Backtesting: Como fazer Forex Backtesting?

Mas... como fazer backtesting e quais plataformas usar?

O que é Backtesting?

Portanto, o backtesting é utilizado para:

• Um passo indispensável no seu plano de trading;
• Um método para elaborar a sua estratégia de Forex;
• Uma solução para melhorar a sua estratégia de trading;
• Uma solução para confiar nas suas operações;
• Uma ferramenta de gerenciamento de risco.

Este método é muito estendido entre os profissionais e, lamentavelmente, um pouco menos entre os clientes menos experientes.

Se você é um trader principiante nos mercados financeiros, pode usar o Backtesting para aprender a dinâmica do mercado sem gastar dinheiro real. Dessa forma, ganhará experiência apenas investindo o seu tempo.

Como fazer Backtesting manualmente

O backtesting manual implica uma boa quantidade de trabalho, mas é possível. Consiste em tomar os dados históricos e analisá-los.

Os gráficos de trading ajudam a analisar barra por barra, de modo que você poderá observar a ação do preço e as métricas de desempenho posteriores no caminho.

Os métodos manuais de backtesting podem ser uma boa maneira de começar antes de usar software automatizado.

Usar uma planilha Excel para testar estratégias no MetaTrader é um método comum neste tipo de backtesting. No final deste artigo veremos um exemplo de backtesting com modelo Excel.

Mas primeiro descarregue a plataforma necessária para isso! Para fazer backtest no Metatrader clique no seguinte banner:

Como fazer backtesting automático

O processo manual pode ser muito extenso (principalmente se houver muitas estratégias para tentar). É melhor usar o software Forex Backtesting para automatizar o processo e obter resultados mais rapidamente.

Pode encontrar plataformas de backtesting gratuitamente, embora versões premium também possam ser adquiridas. Uma das principais vantagens destas ferramentas é que estas eliminam as emoções do trading. Muitos traders costumam usar estas ferramentas em estratégias de copy trading para aumentar as probabilidades de sucesso.

Se está procurando uma boa plataforma de backtesting, tanto o MetaTrader 4 (MT4) quanto o MetaTrader 5 (MT5) oferecem ferramentas gratuitas de backtesting. Com estes você pode realizar vários testes ao mesmo tempo em momentos diferentes e assim gerar resultados compreensíveis para o utilizador.

Estes testadores de estratégia são programas que utilizam dados históricos para recriar o comportamento das ordens e sua reação em uma determinada estratégia de trading. Os dados resultantes serão utilizados para medir e otimizar a eficácia da referida estratégia antes que ela possa ser aplicada em condições reais de mercado.

Deverá ter em mente que, ao fazer backtesting, você deve usar as mesmas configurações que normalmente usaria em situações reais. Dessa forma poderá deduzir com mais precisão o desempenho que a estratégia terá no futuro.

Contudo, é importante esclarecer que mesmo que uma estratégia tenha tido um bom desempenho no passado, isso não significa que continuará a ter um bom desempenho no futuro. Portanto, é muito importante praticar com uma Conta Demo de trading, sem riscos:

Qual é a melhor plataforma de Backtesting gratuita?

Não pretendemos oferecer uma opinião única quando dizemos que o melhor software para backtesting em Forex é a plataforma MetaTrader.

Esta plataforma de trading comprovada e conhecida é a opção mais popular para operar nos mercados financeiros, sendo o nosso MetaTrader Supreme Edition um complemento perfeito.

A plataforma MetaTrader é muito popular devido à sua ferramenta “testador de estratégia” ou testador de estratégia predefinido. E, claro, a possibilidade de poder operar com uma Conta Demo também ajuda.

Existem diferenças entre o software de backtesting MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que veremos a seguir.

Como fazer backtest no MT4

Para fazer backtesting no MetaTrader 4 siga os seguintes passos:

• Abra a sua plataforma MT4;
• Clique em "Testador de Estratégia" (atalho Ctrl + R);
• Selecione o EA "Admiral Trading Simulator" no separador "Expert Advisor";
• Escolha o instrumento para testar;
• Preencha o período em que deseja fazer o backtesting;
• Preencha as datas do seu teste de trading (por exemplo, o último mês);
• Não se esqueça de marcar "Datas de uso" e "Modo visual";
• Por fim clique em “Valor inicial”.

Pode visualizar tudo isto neste vídeo:

Este software de backtesting gratuito possui os seguintes recursos:

• Os gráficos offline podem ser usados ​​em conjunto com indicadores, modelos e ferramentas de desenho;
• Pode descarregar dados de ticks de alta qualidade de fontes externas. Pode ter acesso a quase 10 anos de dados reais de ticks com spreads variáveis;
• Este testador de estratégia pode ser descarregado no MT4, para ser usado como um software de backtesting gratuito, mesmo em dispositivos Mac;
• Vários gráficos podem ser abertos de uma só vez;
• A simulação pode ser salva num arquivo para acesso posterior. Cada gráfico está equipado com um botão que permite mover barra por barra. Também pode salvar o seu histórico de trading em planilhas do Excel para análise aprofundada.

Como fazer backtest no MT5

Para fazer backtesting no MetaTrader 5 siga os seguintes passos:

• Abra o seu testador de estratégia MetaTrader 5;
• Escolha o indicador ou EA (Expert Advisor) que deseja testar;
• Escolha o período em que deseja fazer o teste histórico;
• Adicione o símbolo no qual aplicar este teste histórico;
• Selecione as datas de início e término da análise histórico;
• Escolha o modo de execução;
• Inclua depósito inicial e alavancagem desejada;
• Modo visual ou não;
• Clique em "Iniciar".

