Simple moving Average là gì? Sử dụng đường SMA trong chứng khoán

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chỉ báo simple moving average (SMA): Đường SMA là gì, cách sử dụng chỉ số SMA để xác định, kiểm chứng và theo dõi xu hướng thị trường. Đường SMA là chỉ báo xu hướng toàn diện. Vì vậy, trader nên biết cách sử dụng nó. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu simple moving average là gì?

Simple Moving Average là gì? Đường SMA là gì?

Simple moving Average là dạng đơn giản nhất của đường trung bình động. Đường SMA là một giá trị trung bình được tính trên một số điểm dữ liệu gần đây. Giá trị này được tính lại theo định kỳ, đưa ra giá trị cũ nhất có lợi cho giai đoạn gần đây nhất. Chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản, để minh họa cách tính SMA:

Cách tính SMA

Chúng tôi tính toán các giá trị bằng cách sử dụng công thức trung bình di chuyển đơn giản:

• Công thức: SMA = (Tổng giá trị giá trong n giai đoạn) / n

Hãy sử dụng một số giá mẫu để hiển thị một ví dụ trung bình di chuyển đơn giản. Giả sử chúng tôi muốn tính SMA 10 ngày bằng giá đóng cửa hàng ngày và giả sử rằng chúng tôi có giá đóng cửa trong 10 ngày qua (một ví dụ về điều này được cung cấp trong bảng bên dưới). Thời gian trung bình di chuyển đơn giản, n, là 10 trong ví dụ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cộng 10 giá đóng cửa của chúng tôi lại với nhau để nhận tổng số, và sau đó chúng tôi chia số này cho 10.

• Tổng giá trị của chúng tôi sẽ là: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
• Do đó, SMA sẽ là: 242/10 = 24.2

Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ loại bỏ giá trị 'Ngày 1' cũ của chúng tôi và thay vào đó bao gồm giá đóng cửa của ngày mới nhất trong tính toán của chúng tôi, do đó mang lại cho chúng tôi giá trị trung bình mới. Giá trị của trung bình sẽ thay đổi khi thời gian tiến triển, và đây là lý do tại sao nó được gọi là trung bình di động. Để tìm một đường trung bình đơn giản không đặc biệt đơn giản, như bạn có thể thấy trong ví dụ được cung cấp ở trên.

Thật vậy, ngay cả trước khi máy tính và công cụ giao dịch trở nên phổ biến, các nhà phân tích sẽ tính toán trung bình di chuyển hàng ngày bằng cách thực hiện các phép tính bằng tay. Nếu bạn đang tính toán cho một số lượng lớn thời gian hoặc nếu thời gian của bạn nằm trong khung thời gian ngắn, công việc liên quan có thể rất tốn công. Đây là lý do tại sao chúng tôi cho phép các máy tính thực hiện thuật toán trung bình di chuyển đơn giản, để chúng tôi có thể tập trung sự chú ý vào kết quả của các phép tính, thay vì chính các phép tính.

Cách sử dụng chỉ số SMA trên MT4

Một công cụ trung bình di chuyển đi kèm với nền tảng là một trong những chỉ số cốt lõi, có nghĩa là bạn không phải thực hiện tải xuống chỉ số trung bình di chuyển đơn giản MT4. Bạn sẽ tìm thấy chỉ báo 'Trung bình di chuyển' được liệt kê trong thư mục 'Xu hướng' trong 'Bộ điều hướng' của MT4, như trong hình dưới đây:

Nguồn: Nền tảng MetaTrader 4

Như bạn có thể thấy trong hình trên, chỉ báo trung bình di chuyển trong MT4 cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn về một loại phương pháp. Đương nhiên đối với SMA, bạn chọn 'Đơn giản' làm phương pháp. Các cài đặt SMA mà bạn cần quyết định là các giá trị cho 'Thời gian', 'Shift' và 'Áp dụng cho'. 'Thời gian' giống như 'N' trong ví dụ về công thức SMA của chúng tôi từ trước đó. Nó đề cập đến bao nhiêu thời gian chúng ta cần bao gồm trong trung bình của chúng tôi.

Giá trị của N càng lớn, đường trung bình di chuyển của chúng ta sẽ càng mượt mà, nhưng nó sẽ phản ứng chậm hơn với những thay đổi về giá. Các giá trị nhỏ hơn cho N sẽ tạo ra đường SMA chuyển động nhanh hơn. Nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, nhưng nó sẽ kém trơn tru hơn. Lý tưởng nhất, chúng tôi đang tìm kiếm một phương tiện hạnh phúc sẽ đủ trơn tru để cho phép chúng tôi nhìn thấy ngoài biến động ngắn hạn, và thay vào đó tập trung vào các xu hướng chính hãng, nhưng cũng đủ nhanh để cung cấp cho chúng tôi các tín hiệu kịp thời.

Có thể hữu ích khi so sánh SMA nhanh hơn (tức là thời gian ngắn hơn) với SMA chậm hơn (tức là thời gian dài hơn), như chúng ta sẽ thấy sau trong phần chiến lược của bài viết này. 'Shift' là phần ít quan trọng nhất trong các cài đặt SMA. Giá trị được nhập thay thế SMA theo thời gian dọc theo trục thời gian, với giá trị dương làm dịch chuyển SMA sang phải và giá trị âm có khả năng dịch chuyển sang trái.

