Индикатор Стохастик (Stochastic): что это и как пользоваться

В этой статье мы расскажем о том, что такое стохастический осциллятор, как его можно использовать в онлайн-трейдинге, поделимся лучшими настройками индикатора стохастика для внутридневной торговли и свинг-трейдинга, а также торговыми стратегиями с Stochastic Oscillator!

Что такое индикатор Стохастик (Stochastic)?

Stochastic является осциллятором с привязкой к диапазону от 0 до 100 (по умолчанию). Сам индикатор представлен двумя линиями: медленная осциллирующая линия %K и скользящая средняя того же %K, который обозначается как период %D. Замедление настройках индикатора обычно устанавливается по умолчанию как период 3.

Мы можем использовать Стохастик для следующего:

• Дивергенция;
• Внутридневная торговля;
• Скальпинг;
• Подтверждение покупки/продажи;
• Подтверждение перекупленности/перепроданности;
• Метод ежедневных свингов с Admiral Pivot

Вот как выглядят настройки по умолчанию на торговой платформе MetaTrader 5:

Вот как выглядит индикатор Stochastic на ценовом графике с настройками по умолчанию:

Стохастик: формула расчета

Линии %K и %D осциллятора стохастика рассчитываются следующим образом:

• %К = 100 [(С-L14) / (H14-L14)]; 
• C – текущая цена закрытия; 
• L14 – самая низкая цена за 14 предыдущих торговых сессий; 
• H14 – самая высокая цена за 14 предыдущих торговых сессий; 
• %K отслеживает последний рыночный курс валютной пары; 
• %D = 3-периодная простая скользящая средняя (SMA) линии %K. Она также называется «стохастическим замедлением» из-за более медленной реакции на изменения рыночной цены по сравнению с %K. 

Упомянутые периоды являются параметрами по умолчанию, однако их можно изменить в соответствии с вашими потребностями в настройках индикатора, как показано на изображении с настройками выше.

Стохастик индикатор и дивергенция 

Понимание стохастической дивергенции очень важно, поскольку ее можно использовать для получения сигнала о развороте тренда.

• Когда цена формирует более низкий минимум, а Стохастик формирует более высокий минимум, мы получаем сигнал о бычьей дивергенции.
• Если цена формирует более высокий максимум, а Stochastic формирует более низкий максимум, мы получаем сигнал о медвежьей дивергенции.

Дивергенция почти всегда возникает сразу после резкого движения цены вверх или вниз. Дивергенция — это всего лишь сигнал того, что цена может развернуться, что обычно подтверждается пробоем линии тренда. Ниже приведен пример бычьей дивергенции с подтвержденным пробоем линии тренда:

Вот пример медвежьей дивергенции с пробоем линии тренда:

Хотите прокачивать свои знания о трейдинге? Приходите на наши бесплатные обучающие вебинары. Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться:

Стохастик: как пользоваться при внутридневной торговле

Внутридневная торговля по индикатору Стохастик ведется со следующими настройками: 

• Admiral Keltner (требуется плагин MetaTrader Supreme Edition - MTSE) 
• Стохастик (15,3,3) 
• Admiral Pivot (D1) - рекомендуется (также требуется MTSE)

Правильные настройки для Admiral Keltner следующие:

Система подходит для торговли основными валютными парами Форекс (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD), а также GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY и GBPNZD. Очевидным преимуществом Admiral Keltner является то, что он показывает правильный ценовой диапазон, подтвержденный стохастическим прорывом. 

Система опирается на стохастические зоны OB/OS (перекупленность/перепроданность) и торгуется на таймфрейме H1. 

