Как пользоваться индикатором MACD? ➤ Торговые стратегии с MACD

В этой статье мы расскажем, что из себя представляет индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD, а также подробно объясним  как его правильно настроить, использовать, и как трейдер может его интерпретировать.

Индикатор MACD: описание

Индикатор MACD отражает отношение между двумя скользящими средними, измеряя разницу между долгосрочной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и краткосрочной экспоненциальной скользящей средней.

MACD можно использовать для:

1. Поиска дивергенции
2. Внутридневной торговли 
3. Торговли на развороте
4. Скальпинга
5. Определения MACD-паттернов

Из чего состоит MACD?

Визуально торговый индикатор MACD состоит из пяти графических элементов:

1. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 26 периодов.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 12 периодов.

3. Сигнальная линия MACD
4. Гистограмма MACD
5. Линия 0 MACD

Вы можете самостоятельно тестировать индикатор MACD на торговом демо-счете от Admirals, а также проверять свои торговые идеи и стратегии на рынках в реальной рыночной среде, не рискуя при этом реальными средствами. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Расчет индикатора MACD

➛ MACD отображается в виде гистограммы под графиком торгового инструмента. Значение линии MACD представляет собой разницу между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA.

➛ Поверх гистограммы MACD наносится красная линия – это 9-дневная EMA MACD, называемая сигнальной линией, т.к. она формирует сигналы для покупки и продажи.

➛ Гистограмма MACD рассчитывается как разница между значением линии MACD и сигнальной линией и позволяет наглядно представлять пересечения с сигнальной линией.

➛ Наконец, линия 0 MACD используется в качестве ориентира для торговых сигналов между восходящим или нисходящим трендом.

ТОРГОВАТЬ С ADMIRALS

Как интерпретировать сигналы индикатора MACD?

Торговля с использованием осциллятора MACD направлена ​​на прогнозирование движения актива с использованием бычьих или медвежьих сигналов фондового рынка, а также бычьей и медвежьей дивергенций.

MACD позволяет прогнозировать не только основной тренд на рынке, но и текущий краткосрочный тренд.

Основной тренд

Когда гистограмма находится выше уровня 0, зачастую это является признаком восходящего тренда. И наоборот, когда гистограмма ниже уровня 0, основной тренд обычно нисходящий.

Текущий тренд

Когда гистограмма MACD находится выше уровня 0, тренд бычий. Если сигнальная линия движется поверх гистограммы это говорит о том, что восходящий тренд будет ускоряться.

И наоборот, когда сигнальная линия строится поверх гистограммы, которая находится ниже 0, ожидается, что нисходящий тренд ускорится.

Дивергенция MACD

Понимание дивергенции MACD очень важно для успешной торговли. 

• Когда цена устанавливает более низкий минимум, а MACD устанавливает более высокий минимум – это называется бычьей дивергенцией. 
• Если MACD устанавливает более низкий максимум, но цена достигает более высокого максимума – это называется медвежьей дивергенцией.

Дивергенция почти всегда возникает сразу после резкого движения цены вверх или вниз. Дивергенция – это всего лишь сигнал о том, что цена может развернуться, что обычно подтверждается пробитием линии тренда. Это может иметь решающее значение для стратегии свинг-трейдинга с MACD.

Пример ниже представляет бычью дивергенцию с подтвержденным прорывом линии тренда.

Это пример медвежьей дивергенции с прорывом линии тренда.

MACD индикатор: настройки

Индикатор MACD имеет множество различных параметров для настройки. Вот основные:

• Быстрая и медленная МА. При большей разнице между периодами этих скользящих средних гистограмма будет показывать более быстрые изменения. Чаще всего трейдеры оставляют эти параметры по умолчанию (хотя некоторые стратегии требуют других параметров).
• MACD SMA – это параметр самой скользящей средней MACD. Если вы установите этот параметр выше, скользящая средняя будет отходить от гистограммы дальше, а значит, они будут пересекаться реже, как следствие, сигналов будет меньше.

• Далее необходимо установить значения открытия, закрытия, а также максимальное и минимальное значения свечи.
• Наконец, есть параметры минимума и максимума.

Для разных стратегий потребуются разные параметры. Давайте посмотрим, как использовать индикатор MACD и, какие настройки индикатора MACD использовать в разных стратегиях.

Внутридневная стратегия с MACD

MACD можно использовать для внутридневной торговли с настройками по умолчанию (12,26,9). Если изменить настройки на 24,52,9, можно построить интересную внутридневную торговую систему, которая хорошо работает на таймфрейме M30. 

Система внутридневной торговли использует следующие индикаторы: 

• Сглаженное скользящее среднее (365, по ценам закрытия) 
• MACD (24,52,9) 
• Williams Percent Range (28) 
• Индикатор Pivot Point (D1) 

Система торгуется в 30-минутных таймфреймах и подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD. 

Правила стратегии следующие: 

➤ Сделки на покупку:

• Цена должна быть выше линии SMMA; 
• MACD должен быть ниже 0 линии; 
• William% Range должен пересекать -80 снизу вверх. 

