如何成为Keltner通道的专家

一月 21, 2021 02:21 UTC

您会发现许多流行的交易策略都围绕着动态通道MT4指标,例如Keltner通道。

动态波段(也称为通道)是这些动态交易指标的一个很好的例子。

关键思想很简单。更好的是,它是有效的。

什么是Keltner通道?

Keltner通道指标以Chester W. Keltner的名字命名,是一个基于波动率的通道,衡量相对于移动平均线区间的低点和高点的价格变动。

Chester Keltner是一名大宗商品交易者,并且在1960年代率先提出了这一理论。

波动率通道对波段的定位方式使其也可以用作任何资产(例如,外汇货币对或股票)的波动率度量。

Keltner通道与布林带的工作方式相似,买卖信号相似。与后者的主要区别在于,Keltner通道频带是指数移动平均线和平均真实范围(ATR)指标的组合。

因此,这个通道比布林带更不容易出现误算。

📌越过上波段或移动平均线可以看作是连续信号。此外,中间线和移动平均线都是建立我们的止损线的强力候选者。

总结而言,Keltner 通道背后的理论是:

1️⃣ 我们必须在离市场平均价格一定距离的地方标记波段。

2️⃣ 两个波段之间的距离足够远,足以代表市场的重大波动。

3️⃣ 如果市场在这些区间内波动,我们很有可能看到价格沿着这个方向继续上涨。

这些变化往往是围绕着在哪里放置波段的规格。基本计算如下:

🔸中线:20天指数移动平均线。

🔸上通道线:20天EMA + (2 x ATR(10))

🔸下通道线:20天EMA + (2 x ATR(10))

我们必须牢记,价格在很多时候都停留在Keltner通道上下限之间的区域中。相反,如果这些价格超过既定的限制,它们将获得向上或向下的力量。

该指标有两种解释。在本文中,我们将重点关注通道上下限的突破,因为这些价格将继续沿突破所指示的方向发展。

⏩上升通道将表明我们处于上升趋势

⏩下降的通道将告诉我们,我们正面临下降趋势

⏩平坦的通道将告诉我们市场处于横向阶段或没有明确的趋势。

在本文中,我们将了解Keltner通道的工作方式以及如何在MetaTrader 4中使用它们。如果还没有,请单击以下横幅免费下载:

Keltner通道指标的优点

与布林带相比,Keltner通道具有许多优势:

✔ATR的使用会产生更平稳的移动,我们将避免可能影响我们策略的突然移动。

✔可靠且易于解释

✔指标鲜为人知,这使其更加可靠,因此强烈建议使用它。如果该指标被许多交易者使用,则市场可能会受到影响。

另一方面,阅读Keltner波段非常直观,所以不必有第六感来理解他们是如何工作的。

通过Keltner通道进行外汇交易

我们可以将交易者分为两大类:

  • 趋势追随者
  • 逆势

基本上,他们都想知道市场是处于某个范围内还是正在进入趋势。价格一般:

  • 将打破并形成趋势
  • 突破将失败,并从到达的位置反弹

这意味着可以使用Keltner通道指标轻松查看水平,从而提供良好的交易机会。因此,指标显示三个通道线 - 上,下和中。上下线帮助我们观察潜在的突破,而中心线充当中点。

下载Keltner通道MT4和MT5

MetaTrader 4包含多种内置指标,但这只是冰山一角。

您可以使用大量自定义指标,这些指标是由庞大的MetaTrader 4(MT4)社区中的用户开发的。

Admiral Keltner通道MT4指标是标准的现有Keltner指标的改进版本。还有Admiral Keltner通道MT5指标。

下次重新启动MetaTrader 4时,下载的Keltner通道MT4将出现在指标列表中。

Admiral Keltner通道的最佳设置

来源:Admiral Keltner指标,Admiral Markets至尊版

这些是Keltner通道的默认设置。典型的移动平均线是EMA(指数移动平均线),其余的可用设置是区别Admiral Keltner通道与市场上其他Keltner波段指标的地方。