Правила внутридневной торговли с Stochastic Oscillator следующие:

➤ Позиции на покупку: 

• Закрытие свечи ниже нижней линии Кельтнера и сигнальной линией стохастика (красная пунктирная линия) на уровне или ниже 20 
• Бычья свеча, когда сигнальная линия стохастика все еще находится на уровне или ниже 20

Пример:

➤ Позиции на продажу: 

• Свеча закрывается выше верхней линии Кельтнера и сигнальной линии стохастика на уровне или выше 80; 
• Медвежья свеча, когда сигнальная линия стохастика все еще находится на уровне  или выше 80; 

Пример:

Стоп-лосс: 

• Для сделок на покупку, на 5 пунктов ниже следующей поддержки Admiral Pivot; 
• Для сделок на продажу, на 5 пунктов выше следующего сопротивления Admiral Pivot. 

Цель: 

• Для сделок на покупку целями являются ближайшие точки разворота сверху; 
• Для сделок на продажу целями являются ближайшие точки разворота снизу. 

Стохастик –  отличный индикатор импульса, который крайне эффективно идентифицирует откат цены. Не забывайте основной принцип торговли: при восходящем тренде мы покупаем, когда цена временно упала; в нисходящем тренде – продаем, когда цена выросла. 

Хотите использовать эти и другие индикаторы в торговле? Скачайте бесплатный плагин MetaTrader Supreme Edition для самой передовой платформы в мире! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

Stochastic в стратегии скальпинга

В этой системе скальпинга используются настройки индикатора Stochastic, отличные от описанной выше стратегии внутридневной торговли. В этом случае смысл использования стохастика – это отскок импульса, который отражается уникальным индикатором Admiral Pivot, установленным на часовом таймфрейме. 

• Индикаторы:
• Стохастик (13, 8, 8) с уровнями 80, 50, 20 
• Admiral Pivot (установлен на H1) 
• Таймфрейм: M5 для входов и M30 для направления тренда 
• Пары: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF 

➤ Позиции на покупку: 

• Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о восходящем тренде, если он чуть выше 20 или 50; 
• Перейдите на таймфрейм M5; 
• Стохастик должен пересечь 20 или 50 снизу вверх, после чего вы можете разместить позицию на покупку. 

➤ Позиции на продажу:

• Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о нисходящем тренде, если он чуть ниже 80 или 50; 
• Перейдите на таймфрейм M5; 
• Стохастик должен пересечь 20  или 50 сверху вниз;  после чего вы можете разместить позицию на продажу.

Стоп-лосс: 

• на 5 пунктов ниже предыдущей свечи М30 для длинных позиций
• на 5 пунктов выше предыдущей свечи М30 для коротких позиций  

Цель: 

• Целевыми уровнями здесь выступают точки Admiral Pivot, установленные на графике H1. Точки разворота на графике H1 будут меняться каждый час, поэтому очень важно уделять внимание графикам. Это чистая скальперская система.

Совет от профессионалов:  в этой торговой системе нужно следовать за синей линией индикатора Stochastic.

Практиковаться в торговле лучше в реальных рыночных условиях, но не подвергая риску свои средства. Сделать это можно на бесплатном демо-счете: откройте демо-счет и отточите свои навыки, прежде чем выйти на реальные рынки! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать: 

Пример входа в позицию на покупку:

На графике M30 ниже синяя линия осциллятора Stochastic только что пересекла уровень 50 снизу вверх. Мы ищем точки для открытия позиций на покупку.

Мы переходим на таймфрейм M5 и ждем, пока Стохастик пересечет 20 или 50 снизу вверх, чтобы войти в длинную позицию.

Пример входа в позицию на продажу:  

На графике ниже линия осциллятора стохастик только что пересекла уровень 50 сверху вниз. Мы ищем точки для открытия позиций на продажу.

Когда мы определили тренд на графике М30, мы переключаемся на график М5, где получаем сигнал на открытие короткой позиции.

Стохастические пересечения в зоне перекупленности/перепроданности (OB/OS)

В отличие от многих скальпирующих и внутридневных систем, которые полагаются на одну стохастическую линию (обычно более быструю линию), определение условий OB/OS и пересечений немного отличаются.

Как правило, зона выше 80 указывает на область перекупленности (OB), а зона ниже 20 – зоной перепроданности (OS). Сигнал возникает, когда обе линии стохастика пересекаются в области перекупленности или перепроданности. 

