Индикатор Демарка (DeMarker) в трейдинге
Содержание
Что такое индикатор Демарка (DeMarker)?
Суть работы индикатора основана на принципах, внедренных техническим аналитиком Томасом Демарком, хотя изначально в индикаторе не применялось сглаживание. Версия, доступная как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5, использует простые скользящие средние (SMA) для сглаживания значений компонентов.
Хотя индикатор изначально разрабатывался для работы на дневных таймфреймах, его можно использовать на любом таймфрейме, поскольку он основан на данных об относительных ценах.
Как рассчитывается DeMarker oscillator?
В отличие от индекса относительной силы RSI – возможно, самого известного осциллятора – индикатор DeM не учитывает цены закрытия. Вместо этого он фокусируется на максимумах и минимумах определенного периода. Осциллятор DeM следит за максимумом и минимумом текущего бара на графике и сравнивает его с уровнями предыдущего бара. Если экстремумы текущего бара больше, то фиксируется соответствующая разница.
Если величина максимума и минимума меньше, чем в предыдущем баре, записывается нулевое значение. Чтобы получить числитель и знаменатель, используются эти значения за выбранный период (обычно 14 баров). Наконец, мы вычисляем значение осциллятора Демарка, деля числитель на знаменатель. Давайте разберем это поэтапно.
Во-первых, рассматриваются максимальные значения. Максимум каждого бара сравнивается с предыдущим максимумом за период «N». Если текущий максимум ниже предыдущего максимума, фиксируется значение 0. Если он выше предыдущего максимума, вычисляется разница между ними и фиксируется ее значение. Эти значения называются DeMMAX. Числитель представляет собой простое скользящее среднее значений DeMMAX за период «N».
Таким же образом рассматриваются минимальные значения: минимум каждого бара сравнивается с предыдущим. Если текущий минимум выше, чем предыдущий, мы записываем значение 0. Если он ниже предыдущего, вычисляется разница между ними и фиксируется ее значение. Эти значения называются DeMMIN и представляют собой их простое скользящее среднее за период «N». Затем оно добавляется к числителю, и мы получаем знаменатель.
Все вышесказанное можно обобщить с помощью формулы индикатора DeMarker, которая выглядит следующим образом:
Уравнение дает значения от 0 до 1. Считается, что значения выше 0.7 говорят о перекупленности рынка, а значения ниже 0.3 – о перепроданности. Давайте посмотрим, как использовать индикатор DeMarker в МТ5 (процесс аналогичен использованию индикатора в МТ4).
Как использовать индикатор DeMarker в MetaTrader 5
Осциллятор Демарка включен в число индикаторов, входящих в стандартную комплектацию платформы MetaTrader 4 и 5.
➤ Для того, чтобы начать торговать с индикатором:
- В окне «Навигатор» в левой части экрана найдите раздел «Индикаторы» и нажмите на него дважды.
- Откройте папку «Осцилляторы» и найдите индикатор DeMarker.
- Нажмите на название индикатора и перетащите его на ценовой график, чтобы открыть настройки индикатора DeMarker, как показано ниже.
Ключевое значение, которое вы можете установить – это «Период», в МТ4 и МТ5 по умолчанию оно составляет 14. На изображении ниже мы добавили осциллятор Демарка на часовой график GBPUSD:
Как вы можете видеть, области перепроданности (0.3) и перекупленности (0.7), отмечены на гистограмме индикатора DeMarker в виде белых пунктирных линий.
Стратегия c осциллятором Демаркер
Торговая стратегия с индикатором Демарка основана на выявлении разворотов цены в рамках подтвержденного тренда. Хотя индикатор отмечает области перекупленности и перепроданности, самого по себе этого недостаточно для того, чтобы предсказать разворот.
Вообще говоря, понятия «перекупленность» и «перепроданность» просто означают необычно высокие и низкие цены, выявляемые при сопоставлении с выборочными данными, взятыми для ретроспективного анализа. Вместо того, чтобы просто служить признаком грядущего разворота цены, перемещение линии индикатора в эти области может на самом деле быть признаком общего тренда.