➤ Сделки на продажу:

• Цена должна быть ниже линии SMMA; 
• MACD должен быть выше 0 строк; 
• William% Range должен пересекать -20 сверху вниз. 

Как пользоваться MADC для скальпинга? 

В этой стратегии скальпинга с MACD также используется стохастический осциллятор. Смысл использования MACD здесь состоит в том, чтобы определить тренд на более длинном таймфрейме, чтобы совершать успешные сделки на 5-минутном таймфрейме.

Индикаторы: 

• EMA 34 (синяя линия) 
• EMA 55 (EMA) 
• MACD (34,89,34) 
• Стохастики(8,1,3 и 13,1,3) наложение 
• Admiral Pivot Point на H1 (требуется плагин Supreme Edition) 

Таймфрейм: M5 

Пары: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF 

➤ Сделки на покупку:

• Синяя линия 34 EMA должна быть выше красной 55 EMA; 
• MACD должен быть выше 0 линии; 
• Как минимум один из Стохастиков должен находиться в зоне перепроданности на уровне 20 и должен пересечь его.
• Цель – уровень Admiral Pivot Point.

➤ Сделки на продажу:

• Синяя линия 34 EMA должна быть ниже красной 55 EMA; 
• MACD должен быть ниже 0 линии; 
• Как минимум один из Стохастиков должен находиться в зоне перепроданности на уровне 20 и должен пересечь его.
• Цель – уровень Admiral Pivot Point.

➤ Стоп-лосс:

Стоп-лосс размещается ниже уровня поддержки Admiral Pivot (для покупки) или выше уровня сопротивления Admiral Pivots (для продажи). 

В контексте скальпинга это одни из лучших настроек MACD. Всегда лучше подождать, пока цена вернется к скользящим средним, прежде чем совершать сделку. Имейте в виду, что точка Admiral Pivot будет меняться каждый час, если установлено значение периода H1. Это очевидное преимущество этого индикатора по сравнению с другими Pivot Points. H1 Pivot лучше всего подходит для систем скальпирования на M5. 

К слову, индикатор Pivot Points не входит в стандартную комплектацию MetaTrader 5. Однако индикатор доступен в MetaTrader Supreme Edition – плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который был разработан профессионалами рынка, предлагающий более широкий набор индикаторов и другие полезные функции. 

Применение паттернов MACD в стратегии

Когда мы применяем 5,13,1 вместо стандартных настроек 12.26.9, мы можем увидеть паттерны MACD. Эти паттерны могут применяться к различным торговым стратегиям и системам в качестве дополнительного фильтра при совершении торговых сделок. На наш взгляд, наилучшая настройка MACD для паттернов MACD составляет 5,13,1.

Бычий паттерн MACD голова и плечи

Это бычий паттерн перевернутая голова и плечи, который отмечает разворот и возможное начало восходящего тренда. Вход в сделку производится после того, как паттерн был завершил формирование, по цене открытия следующего бара.

Медвежий паттерн MACD голова и плечи

Это медвежий паттерн голова и плечи, который отмечает разворот и возможное начало восходящего тренда. Вход в сделку производится после того, как паттерн был завершил формирование, по цене открытия следующего бара.

Паттерн бычьего продолжения MACD

Фигура бычьего продолжения отмечает продолжение восходящего тренда. Сначала MACD разворачивается вниз в точке А, отмечая коррекцию. Впоследствии, когда гистограмма MACD пробивает точку А снизу вверх, формируется сигнал для входа в длинную позицию.

Паттерн медвежьего продолжения MACD

Паттерн медвежьего продолжения указывает на продолжение восходящего тренда. Сначала MACD разворачивается вверх в точке А, отмечая коррекцию. Впоследствии, когда гистограмма MACD пробивает точку А, формируется сигнал для сделки на продажу.

Бычье отклонение от 0 линии MACD

Когда MACD опускается к нулевой линии и снова разворачивается вверх над нулевой линией, это сигнализирует о продолжении тренда. Точки A и B отмечают продолжение восходящего тренда.

Медвежье отклонение от 0 линии MACD

Когда MACD поднимается к нулевой линии и снова разворачивается вниз над нулевой линией, это сигнализирует о продолжении тренда. Точки A и B отмечают продолжение нисходящего тренда.

Вот пример нескольких паттернов MACD, показанных на графике:

Обратите внимание, что лучшим таймфреймом для паттернов MACD является H4. Корректное использование MACD позволит вам расширить свои торговые знания и вывести свою торговлю на новый уровень! Если вы готовы, вы можете открыть демо-счет и потренироваться в торговле с MACD.

Популярные вопросы о MACD

Продолжайте обучение

• Индикатор Envelopes: что это и как использовать в трейдинге?
• Индикатор Aroon: как использовать в трейдинге [Руководство]
• Как применять индикатор Volumes для торговли по объемам на Форекс

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.