• Сигнал на продажу в зоне перекупленности формируется, когда осциллятор находится выше 80, а синяя линия пересекает красную пунктирную линию, находясь при этом выше 80. 
• И наоборот, сигнал на покупку в зоне перепроданности формируется, когда осциллятор находится ниже 20, а синяя линия пересекает красную пунктирную линию, находясь при этом ниже 20. 

80 и 20 являются самыми популярными уровнями у трейдеров, но их также можно изменить при необходимости. Для сигналов OB/OS стохастическая настройка 14,3,3 работает довольно хорошо. 

Чем короче таймфрейм, тем лучше, но обычно 4-часовой или дневной графики являются оптимальными для дневных и свинг-трейдеров. 

Преимущество определения пересечений в зоне перекупленности/перепроданности заключается в том, что трейдеры могут начать торговлю в самой ранней точке. Недостаток этого подхода заключается в том, что цена может оставаться в зоне OB/OS в течение длительного времени, в результате чего пересечения становятся бесполезными, пока стохастик не пробьет уровень 80 или 20. 

Как настроить стохастик для свинг-трейдинга

В этой стратегии используются три индикатора: 

• SMA (150)
• Admiral Pivot (установленный на месячные точки разворота); 
• Индекс стохастик (6,3,3) с уровнями 80 и 20; 
• RSI (3) с уровнями 70 и 30; 

Это стратегия свинг-трейдинга торгуется на дневном таймфрейме. Для открытия длинных или коротких позиций должны быть соблюдены следующие условия:

➤ Длинная позиция: 

• Цена должна быть выше линии 150 SMA
• RSI должен быть ниже 30 или пересекать 30 снизу вверх
• Стохастик должен пересечь 20 снизу вверх
• Открывайте длинную позицию

➤ Короткая позиция: 

• Цена должна быть ниже линии 150 SMA
• RSI должен быть выше 70 или пересекать 70 сверху вниз
• Стохастик должен пересечь 80 сверху вниз
• Открывайте короткую позицию

Совет от профессионалов: цена должна быть близка к линии SMA до входа в сделку. 

Целевыми уровнями являются дневные точки разворота, отображаемые индикатором Admiral Pivot. Трейдеры также могут использовать трейлинг-стоп. Для восходящих трендов трейлинг-стоп активируется впервые, когда стохастик достигает 80. Для нисходящих трендов трейлинг-стоп активируется, когда стохастик достигает 20. Для начала трейдеры могут перемещать трейлинг-стоп следующим образом: 

• Для восходящих трендов трейлинг-стоп размещается ниже минимума предыдущей свечи и перемещается с каждой новой свечой. 
• Для нисходящих трендов трейлинг-стоп размещается над максимумом предыдущей свечи и перемещается  с каждой новой свечой. 

Стоп-лосс размещается чуть выше самого последнего максимума колебания (для коротких позиций) или чуть ниже самого последнего минимума колебания (для длинных позиций). 

Пример входа в позицию на продажу:

Пример входа в позицию на покупку:

Хотите воспользоваться другими предложениями Admirals? Нажмите на баннер ниже и получите мгновенный доступ к тысячам акций и ETF прямо сейчас!

Заключение

Теперь вы знаете, что такое Стохастик, как его использовать и почему он так популярен в торговле на рынке Форекс. Индикатор Stochastic лучше всего работает при использовании стандартного индикатора, который можно найти как на платформе MT4, так и на платформе MT5. Некоторые пользовательские индикаторы стохастик могут вызывать замедления работы и даже использовать другие формулы. 

Прежде чем пробовать любую из этих торговых стратегий, которые мы рассмотрели выше, на реальных рынках, настоятельно рекомендуется открыть демо-счет, чтобы попрактиковаться в безрисковой среде.

Популярные вопросы об индикаторе Стохастик

Продолжайте свое обучение

• Как применять индикатор Volumes для торговли по объемам на Форекс
• Индикатор MFI (Индекс облегчения рынка): как с ним торговать
• Индикатор Демарка (DeMarker) в трейдинге

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.