O backtesting automático do MT5 obviamente requer um EA programado ou adquirido. Portanto, uma vez codificado o EA, o trader lança uma série de backtests automáticos em diferentes períodos de tempo para garantir a eficácia da sua estratégia e o correto funcionamento do seu robô de trading.

Se compararmos a ferramenta de backtesting MT4 e MT5, quando se trata de programação, MQL5 é uma linguagem de computador mais avançada com:

• Maior facilidade de programação;
• Maior desempenho;
• Menos consumo de CPU do computador;
• Testes e otimizações mais rápidos.

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Como escolher o melhor software de backtesting Forex

A melhor plataforma de Forex backtesting depende de certas variáveis ​​que podem afetar o resultado de todo o processo.

Deverá ter em conta os seguintes fatores que podem alterar os resultados das estratégias de trading:

• Fonte e qualidade dos dados;
• Determinismo;
• Dados em barras ou ticks.

Fonte e qualidade dos dados

A precisão e a confiabilidade dos dados de preços são importantes no backtesting. Lembre-se de que nem todos os dados são criados iguais nos mercados OTC (over-the-counter). As corretoras online têm dados de preços diferentes, ao mesmo tempo, dependendo dos seus fornecedores de liquidez.

Determinismo

Como os resultados variarão quando a mesma estratégia for aplicada várias vezes a um conjunto de dados? As estratégias de backtesting devem ser 100% determinísticas. Você deve obter resultados semelhantes sempre que testar uma estratégia de trading para um conjunto de dados definido. Embora este seja o cenário ideal, nem sempre acontece.

Dados em barras ou ticks

Os dados de tick podem permitir uma simulação histórica quase perfeita de seus dados. Este processo é mais lento quando os dados da barra são incluídos. Quanto maior o período, mais precisos serão os resultados.

Tenha em mente que mesmo o melhor software de backtesting não pode garantir lucros futuros. A liquidez pouco frequente é um problema nos mercados cambiais. É governado por vários fatores externos e é muito difícil de simular.

Vantagens e desvantagens do Backtesting

Exemplo de backtesting com Excel

Você não precisa de ser programador ou engenheiro para fazer uma avaliação estratégica. Este método leva-nos ao básico, que qualquer pessoa pode usar.

Programas de folhas de cáculo, como o Excel, estão entre os melhores softwares de backtesting gratuitos.

Você precisa de uma fonte de dados disponível publicamente. Os dados necessários serão, por exemplo, 'data/hora', 'preço de abertura', 'alto', 'baixo' ou 'preço de fecho'. Para obter os dados, basta aceder o Yahoo Finance ou o Google Finance.

Exemplo no Yahoo Finance

No campo “Pesquisar Cotação”, preencha o símbolo do instrumento cujo dado deseja visualizar. No campo “Dados históricos” você encontrará a opção de obter preços históricos do símbolo. Insira o intervalo de datas aqui.

Clique em “Descarregar dados”. Todos os dados serão extraídos para uma folha Excel. Use a opção “Classificar” no menu de dados do Excel para preparar os seus dados.

Aqui está uma maneira de descobrir o dia da semana que proporcionou os melhores retornos. Digamos que a nossa estratégia seja “comprar o aberto” e “vender o fechado”.

• Coluna A - Coluna Data;
• Coluna B – Preço de abertura;
• Coluna C – Preço de fecho.

Agora vem o aspecto difícil de usar a fórmula que proporcionará os melhores resultados:

• Na coluna D, usamos esta fórmula: =SE(DIA DA SEMANA($A2,2)=D$1,$C2-$B2, ""). Esta fórmula deve ser copiada para todas as colunas D a H;
• ($C2-$B2) – Preço de fecho menos preço de abertura. A parte verdadeira da afirmação que nos dá o lucro/perda;
• (") - A parte falsa da instrução, na forma de aspas duplas, que não dá resultado se o dia da semana não corresponder.

O que a fórmula significa é que se o dia da semana (convertido para um número entre 1 e 5, que corresponde de segunda a sexta-feira) for igual aos dias da semana na primeira linha desta coluna (D$ 1), então você verá o resultado de acordo.

Também pode optar por incluir funções de média e soma na parte inferior da coluna “Dia da Semana” para encontrar o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia de longo prazo.

Esta é uma estratégia para backtesting manual gratuito. Pode usar muitas expressões condicionais e fórmulas como esta para testar estratégias Forex. No entanto, este método é tedioso e demorado. Vejamos um processo mais rápido.

Operar com Backtesting – Conclusão

O backtesting é um método de teste totalmente indispensável no mercado cambial, embora as formas de realizá-lo sejam diversas.

Se pretende saber se uma estratégia é viável ou não, opte pelo backtesting MT4 ou MT5. Aqui encontrará uma série de ferramentas úteis que permitirão determinar com precisão se uma estratégia teria funcionado bem no passado.

Tenha em mente que o desempenho passado não é um factor determinante da rentabilidade futura de uma estratégia. É possível que uma estratégia com excelente desempenho comece a gerar perdas devido a mudanças no ambiente geopolítico mundial.

Como sempre, recomendamos experimentar todas as estratégias primeiro com uma Conta Demo gratuita e sem risco. Depois de praticar e aprender, poderá dar o grande passo para uma Conta Live:

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Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deverá procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.