对于大多数波动区间策略,您应该使用表示平均真实范围(ATR)的公式。同样,中心线是20个周期的指数移动平均值,许多Keltner指标未能显示该平均值。

EMA周期可以设置为您需要的任何范围。对于日内交易,通常典型的是15到40个周期的EMA。

可以根据您所交易的市场来调整multiple。2.0是一种常见设置,您可能会发现1.6或2.4为您提供操作所在市场的更好信息。

🅾️请记住,multiple越高,通道将越宽,反之亦然。同样,multiple越低,通道越低。

Admiral Keltner通道 - 基础知识

突破策略以非常简单的方式使用不稳定的通道。交易信号为:

▶️买入突破上波动通道

▶️卖出突破低波动通道

中间带用于止损。目标收益由可以设置为H1或D1时间框架的标准枢轴点定义。突破通常在M15临时市场上进行。

下图显示了基于在Admiral Keltner指标上方或下方关闭的蜡烛的可能进入。

由于可能会出现错误的中断,因此最好的选择是将突破与其他过滤器结合使用,例如:

(我们建议访问链接以了解其操作和应用)。

资料来源:EURUSD,图表H1。Admiral Markets,Admiral Pivot(D1)。数据范围:2020年4月16日至2020年5月4日。采用2020年5月4日。请注意,过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

为了使我们的交易条件更加有利,我们将使用大于30分钟的时间框架,否则错误信号的数量将会增加,从而对我们的操作产生负面影响。

Keltner通道 - ADX交易策略

Keltner通道指标在开仓方面非常有效,但是即使如此,我们仍将依靠ADX指标来查看本文的第一个策略,该策略的特征在于显示趋势的强度。

ADX(平均趋向指标)是一种趋势技术交易指标,在0到100之间波动,其价值基于真实的波动范围。

其主要目的是获取有关当前市场趋势强度的信息,并确定其是否处于趋势或区间状态。

当将此指标应用于图表时,我们可以看到三行:

  1. 线+DI (正方向指标),存在看涨走势。
  2. 线-DI (负方向指标),存在看跌走势。
  3. ADX线:衡量趋势的强度。
  • 只要+ DI线在-DI线上方,就会有上升趋势。
  • 以同样的方式,当-DI高于+ DI时,存在下降趋势。
  • 当+ DI 过度到-DI从下至上交叉时,将发出买入信号。
  • 卖出信号来自-DI过度到+ DI的自下而上的交叉。

☑️ 突破Keltner通道的上限

◈进入信号(买入)

在此示例中,我们将等待某个蜡烛的收盘价高于Keltner通道的上限。稍后,我们将依靠ADX确认该进入信号。

资料来源:EUR/USD,图表H1。Admiral Markets,Admiral Pivot(D1)。数据范围:2020年4月30日至2020年5月4日。摄于2020年5月4日。请注意,过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

在2020年4月30日,我们看到蜡烛的收盘价如何高于通道的上限。同样,如果我们依靠辅助ADX指标,则进入信号将得到确认,因为+ DI线在向上方向上与–DI线交叉。

在几分钟内,ADX线增加其值,因此确认了上升趋势的强度。

◈退出信号:带中心线的回调+ ADX卖出信号

此选项是那些保守的交易者最常使用的选项。让我们等待价格触及Keltner MT4通道的中心线。

如图所示,它不仅触及所说的线,而且ADX指标也产生相反的卖出信号(-DI向上切至+ DI)。

☑️ 突破Keltner通道的下限

进入信号(卖出)

在此示例中,我们将等待某个蜡烛的收盘价低于Keltner通道的下限。稍后,我们将依靠ADX确认此进入信号。

资料来源:EUR/USD,图表H1。Admiral Markets,Admiral Pivot(D1)。数据范围:2020年4月14日至2020年4月17日。采用2020年5月4日。请注意,过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

在4月14日,我们看到看跌蜡烛的收盘价如何低于Keltner 通道的下限。同样,如果我们依靠辅助ADX指标,则将确认进入信号,因为-DI线在向上方向与+ DI交叉。

