Мартингейл Форекс: Стратегия Martingale в трейдинге

Мы рассмотрим Мартингейл в изначальном контексте азартной игры, а затем расскажем о применении Martingale Forex в трейдинге на финансовых рынках. 

*Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что система Martingale чрезвычайно рискованна и не подходит начинающим трейдерам. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски.

Что такое Мартингейл? Принципы стратегии Martingale

Классическая прогрессия Мартингейла заключается в получении прибыли от торговли, где вероятность заработать прибыль составляет 50%. 

Применяя эту систему вы ожидаете, что ничего не заработаете и ничего не потеряете в долгосрочной перспективе. Существуют два взгляда относительно того, как определять размер сделки при торговле с шансами 50/50:

• Стратегия Мартингейла заключается в удвоении размера сделки в случае проигрыша. Согласно этой теории, в случае одного выигрыша, вы вернете себе все, что потеряли ранее.
• С другой стороны, стратегия антимартингейла гласит, что вы должны увеличивать размер своей сделки в случае выигрыша.

Два результата стратегии Мартингейла

Рассмотрим сделку, которая имеет только два результата, причем оба имеют равные шансы на возникновение. Давайте назовем эти результаты А и B. Сделка создана таким образом, что соотношение вознаграждения к риску составляет 1:1. 

➛ Предположим, что вы решили торговать суммой 5 долларов США, надеясь, что будет достигнут результат A, но вместо этого получился результат B, и ваша сделка принесла убыток. 

➛ Для следующей сделки вы увеличиваете размер сделки в два раза, до 10 долларов США, снова надеясь на результат А. Снова получаете B и теряете 10 долларов США. 

➛ Вы еще раз удваиваете сумму и теперь торгуете 20 долларами США. Вам нужен результат А, чтобы получить прибыль. 

➛ Вы продолжаете делать это до тех пор, пока в конечном итоге не достигнете желаемого результата. Размер выигрышной сделки будет превышать совокупные потери от всех предыдущих сделок. Величина, на которую она превышает их, равна величине самой первой сделки.

➤ Давайте рассмотрим возможные варианты развития событий: 

• Вы выигрываете первую сделку и получаете прибыль $5.
• Вы проигрываете первую сделку, но выигрываете вторую. Вы теряете $5 в первой сделке, а затем выигрываете $10 во второй. Это оставляет вам $5 чистой прибыли.
• Вы проигрываете первые две сделки, но выигрываете третью. Вы теряете $5 в первой сделке, $10 во второй, а затем выигрываете $20 в третьей сделке. Это оставляет вам $5 чистой прибыли.
• Вы проигрываете первые три сделки, но выигрываете четвертую сделку. Вы проигрываете $5 в первой сделке, $10 – во второй и $20 – в третьей. В то же время вы выигрываете $40 в четвертой сделке. Опять же, у вас остается $5 чистой прибыли.

Вероятность того, что вы в конечном итоге не получите прибыль, бесконечна (при условии, что у вас достаточно средств для их постоянного удвоения). Как видно из приведенных выше вариантов развития событий, когда вы в конечном итоге выигрываете, вы получаете прибыль в размере своей первой сделки. 

В нашем примере мы заработали всего 5 долларов США. Но в проигрышной последовательности всего в три сделки мы рисковали уже 40 долларами США. Представьте, если бы эта полоса неудач продолжалась и дальше. Если вы проигрываете шесть раз подряд, вы рискуете уже 320 долларами США ради того, чтобы заработать всего 5 долларов США. Шансы проиграть шесть раз подряд не велики, но не так уж и малы. 

На самом деле они превышают 1%. Что, если бы в вашем распоряжении было всего 200 долларов США? Вы были бы вынуждены остановиться и понесли большие потери. Это ключевая проблема стратегии Мартингейл. Вы можете гарантированно получить прибыль только в том случае, если у вас достаточно средств, чтобы постоянно удваивать ставки. Но зачастую это невозможно. 

У каждого капитал ограничен. Чем дольше вы применяете торговую стратегию Мартингейл, тем больше шансов, что вы столкнетесь с длительной чередой неудач. Тем не менее, у стратегии Мартингейл есть свои сторонники. Теперь давайте посмотрим, как мы применять ее основной принцип на рынке Форекс. 

Мартингейл Форекс: как применять систему Мартингейла в трейдинге?