Dịch chuyển với giá trị âm chỉ hữu ích như một công cụ để xem dữ liệu lịch sử. Nếu bạn đang tìm kiếm SMA cho giai đoạn hiện tại với sự thay đổi tiêu cực, điều đó là không thể - vì bạn sẽ cần một giá trị cho một khoảng thời gian chưa xảy ra, để hoàn thành bộ dữ liệu. Sử dụng giá trị mặc định là 0 được khuyến nghị là một nơi tốt để bắt đầu. Menu 'Áp dụng cho' cung cấp cho bạn bảy lựa chọn.

Chúng bao gồm:

1. Giá đóng cửa
2. Giá mở cửa
3. Giá đỉnh
4. Giá đáy
5. Giá trung bình - (giá đỉnh + giá đáy)/2
6. Typical price - (giá đỉnh + giá đáy + giá đóng cửa)/3
7. Weighted close - (giá đỉnh + giá đóng cửa + giá đóng cửa)/4

Cài đặt mặc định áp dụng SMA để đóng và một lần nữa, đây là nơi tốt để bắt đầu. Đương nhiên, một số thử nghiệm sẽ giúp bạn quyết định cài đặt trung bình di chuyển đơn giản tốt nhất. Trong hình ảnh bên dưới, chỉ báo biểu đồ SMA 50 kỳ với biểu đồ hàng giờ của cặp tiền GBPUSD được hiển thị làm ví dụ:

Mô tả: Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 - Dữ liệu giá từ Admirals - Biểu đồ GBP/USD H1 - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Ý nghĩa của chỉ báo SMA indicator

Về cơ bản, SMA cho phép các nhà giao dịch nhìn xa hơn những biến động giá ngắn hạn, và từ đó nhận thức rõ hơn các xu hướng cơ bản của thị trường. Lưu ý trong biểu đồ hiển thị ở trên cách chỉ báo Forex SMA làm dịu sự chuyển động của thị trường. Xu hướng tăng của thị trường, trong trường hợp này, được thấy rõ hơn khi đọc một đường trung bình đơn giản, thay vì chỉ nhìn vào giá một mình. Ngoài ra, lưu ý cách giá vẫn nằm trên đường SMA cho phần lớn xu hướng.

Ở đây, chúng tôi có một vài điểm chính về cách giao dịch với chỉ báo SMA:

• Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng vượt giá trên mức trung bình di động, như một tín hiệu nhập cảnh để mua
• Thứ hai, giá còn lại trên mức trung bình di động là sự xác nhận của một xu hướng tăng

Điều ngược lại cũng đúng: chúng ta có thể sử dụng giá vượt dưới SMA như một tín hiệu bán. Giá còn lại dưới SMA là một xác nhận của một xu hướng giảm.

Sử dụng đường trung bình SMA Crossover trong chiến lược giao dịch

Chiến lược chéo trung bình di chuyển đơn giản là một hệ thống theo xu hướng khá cơ bản. Nó xem xét hai chuỗi giá khác nhau và cung cấp tín hiệu giao dịch khi cái này giao nhau. Trong biểu đồ trên, chúng tôi đã thấy rằng sự vượt qua giá đã vượt quá mức trung bình động 50 kỳ. Thay thế, chúng tôi cũng có thể sử dụng một trung bình di động khác thay vì giá cả.

Điều quan trọng là hướng của tín hiệu được đưa ra bởi hướng của đường chéo của chuỗi giá chuyển động nhanh hơn so với hướng chậm hơn. Vì vậy, ví dụ, bạn có thể sử dụng đường trung bình động 20 kỳ làm chuỗi nhanh và đường trung bình động 50 kỳ là đường chậm hơn. Nếu MA 20 kỳ vượt qua MA 50 kỳ, đó sẽ là tín hiệu mua. Nếu MA 20 kỳ vượt qua MA chậm hơn, đó sẽ là tín hiệu bán.

Theo các tín hiệu như vậy thực sự là một ví dụ về dự báo trung bình di chuyển đơn giản. Do đó, chúng tôi đang sử dụng trung bình di động của mình như một hướng dẫn có khả năng cho hiệu suất của thị trường trong tương lai. Tất nhiên, dự báo trung bình di chuyển đơn giản như vậy dựa trên một giả định chính - cụ thể là, các giá trị dữ liệu trong tương lai sẽ có xu hướng theo xu hướng. Như chúng ta đã biết, các giá trị lịch sử có thể không dự đoán chính xác các giá trị trong tương lai và trên thực tế, có thể nhiều lần khi xu hướng bị phá vỡ.

