算法交易策略终极指南

Jitanchandra Solanki

您是否知道美国股票市场和外汇市场 80% 以上的走势是由基于机器的算法交易或算法交易机器人完成的?

幸运的是,随着技术的重大进步,现在几乎所有主要市场的所有类型的交易者都可以使用算法交易策略 - 包括外汇算法交易和股票市场算法交易 - 这只是这种交易形式越来越受欢迎的原因之一。

在此算法交易策略终极指南中,您将了解可以使用的不同类型的算法交易策略、最好的外汇算法交易策略软件以及如何在不学习一行代码或编程语言的情况下开始使用!

什么是算法交易?

算法交易,也称为“algo 交易”或“黑盒交易”,是一种通过程序化交易指令自动执行订单的交易方法。

我们正在谈论一种金融算法。这些指令是详细说明何时买入和卖出的代码行,可以包括图表分析、波动性分析、价格套利分析或只是简单的趋势跟踪价格变动。

投资银行和大型对冲基金每年花费数百万美元用于专门建立“黑盒交易”模型的交易团队,以试图获得市场优势。 它通常由数学家和工程师团队组成。

算法交易的最大好处之一是它消除了人为错误。管理恐惧或贪婪等情绪是所有交易者面临的最大障碍,算法交易策略根本不存在这个问题。

许多交易者还被算法交易策略可以全天 24 小时维护这一事实所吸引。这只是它们不仅被独立交易者使用,而且被对冲基金、投资银行和大型共同基金使用的原因之一。

虽然现在金融市场上的大多数交易都是使用某种算法交易模型完成的,但担忧仍然存在。重要的是要记住,算法交易并不能保证盈利。

➣ 2010 年 5 月 6 日闪电崩盘期间道琼斯股指暴跌 600 多点,但随后在短短几分钟内恢复的波动,很大程度上归因于高性能和算法交易策略。

交易者可用的最受欢迎的算法交易软件之一是 MetaTrader 4,您可以通过 Admirals 免费下载。您现在可以通过单击以下横幅下载,这将帮助您了解我们稍后将看到的一些示例。

全球首屈一指的多资产平台


最佳算法交易策略软件

市场上提供了许多不同类型的算法交易软件。虽然大多数投资银行会创建自己定制的自动交易策略,但有一个平台被全世界的零售交易者广泛使用。

您可以进行算法交易的平台如下:

所有桌面平台都允许用户开发、测试和应用智能交易系统进行算法和自动交易。

如何下载 MetaTrader 算法交易平台

要开始免费下载 Admirals 提供的 MetaTrader 4 交易平台,只需访问 Admirals MetaTrader 下载页面。

单击下载后,下载将开始,您将获得有关如何在 Windows 上安装平台的说明。下载后,您将需要模拟或真实交易账户的登录凭据。

要开设模拟账户或真实账户,只需在 Admirals 交易室注册即可。进入后,您可以创建您的账户。

5 种算法交易策略

运行中的算法交易策略种类繁多,并且不断创建新的、先进的算法交易策略。然而,核心算法交易策略可以分为以下几类:

➡️ 指数再平衡算法交易策略

大多数养老基金和退休账户通常大量投资于指数基金,这些基金需要定期重新平衡以适应新的基础价格和它追踪的基础证券的市值。这种重新平衡为算法交易者创造了独特的机会,他们利用在基金重新平衡之前进行的预期交易。

这种类型的策略是算法交易者的领域,因为交易是在纳秒内进行的,以获得最好的价格。大多数零售交易平台也不支持这种类型的交易策略,主要面向专门从事此类高频交易的量化交易对冲基金

➡️ 高频套利算法交易策略

套利是指在两个或多个市场之间的价格差异中寻找机会的做法。当同一市场在不同交易所进行交易时,就会发生这种情况。例如,比特币的价格在不同的加密货币交易所之间通常会有所不同。

另一个例子是当 S&P 500 指数股票领先或落后于 S&P 500 指数期货合约时,由于股票和期货合约在不同的交易所交易。S&P 500 指数股票在纽约证券交易所和纳斯达克交易所交易,而 S&P 500 指数期货合约在芝加哥商品交易所 (CME) 交易。

虽然这个概念很简单,但在实践中,只有算法交易机器人可以利用这些价格差异,因为它们可能只发生几秒钟或更少。因此,这种类型的策略主要是为能够获得最佳速度和执行模式的高频交易者设计的。

➡️ 均值回归算法交易策略

均值回归是将市场价格回归到历史平均价格。这种类型的策略通常基于一个数学模型,该模型假设资产的高价或低价是暂时的,并且会在一段时间内回到其平均水平。

均值回归交易策略中广泛使用移动平均线和布林带等技术交易指标。这是因为移动平均线提供了资产的平均历史价格,而布林带使用标准差作为衡量其波动性的指标,有助于识别偏离平均线太远的市场。