Сейчас мы объясним, как работает стратегия Мартингейл на Форекс, и приведем пример. Ниже представлен часовой график пары EURUSD с индикатором RSI. RSI формирует сигналы для входа и помогает оценить состояние рынка:

⇨ Если значение RSI опускается ниже 30, это указывает на перепроданность рынка.

⇨ Если показатель поднимется выше 70, значит рынок перекуплен.

На графике мы видим, что линия RSI (синий) пересекла линию 70. Это наша точка входа:

• Мы продаем 1 лот EURUSD по цене 1.18600 и Take Profit на 30 пунктов ниже на уровне 1.18300. Если рынок двинется в нашу пользу, мы получим прибыль.
• Соответственно установить стоп-лосс нужно на 30 пунктов выше на уровне 1.18900.

Если цена EURUSD продолжит расти, она достигнет нашего стоп-лосс, и мы потеряем ровно столько, на сколько установили этот ордер. Затем открываем новую позицию по стратегии Мартингейл:

• Продаем 1 лот EURUSD по цене 1.18900.
• Мы устанавливаем новый стоп-лосс на 30 пунктов выше на уровне 1.19200.
• Новый Take Profit будет на 30 пунктов ниже на уровне 1.18600. Мы продали EURUSD  по 1.18600 в первой позиции и EURUSD 1.18900 во второй позиции. RSI даст нам новую точку входа, и мы снова проделаем ту же последовательность.

Это очень простой пример, чтобы понять, как метод Мартингейла применим к торговле на рынке Форекс. Как мы упоминали ранее, эта система очень рискованна, потому что мы можем открывать несколько убыточных позиций подряд, особенно на трендовом рынке.

Интересно сравнить эту систему с системой обратного мартингейла или стратегией антимартингейла (метод, часто используемый трейдерами, применяющими трендовые стратегии). В таком случае трейдеры стараются:

• поддержать размер позиции при проигрышах,
• увеличить размер позиции, как только они начинают фиксировать прибыль по мере выстраивания тренда.

Как вести торговлю по Мартингейлу с меньшими рисками?

Существуют два способа создать торговую стратегию Мартингейл с меньшим риском:

• Начать с минимального размера позиции
• Применять полумартингейл без удвоения позиции

Минимальный размер позиции

Одним из недостатков стратегии Мартингейла является то, что она требует использования все большего и большего капитала, если полоса неудач продолжается. Таким образом, требуемые суммы могут быстро превысить капитал, которым располагает трейдер.

Чтобы уменьшить потребность в капитале, трейдер может начать торговлю по Мартингейлу, начав с минимального размера позиции, чтобы он потенциально мог дольше переносить убытки и ждать благоприятного движения рынка. В любом случае риск полной потери средств никуда не исчезает.

Применение полумартингейла

Классический метод Мартингейла предполагает удваивание размера торговой позиции после каждого проигрыша. Чтобы снизить риск и требуемые суммы, трейдер может применять стратегию полумартингейла, при которой размер позиции умножается только на 1,5.

➛ По этой же логике вполне можно использовать и меньшие кратные: 1,4, 1,25, 1,2...

Обычно эта система используется при долгосрочногом инвестирования в акции без использования кредитного плеча, когда прогнозируется долгосрочный восходящий тренд. Тогда инвесторы стараются снизить средний показатель своих вложений и даже могут использовать 1 в качестве мультипликатора.

Таким образом, когда цена покупаемой акции падает, можно купить такое же количество акций, чтобы снизить среднюю стоимость акции и надеяться, что долгосрочный восходящий тренд возобновится.

Мартингейл на Форекс: Заключение 

Обычно результаты стратегии Мартингейл – это небольшая прибыль в большинстве случаев и редкие катастрофические поражения. Стратегия рушится, если вы сталкиваетесь с чередой убыточных сделок и у вас заканчиваются деньги прежде, чем вы успеваете совершить успешную сделку. 

Таким образом, хотя результаты стратегии Мартингейл могут казаться заманчивыми, они слишком непостоянны. Тем не менее, она имеет ценность и является отличным инструментом для более глубокого понимания рынка. 

Если вы хотите поэкспериментировать с тактикой Мартингейл, лучше сперва делать это в безрисковой торговой среде. Наш торговый демо-счет поможет вам оперделить, какая стратегия Martingale подойдет вам лучше всего.

Популярные вопросы про Мартингейл

Продолжайте свое обучение

• Как загрузить и использовать лучший индикатор времени до закрытия свечи для MetaTrader 4
• Лучший Форекс тестер стратегий
• MetaTrader 5: как пользоваться [Руководство]

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.