Сильная перекупленность говорит нам о том, что на рынке присутствует сильное давление со стороны покупателей. Сильная перепроданность говорит нам о том, что перевес на стороне продавцов. Так, каким образом стоит использовать индикаторы перекупленности и перепроданности, чтобы лучше понимать, что происходит на рынке?
Прежде всего, трейдерам нужно следить за тем, как долго рынок остается в областях перекупленности или перепроданности, чтобы понимать, находится ли рынок в диапазоне, в слабом или сильном тренде.
➤ Если рынок остается в экстремальных уровнях перекупленности в течение длительного периода, это подтверждает, например, что мы имеем дело с сильным восходящим трендом. Если рынок остается на небольших уровнях перекупленности, скажем, выше 0.5, но ниже 0.7, в течение длительного периода, это предполагает умеренный восходящий тренд. Используя значение по умолчанию в 14 периодов, мы можем сказать, что уровни выше 0.7 указывают на то, что рынок находится в зоне экстремальной перекупленности, а ниже 0.3 – в зоне экстремальной перепроданности.
Одним из способов определения таких возможностей является поиск ситуаций, когда индикатор выходит из областей экстремальной перекупленности или перепроданности. Обратите внимание на дневной график GBP/USD ниже:
Зеленая пунктирная линия на главном ценовом графике – 14-дневная SMA. Она поможет нам определить общее направление тренда. Если цена движется ниже линии SMA, это говорит о нисходящем тренде. Если цена находится выше скользящей средней, это говорит о восходящем тренде. Красными вертикальными линиями отмечены моменты, когда индикатор DeMarker отошел от границ областей перепроданности или перекупленности.
Как только индикатор поднимается выше 0.3, трейдеры могут открывать позиции на покупку, но при условии, что они смогут сделать это, когда индикатор опустится ниже 0.5. Имейте в виду, что вы ищете временные развороты, и вам нужно двигаться быстро, чтобы получить прибыль. Целевым уровнем может стать следующая точка, в которой индикатор при таких условиях пробивает уровень 0.6 вверх.
Естественно, чем шире спектр индикаторов, доступных нам, тем больше у вас возможностей. Хотя в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 есть довольно хороший стандартный набор индикаторов, вы можете получить доступ к более широкому спектру инструментов, скачав MetaTrader Supreme Edition. MTSE – это разработанный профессионалами специально для Admirals плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который предлагает передовой набор торговых функций.
Как настроить индикатор DeMarker
Чем больше число периодов, которые вы используете, тем более сглаженной является кривая индикатора DeMarker, чем меньше – тем более чувствительной будет кривая.
В случае меньшего числа периодов, вам, возможно, стоит установить более высокую границу для перекупленности и более низкую границу для перепроданности. Точно так же в случае большего числа периодов, стоит установить более низкую границу для перекупленности и более высокую для перепроданности.
Хотя индикатор Демарка предоставляет нам довольно много полезной информации о рынке, стоит принимать во внимание дополнительную информацию от еще одного или нескольких индикаторов, чтобы удостовериться в правильности результатов.
Например, вы можете использовать индикатор скользящие средние (МА) для подтверждения направление тренда, чтобы дважды проверить состояние рынка. Индикаторы не всегда анализируют одну и ту же информацию, а разные индикаторы могут по-разному давать оценку рыночным данным.
Заключение
Осциллятор Демаркер – это импульсный осциллятор с парой козырей в рукаве. Вы можете использовать индикатор для подтверждения информации о том, находится ли рынок в состоянии тренда или нет, а также поможет определить направление тренда.
Самой полезной функцией является то, что индикатор также дает нам цифровые значения, оценивающие давление покупателей и продавцов. С помощью этих указателей мы можем использовать индикатор DeMarker для определения потенциальных разворотов цены.
Вместо того, чтобы сразу же переходить к торговле на реальных рынках, лучше протестировать стратегии с осциллятором DeMarker на безрисковом демо-счете, который клиенты Admirals могут открыть бесплатно! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет уже сегодня!
Продолжайте свое обучение
- Индикатор MFI (Индекс облегчения рынка): как с ним торговать
- Уровни Пивот Поинт (Pivot Point) - Индикатор уровней поддержки и сопротивления
- Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel) в трейдинге
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
