MT4 中的 CCI 指标

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您是否使用 CCI 指标优势来识别投资工具是否超卖?本文将解释 CCI 指标(商品通道指数)的工作原理,以及如何在 MetaTrader 4 中使用 CCI 作为交易策略的一部分。我们将专注于将 CCI 指标应用于外汇交易,但同样的原则通常适用于其他金融市场,包括股票差价合约大宗商品差价合约交易或其他。

鉴于大宗商品市场由来已久的性质,一些有价值的技术指标从对金融市场这一方面的分析中脱颖而出也就不足为奇了。其中一个工具是商品通道指数指标(或 CCI 指标)。别被这个名字骗了 - 虽然它最初是为大宗商品开发的,但您也可以将它应用于外汇、股票和其他金融工具

CCI 指标:解释

CCI 指标是衡量价格走势背后强度的震荡指标。简而言之,它使我们能够判断主导力量是看涨还是看跌。在这方面,它与动量指标有一些很相似的地方,这两个指标都是在零值中心线的两侧进行数值震荡。动量指标位于这条线两侧的 100 点范围内。

相比之下,CCI 指数在比这更大的最大值和最小值之间变化,尽管 100 和 -100 仍然是关键值。与许多动量震荡指标一样,CCI 的工作原理是将当前价格与之前的一些指标进行比较 - 从这种比较中,它决定了市场相对来说有多强或多弱。CCI 使用移动平均线作为衡量当前价格的基准。

CCI 是一个相对现代的指标,是在计算时代到来之后发明的。因此,它被设计为从一开始就进行电子处理,这与许多最初是手工计算的老指标形成鲜明对比。因此,计算方法比那些用于更古老的指标的方法更复杂一些。此外,多年来还增加了计算方法的微小变化。

以下计算方法是最初的 CCI 交易系统,由其创建者 Donald R Lambert 在 1980 年详述:第一步是定义典型价格。这是通过计算最高价、最低价和收盘价的算术平均值得出的。第二步是计算典型价格的简单移动平均线

在最初的方法中,移动平均线是使用 20 天的周期计算的,但现在更频繁地使用 14 天作为默认值。第三步是计算与移动平均线的平均偏差。使用这些值,我们然后使用以下等式计算 CCI:

CCI =(典型价格 - 移动平均线)/(0.015 x 平均偏差)

Donald R Lambert 使用 0.015 常数,目的是让 70% 到 80% 的 CCI 值落在 +100 到 -100 之间。因此,高于 100 或低于 -100 的值是与平均值的异常偏差。现在,如果这一切看起来有点复杂,请不要担心 - MetaTrader 4 会为您完成所有繁重的工作。您决定周期数,MT4 CCI 将立即为您执行所有计算。

MT4 的 CCI 指标

您可以通过查看“导航器”选项中的“震荡器”文件夹在 MT4 中找到 CCI 指标。这是指标的外观:

资料来源:MetaTrader 4 - USDCHF 1 小时图,其中应用了商品通道指数指标

在上图中,我们将 CCI MT4 默认值应用到每小时 USDCHF 图表。当您启动该指标时,周期数的默认值为 14,计算方法默认使用典型价格(即 HLC/3)。

如何在 MetaTrader 4 中更改 CCI 指标设置

您可以选择更改默认设置。一种方法是更改周期数的长度,这是使用指标时的一个关键因素。如上所述,MT4 将默认周期数设置为 14。Donald Lambert 的原始标准长度为 20 个周期,尽管他认为 5 到 25 之间的任何值都是可用的。

如果您将周期设置得太低,它往往会在指数中产生洗盘效应,并且存在正常价格波动可能看起来像顶部和底部的危险。下图显示了选择“5”作为周期值的图表:

资料来源:MetaTrader 4 - USDCHF 1 小时图,其中应用了商品通道指数指标

请注意图表变得多么参差不齐,以及我们看到突破关键 +100 和 -100 水平的频率更高。如果您选择的周期值太大,则指标的响应时间太慢,无法为您提供及时的信号。您还可以选择使用不同的数据值来代替典型价格。您可以在下图中看到不同的选择:

资料来源:MetaTrader 4 - 在 MetaTrader 4 中调整商品通道指数指标的参数

如果您尝试使用这些不同的选项,您会注意到对指标曲线的影响并不显著。不过,它可以对那些关键的顶部和底部的时间产生微妙的影响。那么哪些是 CCI 指标的最佳设置?嗯,一个好的开始是使用默认值,看看它们如何为您工作。然后您可以改变周期的数量,看看效果是更好还是更差。

您也可以对计算方法执行相同的操作。这是一个实验和找出最适合您的方法的问题。现在,当然,用真钱进行试验很快就会变得昂贵,这就是为什么使用免费模拟账户如此有用的原因。模拟交易环境是纸上交易,这意味着您可以根据需要调整参数,并且只有在过渡到真实交易账户时,您才会冒真钱的风险。

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CCI 指标交易策略

如果我们看一下 CCI 是如何计算的,它的核心功能是告诉我们某一工具在任何时候的价格变化与平均价格相比如何。当 CCI 很高时,它向我们表明价格高于平均水平。因此,CCI 上升到这些水平之一表明强度增加。

相反,当 CCI 很低时,表明价格明显低于平均水平。跌到这样的水平是疲软的迹象。Miller 为其指标提出的交易规则很简单。如果 CCI 线超过 +100,则表示做多。当线回到 +100 以下时,您平仓。

同样的方法也适用于另一个方向:如果 CCI 线跌破 -100,这是一个看跌信号,您应该建立空头头寸。当 CCI 线回升至 -100 关口上方时,您将关闭空头头寸。多年来,专业交易者提出了这些规则的变体,例如将 +200 和 -200 分别视为极端超买和超卖情况的指示。如果指标达到这些水平,则很有可能回归均值。

与所有其他交易指标一样,可以通过将其他工具纳入您的策略来提高 CCI 的性能。虽然 MT4 附带了一系列指标,但您可以通过下载适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 MetaTrader 至尊版插件来显著扩展可用工具的选择。您不仅可以使用 MTSE 访问更多指标,而且您还可以从许多方便的功能中受益,包括用于改进订单管理的定制图表和工具。

外汇 CCI 指标概述

商品通道指数指标是一种因技术进步而成为可能的工具。许多老的指标最初设计为在日常基础上手动计算。CCI 指标属于较新的指标,出于实用目的,只能由计算机计算。

正如我们所见,商品通道指数指标提供了一种简单明了的方法来识别何时可能存在买入或卖出机会,您几乎可以将其用于您感兴趣的任何市场 - 尽管它起源于大宗商品,但它同样适用于外汇和股票。为什么不今天就试一试,看看它是否适合您的交易风格

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