这种类型的交易策略可能更适合在日线图、四小时图和一小时图等更高时间框架内进行交易的零售交易者。这些指标可以在大多数交易平台上找到,并且已经被大多数交易者手动使用。当然,在试图对策略进行编码和编程时,专业化的问题就来了。

但是,交易者无需学习如何编写代码即可利用算法交易策略,您将在本文中进一步学习。

➡️ 机器学习人工智能算法交易策略

一种相对较新的算法交易形式是使用机器学习和人工智能 (AI)。大多数算法策略仅与交易者和程序员创建的编程语言中的预定输入一样好。借助机器学习 AI 交易策略,交易机器人会根据有效和无效的内容进行自我更新。

Bridgewater Associates 的著名对冲基金经理 Ray Dalio 管理着世界上最大的对冲基金之一,管理着超过 1600 亿美元的资产。在因错误预测的交易理念差点让他的公司破产后,Dalio 重新评估了他的方法,并转向一种称为 Pure Alpha 基金策略的系统化方法。它主要基于算法,并且是 Dalio 成功的主要贡献者之一。

这家对冲基金现在正试图将这一策略发展成人工智能程序,转向更加基于算法的方法。这是一个开创性的领域,对于大多数零售交易者甚至大多数投资银行来说,在其发展的早期阶段都是遥不可及的。

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➡️ 趋势跟踪动量算法交易策略

这是一种非常流行的算法交易策略,被所有类型的交易者使用,无论大小。这个想法是,如果存在趋势,市场可能会继续朝那个方向发展,直到有迹象表明趋势已经结束。

➤ 这实际上是金融市场走势随时间发生巨大变化的原因之一。如今,价格走势趋向于走得更远、更快,因为许多算法很快就加入了这一运动。

许多零售交易者使用移动平均线等交易指标来帮助确定长期趋势,并使用其他指标来帮助确定超买或超卖情况。 他们可以将自己的策略编码到一个算法交易系统中,然后自动寻找这些条件并根据用户定义的参数进行交易,而不是在那里分析合适的时机,从而节省大量时间。

算法交易者寻求将这些条件编码到自动交易系统中,允许算法在满足预编程条件时自动进行交易,从而节省时间。

此列表代表了一些最常见的算法交易策略类型。不幸的是,对于编程语言知识为零或有限的大多数零售交易者来说,其中许多将难以实施。但是,您始终可以使用其他人创建的专家顾问,我们将在下一节中看到。

如何开始使用算法交易策略

通过专家顾问 (EA) 设置算法交易策略以执行自动交易策略有两种选择,我们将在接下来使用 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台运行。

  1. 第一种方法是打开 MetaEditor 程序创建您自己的 EA,这可以通过在 MT5 平台中单击 F4 来完成。到达此处后,您可以单击“新建”,这将启动 MQL5 向导,然后它将指导您完成如何创建 EA。
  2. 第二种方法是从 MQL5 市场部分下载并安装一个 EA,或者付钱给程序员并与他们一起使用您自己的规则和参数创建您自己的 EA。要开始使用从 MT5 的“专家”部分下载的 EA,只需打开导航器窗口 (Ctrl+N) 并选择“专家顾问”,您将在其中看到您下载的 EA。

在下面的屏幕截图中,我们仅出于示例目的下载了第一个免费 EA。尚未对该 EA 的有效性进行尽职调查。从在 MT5 EA 窗口下载它,它现在出现在 Expert Advisors 下的导航器窗口中。

Admirals 提供的 MetaTrader 5 交易平台的屏幕截图显示了 MQL5 市场 -> 专家选项卡和导航器窗口。

从这里,只需将其拖到 MetaTrader 平台的图表上即可开始使用。您还可以使用平台顶部“查看”菜单中的“Strategy Tester ”功能,并在选定的时间段内测试不同交易品种的策略。这也会让您直观地了解它所进行的交易,如下面的屏幕截图所示:

Admirals 提供的 MetaTrader 5 交易平台屏幕截图显示了 Strategy Tester 可视化演练功能。

我可以与 Admirals 进行此类交易吗?

我们希望我们对外汇和差价合约算法交易的介绍对您有所帮助。如果您正在寻找经纪商开始进行算法交易,请发现选择 Admirals 的优势:

✔️ 从最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 进行交易,适用于 PC、Web、Android 和 iOS 操作系统。

✔️ 访问 MQL4 和 MQL5 市场以查找算法交易机器人并使用免费模拟账户在虚拟环境中测试它们。

✔️ 使用范围广泛的 CFD(差价合约)工具,例如外汇、股票、指数、大宗商品或加密货币的差价合约。

请记住,您可以使用模拟账户免费且无风险地练习所有算法交易策略。立即下载!

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关于 Admirals

Admirals 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

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