Что такое волатильность? [Простыми словами]

Что такое волатильность простыми словами

Цены актива с высокой волатильностью будут сильно отличаться от среднего ценового значения, тогда как цены актива с низкой волатильностью будут ближе к среднему значению.

Активы с высокой волатильностью считаются более рискованными. Однако наличие определенной волатильности выгодно для трейдеров, которые пытаются получить прибыль за счет колебаний цен.

Как правило, волатильность резко возрастает, когда на финансовых рынках происходят фундаментальные изменения. К таковым относятся изменения процентных ставок, выход важных экономических данных, политические решения. Вы можете легко следить за подобными событиями с помощью нашего экономического календаря. 

Хотите узнать больше о торговле и инвестировании, быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас мы проводим бесплатные вебинары. Нажмите на баннер ниже, чтобы принять участие!

Виды волатильности рынка

Давайте посмотрим на разницу между исторической волатильностью и подразумеваемой волатильностью.

Историческая волатильность, иногда называемая статистической или реализованной волатильностью, как следует из названия, измеряет насколько быстро цена двигалась в течение определенного периода времени.

С другой стороны, подразумеваемая волатильность оценивает вероятность будущих изменений цены актива, которую можно использовать для оценки будущей волатильности.

Существует множество способов измерений и индикаторов, которые используются для определения значения исторической или подразумеваемой волатильности. В следующих разделах мы рассмотрим одни из самых известных методов измерения волатильности.

Лучшие индикаторы волатильности

Индикатор волатильности Parabolic SAR 

Индикатор Parabolic SAR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, новатором в области технического анализа для использования на трендовых рынках и поэтому не эффективен на боковых рынках. 

Это значит, что для достижения максимального эффекта необходимо использовать Parabolic SAR в тандеме с индикатором, определяющим тренд.

Как видно на графике GBPUSD выше, индикатор пунктирной линией строит кривые или параболы на вашем графике. Парабола – это кривая, имеющая U-образную форму. 

Тренды могут сохранять свою силу на протяжении длительного периода времени, но, как мы все знаем, они не длятся вечно. Движущая сила, стоящая за ними, в конце концов всегда иссякает. 

Индикатор интуитивно понятен в использовании, его работу можно разделить на 4 пункта: 

1. Пунктирная линия SAR ниже текущей цены указывает на восходящий тренд. 
2. Линия SAR выше текущей цены указывает на нисходящий тренд. 
3. Цена пробивает линию SAR сверху – сигнал на покупку. 
4. Цена пробивает линию SAR снизу – сигнал на продажу. 

Индикатор Standard Deviation 

Стандартное отклонение (Standard Deviation) – это статистическая величина, которая определяет дисперсию определенного показателя (т.е. насколько он изменчив) и часто используется для измерения волатильности. 

Низкое значение Стандартного отклонения означает, что измеренные значения близки друг к другу. С другой стороны, высокое значение указывает на сильную дисперсию между ними. 

➠ Чем больше значение Стандартного отклонения, тем более волатилен рынок. 

Индикатор Standard Deviation по умолчанию доступен на обеих торговых платформах MetaTrader. Его использование для визуализации уровня волатильности конкретной валютной пары широко применяется среди трейдеров. Ниже представлен график GBPUSD с индикатором Стандартного отклонения: 

Если цены выбираются случайным образом из кривой нормального распределения, около 99,7% всех значений будут находиться в пределах трех стандартных отклонений от среднего значения, 95% – в пределах двух стандартных отклонений и 68% – в пределах одного.

Многие трейдеры используют индикатор стандартного отклонения для определения волатильности, поскольку цены большинства активов зачастую следуют принципу нормального распределения.

Важно помнить, что актив с высоким стандартным отклонением будет иметь высокую историческую волатильность.

Глядя на наш график GBPJPY выше, мы видим, что за выбранный период времени был один случай, когда волатильность была значительно выше нормальной.

Чтобы разобраться в том, как правильно применять индикаторы, Admirals предлагает безрисковый демо-счет – идеальный вариант для тестирования стратегий или индикаторов, при этом вы не рискуете собственными средствами. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

Индекс волатильности CBOE Volatility Index 

Индекс волатильности CBOE (VIX), иногда называемый индексом страха, является показателем ожидаемой волатильности на фондовом рынке. Его значение определяется ценами опционов в более широком индексе S&P 500. 

Расчет VIX слишком сложен для его анализа в этой статье, однако если вам интересна данная информация, вы можете найти пошаговые расчеты в журнале «White Paper» CBOE VIX. 

Ниже представлен график, показывающий изменения значения цены VIX с июня 2023 года. 

Значение индекса ниже 12 указывает на низкую волатильность на рынке, тогда как значение индекса выше 20 – на высокий уровень волатильности. Любое значение от 12 до 20 считается нормальным.  

Как мы видим, на протяжении большей части последнего года индекс волатильности находился в пределах нормального диапазона.

Что волатильность значит для трейдеров и инвесторов?

Выше мы упоминали, что высокая волатильность рынка обычно сопряжена с более высоким уровнем риска. Тем не менее, мнения трейдеров и инвесторов о волатильности будут различаться в зависимости от того, к какому типу трейдеров они относятся и их склонности к риску. 

Например, более традиционный инвестор, который планирует приобрести акции компании и держать их в течение длительного периода времени, скорее всего, будет избегать активов, связанных с высоким уровнем волатильности. 

Такой инвестор хочет приобрести ценную бумагу и просто ждать, надеясь, что она будет постепенно расти в цене. Следовательно, повышенная волатильность и связанный с этим риск будет ему неприемлем.  

С другой стороны, многие краткосрочные трейдеры, такие как скальперы, процветают за счет высокой волатильности. Этот тип трейдеров старается получить прибыль как от роста, так и от падения цен на финансовые инструменты. Для активных трейдеров, которые могут чрезвычайно быстро реагировать на колебания цен, происходящие за считанные секунды, волатильность представляет собой большие возможности. 

Для них принятие более высокого риска означает потенциальную возможность для получения прибыли, которую дает им волатильность. Однако, в отличие от долгосрочных инвесторов, такой стиль торговли требует от трейдера частого и более длительного присутствия в торговом терминале. 

Если вы выбираете торговать на рынке в периоды высокой волатильности, чрезвычайно важно помнить об управлении рисками, например, не забывать выставлять тейк-профит и стоп-лосс.

Если вы хотите начать торговать на Форекс, вместе с Admirals вы можете торговать инструментами Форекс и CFD уже сегодня! Вы получите доступ к последним обновлениям рынка и инструментам технического анализа абсолютно бесплатно! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть счет! 

Популярные вопросы о волатильности

Продолжайте свое обучение

• Исламский счет на Форекс. Трейдинг в исламе – харам или нет?
• Что такое маржа в трейдинге? Все о маржинальной торговле
• Инвестиции для «чайников»: как правильно инвестировать деньги
• Топ-15 самых дорогих валют в мире [Рейтинг]

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.