR?
Chỉ báo ATR (Average True Range) được sử dụng để đo lường biến động của giá trong thị trường tài chính. Người giao dịch sử dụng nó để:
- Xác định mức độ biến động hiện tại của thị trường.
- Đặt các mức stop loss và take profit dựa trên thông tin về biến động.
- Đánh giá khả năng tiềm năng của một giao dịch dựa trên mức biến động.
Chỉ báo ATR giúp nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ để phản ánh tình hình biến động thị trường hiện tại.
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
Tài liệu này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.
