Мартингейл Форекс: Стратегия Martingale в трейдинге

Admirals
8 мин. чтения
Возможно вы удивитесь, но часть теории рыночной торговли заимствована из азартных игр. В этой статье мы обсудим одну такую ​​стратегию ​​стратегию Мартингейла.

Мы рассмотрим Мартингейл в изначальном контексте азартной игры, а затем расскажем о применении Martingale Forex в трейдинге на финансовых рынках. 

*Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что система Martingale чрезвычайно рискованна и не подходит начинающим трейдерам. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски.

Что такое Мартингейл? Принципы стратегии Martingale

Мартингейл  (Martngale) – это система с отрицательным прогрессированием, которая подразумевает удвоение размера вашей позиции после каждого проигрыша. 

Классическая прогрессия Мартингейла заключается в получении прибыли от торговли, где вероятность заработать прибыль составляет 50%. 

Применяя эту систему вы ожидаете, что ничего не заработаете и ничего не потеряете в долгосрочной перспективе. Существуют два взгляда относительно того, как определять размер сделки при торговле с шансами 50/50:

  • Стратегия Мартингейла заключается в удвоении размера сделки в случае проигрыша. Согласно этой теории, в случае одного выигрыша, вы вернете себе все, что потеряли ранее.
  • С другой стороны, стратегия антимартингейла гласит, что вы должны увеличивать размер своей сделки в случае выигрыша.

Два результата стратегии Мартингейла

Рассмотрим сделку, которая имеет только два результата, причем оба имеют равные шансы на возникновение. Давайте назовем эти результаты А и B. Сделка создана таким образом, что соотношение вознаграждения к риску составляет 1:1. 

➛ Предположим, что вы решили торговать суммой 5 долларов США, надеясь, что будет достигнут результат A, но вместо этого получился результат B, и ваша сделка принесла убыток. 

➛ Для следующей сделки вы увеличиваете размер сделки в два раза, до 10 долларов США, снова надеясь на результат А. Снова получаете B и теряете 10 долларов США. 

➛ Вы еще раз удваиваете сумму и теперь торгуете 20 долларами США. Вам нужен результат А, чтобы получить прибыль. 

➛ Вы продолжаете делать это до тех пор, пока в конечном итоге не достигнете желаемого результата. Размер выигрышной сделки будет превышать совокупные потери от всех предыдущих сделок. Величина, на которую она превышает их, равна величине самой первой сделки.

➤ Давайте рассмотрим возможные варианты развития событий: 

  • Вы выигрываете первую сделку и получаете прибыль $5.
  • Вы проигрываете первую сделку, но выигрываете вторую. Вы теряете $5 в первой сделке, а затем выигрываете $10 во второй. Это оставляет вам $5 чистой прибыли.
  • Вы проигрываете первые две сделки, но выигрываете третью. Вы теряете $5 в первой сделке, $10 во второй, а затем выигрываете $20 в третьей сделке. Это оставляет вам $5 чистой прибыли.
  • Вы проигрываете первые три сделки, но выигрываете четвертую сделку. Вы проигрываете $5 в первой сделке, $10 – во второй и $20 – в третьей. В то же время вы выигрываете $40 в четвертой сделке. Опять же, у вас остается $5 чистой прибыли.

Вероятность того, что вы в конечном итоге не получите прибыль, бесконечна (при условии, что у вас достаточно средств для их постоянного удвоения). Как видно из приведенных выше вариантов развития событий, когда вы в конечном итоге выигрываете, вы получаете прибыль в размере своей первой сделки. 

Это хорошо звучит в теории. Проблема этой стратегии заключается в том, что вы получаете небольшую прибыль, рискуя при этом гораздо большими суммами. 

В нашем примере мы заработали всего 5 долларов США. Но в проигрышной последовательности всего в три сделки мы рисковали уже 40 долларами США. Представьте, если бы эта полоса неудач продолжалась и дальше. Если вы проигрываете шесть раз подряд, вы рискуете уже 320 долларами США ради того, чтобы заработать всего 5 долларов США. Шансы проиграть шесть раз подряд не велики, но не так уж и малы. 

На самом деле они превышают 1%. Что, если бы в вашем распоряжении было всего 200 долларов США? Вы были бы вынуждены остановиться и понесли большие потери. Это ключевая проблема стратегии Мартингейл. Вы можете гарантированно получить прибыль только в том случае, если у вас достаточно средств, чтобы постоянно удваивать ставки. Но зачастую это невозможно. 

У каждого капитал ограничен. Чем дольше вы применяете торговую стратегию Мартингейл, тем больше шансов, что вы столкнетесь с длительной чередой неудач. Тем не менее, у стратегии Мартингейл есть свои сторонники. Теперь давайте посмотрим, как мы применять ее основной принцип на рынке Форекс. 

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и оттачивайте свою торговую стратегию

Мартингейл Форекс: как применять систему Мартингейла в трейдинге?

Сейчас мы объясним, как работает стратегия Мартингейл на Форекс, и приведем пример. Ниже представлен часовой график пары EURUSD с индикатором RSI. RSI формирует сигналы для входа и помогает оценить состояние рынка:

⇨ Если значение RSI опускается ниже 30, это указывает на перепроданность рынка.

⇨ Если показатель поднимется выше 70, значит рынок перекуплен.

На графике мы видим, что линия RSI (синий) пересекла линию 70. Это наша точка входа:

Источник: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, Н1, 5 августа 2020 г. по 5 августа 2020 г., по состоянию на 21 июня 2023 г.  Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 
  • Мы продаем 1 лот EURUSD по цене 1.18600 и Take Profit на 30 пунктов ниже на уровне 1.18300. Если рынок двинется в нашу пользу, мы получим прибыль.
  • Соответственно установить стоп-лосс нужно на 30 пунктов выше на уровне 1.18900.

