Индикатор MFI: Торговля с индексом денежного потока

В этой статье мы расскажем вам об этом полезном индикаторе, в том числе о том, что такое MFI и как использовать индикатор, как создать стратегию с индексом денежного потока и многое другое!

Индекс денежного потока | Money Flow Index

Таким образом, он измеряет энтузиазм рынка по отношению к активу и может использоваться для определения условий перекупленности и перепроданности рынка. Кроме того, между ценой и индикатором MFI иногда наблюдается дивергенция, что может сигнализировать о развороте цены. Все это мы рассмотрим более подробно позже.

Расчет MFI индикатора

Расчет индекса денежного потока состоит из нескольких этапов. Понимание расчетов, поможет вам лучше понять, как именно работает индикатор MFI.

Первым шагом является определение единицы, называемой типичной ценой (TP), значение которой соответствует среднему арифметическому  значений максимума, минимума и цены закрытия за рассматриваемый период.

Затем мы можем рассчитать денежный поток (MF), который определяется путем умножения типичной цены на объем.

Следующим шагом является расчет положительных и отрицательных денежных потоков за N периодов. Положительный денежный поток определяется как любой период, когда TP выше, чем ТР за предыдущий период. И наоборот, отрицательный денежный поток – это любой период, когда текущий TP ниже, чем TP за предыдущий период.

Чтобы получить положительный денежный поток за N периодов, мы суммируем положительные денежные потоки за этот промежуток времени. Отдельно мы делаем то же самое для отрицательных потоков, чтобы получить отрицательный денежный поток за N периодов. Соотношение этих двух чисел дает нам соотношение денег (MR). 

Наконец, мы рассчитываем индекс, используя следующую формулу: 

Приведенные выше расчеты довольно сложны. К счастью, вам не нужно заниматься ими самостоятельно: как в MetaTrader 4 (MT4), так и в MetaTrader 5 (MT5) вы можете просто добавить индикатор MFI на свой ценовой график, и он автоматически рассчитает значения за вас. 

Как использовать индикатор MFI в MetaTrader 5

Технический индикатор MFI входит в стандартный набор технических индикаторов в торговых платформах MT4 и MT5. 

➤ Для того, чтобы начать торговать с индикатором:

1. В окне «Навигатор» в левой части экрана найдите раздел «Индикаторы» и нажмите на него дважды.
2. Откройте папку «Объемы» и найдите индикатор Money Flow Index.
3. Нажмите на название индикатора и перетащите его на ценовой график, чтобы открыть настройки индикатора Money Flow Index, как показано ниже.

В окне настроек индикатора MFI вы можете выбрать период индикатора. По умолчанию используется значение периода, равное 14. Рекомендуется начинать с этого значения, но как только вы освоитесь с индексом денежного потока, вы можете экспериментировать с различными настройками, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для вас.

Интерпретация индикатора MFI

Индекс денежного потока можно использовать для определения того, когда рынок перекуплен или перепродан. 

• Значения ниже 20 обычно указывают на перепроданность рынка
• Значения выше 80 предполагают перекупленность рынка

Эти уровни отмечены на графике серой пунктирной линией. Когда рынок перекуплен или перепродан, существует повышенная вероятность разворота. На изображении ниже виден часовой график GBP/USD с индикатором индекса денежного потока.

Индикатор MFI используется не только для определения условий перекупленности и перепроданности, но и для выявления дивергенций, которые предупреждают о потенциальном развороте.

Дивергенция возникает, когда индекс денежного потока и цена актива движутся в разных направлениях. 

• Например, если цена устанавливает более высокие максимумы, а индикатор MFI движется вниз, имеет место медвежья дивергенция, и это можно использовать как сигнал на продажу.
• И наоборот, если цена устанавливает более низкие минимумы, а MFI движется вверх, имеет место бычья дивергенция, которую можно рассматривать как сигнал на покупку.

Трейдерам не нужно рисковать с самого начала. Вы можете попробовать и протестировать все виды торговых идей, анализ, стратегии, индикаторы и методы с помощью демо-счета, который позволяет торговать и инвестировать на финансовых рынках без риска. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже.

Торговая стратегия с Money Flow Index

Технический индикатор MFI также можно использовать вместе с другими индикаторами для создания торговой стратегии. Например, можно объединить индикатор MFI со скользящей средней и использовать их пересечения в качестве торговых сигналов.

Для этого найдите индикатор Moving Average в папке «Трендовые» раздела «Индикаторы» в окне «Навигатор». Нажмите на индикатор и вместо перетаскивания его на основной ценовой график перетащите его на график индикатора Money Flow Index.

Как показано выше, в поле «Применить к» выберите параметры «Данные предыдущего индикатора». Для этого примера стратегии мы использовали простую скользящую среднюю с периодом 30.

На графике выше можно заметить, что мы также добавили дополнительный уровень 50 в индикатор MFI наряду с ранее существовавшими уровнями 20 и 80.

Согласно этой торговой стратегии с MFI:

• если индикатор MFI пересекает скользящую среднюю снизу вверх, но при этом он находится ниже уровня 50, вы открываете позицию на покупку.
• если индикатор MFI пересекает скользящую среднюю сверху вниз и при этом находится выше уровня 50, вы открываете позицию на продажу.

График ниже аналогичен приведенному выше. Однако мы выделили торговые сигналы, которые были сгенерированы по этой торговой стратегией MFI. Два сигнала на покупку выделены зеленым цветом, а три сигнала на продажу – красным.

Стоит помнить, что ни один индикатор не может всегда давать исключительно верные сигналы, и данная торговая стратегия с MFI не является исключением.

Вот почему многие трейдеры используют комбинации из нескольких индикаторов, чтобы отфильтровывать ложные сигналы и улучшать свою стратегию.

Чтобы получить доступ к более широкому набору инструментов, скачайте плагин MetaTrader Supreme Edition. Он включает в себя каналы Кельтнера, Pivot Point, а также множество других популярных индикаторов и дополнений для платформы MetaTrader 5 и 4. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать плагин MetaTrader Supreme Edition.

Заключение

Индекс MFI является хорошим инструментом для выявления потенциальных разворотов, определения состояния перекупленности и перепроданности, а также обнаружения дивергенции.

Индикатор Money Flow Index может стать частью торговой стратегии, если вы будете использовать его в сочетании с другими техническими индикаторами. Лучший способ поэкспериментировать, какая комбинация индикаторов подойдет вам лучше всего, – это потренироваться на безрисковом демо-счете.

Совершенствуйте свою стратегию с индексом денежного потока в реальных рыночных условиях, используя виртуальную валюту, прежде чем начать работать на реальных рынках. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-торговый счет уже сегодня:

Популярные вопросы об индикаторе MFI

Продолжайте свое обучение

• Все об индикаторе Канал Дончиана (Donchian Channel) в MetaTrader
• Индикатор Envelopes: что это и как использовать в торговле?
• Как применять индикатор Volumes для торговли по объемам на Форекс

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.