Dữ liệu lịch sử là một hướng dẫn không hoàn hảo cho ngày mai chưa biết, nhưng nó vẫn là một trong số ít các hướng dẫn có sẵn. Khi nhìn vào dữ liệu lịch sử, có một câu hỏi thích hợp về việc kết hợp bao nhiêu dữ liệu lịch sử. Chúng tôi có xem xét tất cả các dữ liệu trước đây là có liên quan? Hay chúng ta quyết định rằng chỉ có dữ liệu gần đây nhất mới có liên quan đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Di chuyển trung bình cố gắng cung cấp một quy tắc đơn giản nhưng hiệu quả cho vấn đề, xem xét giá trị trung bình trên một cửa sổ quan sát nhất định.

Chúng tôi có thể đưa ra các chiến lược giao dịch khác bằng cách kết hợp chỉ báo độ dốc MT4 với các công cụ giao dịch khác. Một cách để làm điều này là sử dụng SMA làm bộ lọc xu hướng và sau đó sử dụng một chỉ báo khác cho các tín hiệu giao dịch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Kênh Keltner cho tín hiệu nhập cảnh, mua khi giá vượt trên Kênh Keltner hoặc bán khi nó phá vỡ dưới phong bì. Bộ lọc hoạt động bằng cách chỉ tuân theo các tín hiệu phù hợp với hướng của xu hướng lớn hơn.

Đường SMA và EMA

Như chúng ta đã thấy từ danh sách thả xuống 'Loại' trong MT4, có một số loại đường trung bình di động có sẵn. Hai phổ biến nhất là Trung bình di chuyển đơn giản và Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA). Như chúng ta đã thấy, SMA không có trọng số - bởi vì tất cả các điểm dữ liệu được xử lý như nhau khi tính giá trị trung bình. Với EMA, trọng số được áp dụng, với các giá trị dữ liệu gần đây mang nhiều trọng số hơn khi tính trung bình.

Bởi vì các đường trung bình di chuyển nhìn lại và kết hợp các điểm dữ liệu cũ hơn, chúng vốn đã bị tụt lại trong tự nhiên. Những thay đổi trong một đường trung bình sẽ xảy ra sau khi giá thị trường đã bắt đầu di chuyển. Đây là lý do tại sao việc sử dụng chính của một đường trung bình là một công cụ xác nhận xu hướng. Trung bình di chuyển có trọng số cố gắng giảm thiểu độ trễ bằng cách tập trung nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây, giả sử rằng dữ liệu gần đây phù hợp hơn để dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Một trung bình di chuyển theo cấp số nhân trọng số dữ liệu trước đó với trọng số, giảm theo cấp số nhân theo thời gian. Tuy nhiên, có một sự đánh đổi, trong đó nó có thể không làm giảm bớt biến động giá một cách hiệu quả. Khi so sánh SMA với EMA, cái này không hẳn tốt hơn hay kém hơn cái kia; đó là một câu hỏi để hiểu sự khác biệt và sử dụng những gì phù hợp hơn với yêu cầu của bạn.

Có lẽ cách tốt nhất để tìm ra những gì phù hợp với bạn là kiểm tra cả hai. Sử dụng tài khoản Demo sẽ cho phép bạn thực hiện việc này bao nhiêu lần bạn cần, vì nó cho phép các nhà giao dịch kiểm tra chiến lược của họ trong môi trường giao dịch không rủi ro, trước khi họ chuyển sang thị trường trực tiếp.

Đường SMA trong chứng khoán: Kết luận

Chúng tôi đã xem xét cách tìm trung bình di chuyển đơn giản bằng cách cộng tất cả các điểm dữ liệu trong một số khoảng thời gian nhất định và sau đó chia chúng cho số lượng thời gian. Chúng ta cũng đã thấy cách sử dụng một đường trung bình di chuyển đơn giản làm giảm biến động giá và làm cho các xu hướng rõ ràng rõ ràng hơn.

Đường trung bình di động có thể được sử dụng cho tất cả các công cụ - Ví dụ: chỉ báo SMA chứng khoán sẽ hoạt động tốt như chỉ số Forex. Do đó, nó là một công cụ đa năng với nhiều cách sử dụng để thông báo cho chúng tôi về xu hướng thị trường. Chúng tôi hy vọng bạn thích cuộc thảo luận này về Trung bình di chuyển đơn giản. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chỉ số giao dịch trong Forex, tại sao không xem bài viết của chúng tôi về các chỉ số Forex tốt nhất và quan trọng nhất?

5 indicator Forex tốt nhất mà mọi trader cần biết

Sử dụng chỉ báo SMA với Admirals

Nếu bạn cảm thấy được truyền cảm hứng để bắt đầu giao dịch hoặc bài viết này đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về kiến thức giao dịch hiện tại của bạn, bạn có thể hài lòng khi biết rằng Đô thị thị trường cung cấp khả năng giao dịch với Forex và CFD với hơn 80 loại tiền tệ, với cập nhật thị trường mới nhất và phân tích kỹ thuật được cung cấp MIỄN PHÍ! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản trực tiếp của bạn ngày hôm nay!

Bài viết liên quan:

• Broker là gì? Cách chọn sàn môi giới chứng khoán tốt nhất 2020
• Phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ chứng khoán trực tuyến
• Hướng dẫn cách lên chiến lược đầu tư chứng khoán

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Bài viết này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.