在几分钟内,ADX线的值增加,因此确认了下降趋势的强度。

退出信号1:以Keltner通道中心线拉回

使用此选项,我们将等待价格接近通道的中心线。

此时,我们将关闭订单。正如我们在第一个近似中所看到的,通道线充当阻力,导致价格随后下跌。

退出信号2:ADX上的买入信号

通过此选项,我们将等待ADX生成买入信号,即+ DI线向上切至-DI线。

退出信号3:蜡烛的主体切开通道的中心线。

比以前针对更具经验的交易者的风险更高的选择(我们建议您先尝试没有风险的模拟账户)。在这种情况下,我们等待看涨蜡烛的主体切开Keltner通道的中心线。

开设模拟账户

Keltner - Williams交易策略

Keltner通道指标在开仓方面非常有效,但在平仓方面却不那么有效,因此,除了ADX指标之外,我们的策略还有有效的震荡指标,例如威廉姆斯百分比范围,我们将在继续讨论。

技术指标“威廉姆斯百分比范围”(Williams Percent Range, %R)是动态指标,用于确定超买或超卖状态。

必须考虑以下水平:

◉介于 -80% 和 -100%之间:市场超卖。 

◉介于0% 和 -20%之间的水平:市场超买。

请注意,过去的表现并非未来结果的可靠指标

在我们的Keltner - Williams交易策略中,我们将看到如何使用该指标来关闭订单,我们将等待价格分别离开超买或超卖区域。

☑️ Keltner通道MT4的顶线突破

在此示例中,我们将等待某个蜡烛的收盘价高于通道的上线。

在5月1日,我们看到蜡烛的收盘价如何高于Keltner通道的上线。让我们查看是否可以通过使用威廉姆斯指标关闭订单或等待价格达到接近通道中心线的水平来获得更好的结果,如前面的示例所示。

资料来源:EUR/USD,图表H1。Admiral Markets,Admiral Pivot(D1)。数据范围:2020年4月30日至2020年5月4日。摄于2020年5月4日。请注意,过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

请注意,过去的表现并非未来结果的可靠指标

  • Williams退出信号:

在结束操作时,我们将等待超买区域的疲软以及上升趋势的相应变化。价格达到指标的-20水平后,我们将关闭订单。如果我们仔细观察,该信号与看涨蜡烛的绝对最大值一致。

在此示例中,我们之所以受到青睐,是因为如果我们等待价格达到接近通道中心线的水平,则收益会低得多。

Keltner通道 - 超短线交易策略

现在,让我们用Keltner通道分析先进的外汇超短线策略,然后在1分钟的时间框架内进行追踪。

该策略适用于极端的超短线交易者和那些在极短的时间内享受日内波动快感的交易者,但它带来更大的风险。

指标:

  • Admiral Keltner (22,10,1.0)
  • 445 EMA设置为关闭 (红色)
  • EMA 89设置为关闭 (绿色)
  • MACD(5,34,5)和MACD (25,170,25)

买入操作:

  • 绿色EMA高于红色EMA;
  • 线0上方的两个MACD (直方图指向上方);
  • 蜡烛应接触或非常接近绿色或红色EMA,然后反弹;
  • 价格应收于Keltner通道上方

资料来源:EUR/JPY图表M1, Admiral Markets。请记住,过去的表现不是未来表现的可靠指标。

卖出操作:

  • 绿色EMA低于红色EMA;
  • 两条MACD均位于0线以下(直方图指向下方);
  • 蜡烛需要接触或非常接近绿色或红色EMA,然后反弹;
  • 价格应收于Keltner通道下方。

资料来源:AUD/USD,图表M1。Admiral Markets至尊版。请记住,过去的表现不是未来表现的可靠指标。

使用Keltner通道的提示

  1. 使用支撑或确认指标,以免出现错误信号。
  2. 使用领先指标和滞后指标
  3. 无论发生什么,它们都必须匹配。
  4. 布林带以外,请勿将Keltner通道与其他波动突破指标一起使用
  5. 布林带与Admiral Keltner的突破策略是另一个不错的策略。
  6. 为此,请在模拟交易账户上尝试最适合您的组合。

一旦您熟悉了Keltner MT4指标和市场,就可以转到真实账户。

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