Если цена EURUSD продолжит расти, она достигнет нашего стоп-лосс, и мы потеряем ровно столько, на сколько установили этот ордер. Затем открываем новую позицию по стратегии Мартингейл:

  • Продаем 1 лот EURUSD по цене 1.18900.
  • Мы устанавливаем новый стоп-лосс на 30 пунктов выше на уровне 1.19200.
  • Новый Take Profit будет на 30 пунктов ниже на уровне 1.18600. Мы продали EURUSD  по 1.18600 в первой позиции и EURUSD 1.18900 во второй позиции. RSI даст нам новую точку входа, и мы снова проделаем ту же последовательность.

Это очень простой пример, чтобы понять, как метод Мартингейла применим к торговле на рынке Форекс. Как мы упоминали ранее, эта система очень рискованна, потому что мы можем открывать несколько убыточных позиций подряд, особенно на трендовом рынке.

Самый большой риск для трейдера в этом методе торговли заключается в том, что рынок может продолжать один тренд в течение длительного периода времени, пока трейдер не потеряет все свои инвестиции. Недостатком торговой стратегии Мартингейл является то, что вы рискуете увеличить свои убытки, что обычно считается нарушением правил хорошего управления капиталом.

Интересно сравнить эту систему с системой обратного мартингейла или стратегией антимартингейла (метод, часто используемый трейдерами, применяющими трендовые стратегии). В таком случае трейдеры стараются:

  • поддержать размер позиции при проигрышах,
  • увеличить размер позиции, как только они начинают фиксировать прибыль по мере выстраивания тренда.

Как вести торговлю по Мартингейлу с меньшими рисками?

Существуют два способа создать торговую стратегию Мартингейл с меньшим риском:

  • Начать с минимального размера позиции
  • Применять полумартингейл без удвоения позиции

Минимальный размер позиции

Одним из недостатков стратегии Мартингейла является то, что она требует использования все большего и большего капитала, если полоса неудач продолжается. Таким образом, требуемые суммы могут быстро превысить капитал, которым располагает трейдер.

Чтобы уменьшить потребность в капитале, трейдер может начать торговлю по Мартингейлу, начав с минимального размера позиции, чтобы он потенциально мог дольше переносить убытки и ждать благоприятного движения рынка. В любом случае риск полной потери средств никуда не исчезает.

Применение полумартингейла

Классический метод Мартингейла предполагает удваивание размера торговой позиции после каждого проигрыша. Чтобы снизить риск и требуемые суммы, трейдер может применять стратегию полумартингейла, при которой размер позиции умножается только на 1,5.

➛ По этой же логике вполне можно использовать и меньшие кратные: 1,4, 1,25, 1,2...

Обычно эта система используется при долгосрочногом инвестирования в акции без использования кредитного плеча, когда прогнозируется долгосрочный восходящий тренд. Тогда инвесторы стараются снизить средний показатель своих вложений и даже могут использовать 1 в качестве мультипликатора.

Таким образом, когда цена покупаемой акции падает, можно купить такое же количество акций, чтобы снизить среднюю стоимость акции и надеяться, что долгосрочный восходящий тренд возобновится.

Мартингейл на Форекс: Заключение 

Обычно результаты стратегии Мартингейл – это небольшая прибыль в большинстве случаев и редкие катастрофические поражения. Стратегия рушится, если вы сталкиваетесь с чередой убыточных сделок и у вас заканчиваются деньги прежде, чем вы успеваете совершить успешную сделку. 

Таким образом, хотя результаты стратегии Мартингейл могут казаться заманчивыми, они слишком непостоянны. Тем не менее, она имеет ценность и является отличным инструментом для более глубокого понимания рынка. 

Если вы хотите поэкспериментировать с тактикой Мартингейл, лучше сперва делать это в безрисковой торговой среде. Наш торговый демо-счет поможет вам оперделить, какая стратегия Martingale подойдет вам лучше всего.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Популярные вопросы про Мартингейл

Можно ли использовать Мартингейл в трейдинге?

Да, вы можете использовать Мартингейл в трейдинге, однако будьте осторожны и помните о рисках, связанных с необходимостью удваивать размер сделки в случае неудачи.

Как ставить по Мартингейлу?

Применяя стратегию Мартингейл, вы каждый раз удваиваете размер сделки в случае проигрыша. Например, если размер первой сделки составил $5 и вы проиграли, следующая сделка будет $10, потом $20 и т.д. Согласно этой теории, в случае одного выигрыша, вы вернете себе все, что потеряли ранее.

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Что такое Nonfarm Payrolls (NFP)? | Торговля на новостях Нонфарм
Публикация отчета Nonfarm Payroll, или просто NFP, – всегда важное событие в экономическом календаре. Но что такое Nonfarm Payroll? Когда публикуется отчет? И как его следует интерпретировать? В этой статье мы не только ответим на эти вопросы, но также рассмотрим, как торговать на новостях Н...
Что такое трейлинг стоп (Trailing Stop) и как он работает
Trailing Stop (Трейлинг стоп) – ордер, который помогает трейдерам максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать возможные убытки, поэтому так важно знать о них как можно больше и научиться правильно их использовать.  Содержание Что такое трейлинг стоп?  Как работает тре...
Скальпинг – это? Скальпинг стратегии на Форекс | Пипсовка
Даже если вы новичок в трейдинге, скорее всего, вы сталкивались с термином «скальпинг».В этой статье вы узнаете ответ на вопрос «что такое скальпинг», как он работает и как выбрать торговую систему для скальпинга на финансовых рынках. Кроме того, мы также подробно рассмотрим стратегии скальпинга на...
Cмотреть все