Своп Форекс: что это, как рассчитывается, стратегии торговли
Возможно, одним из самых непонятных терминов в торговле на рынке Форекс является «своп» (swap), также известный как валютный своп или Форекс своп. Каждому трейдеру важно знать, как работает своп в торговле, поскольку он может как увеличить, так и уменьшить размер вашей потенциальной прибыли.
Вы должны понимать от чего зависит размер свопа Форекс и то, как swap рассчитывается. Таким образом вы сможете создать свою торговую стратегию и стратегию управление капиталом, которая будет учитывать все издержки вашей торговли.
Содержание
- Своп это…?
- Когда и как начисляется своп на Форекс?
- Своп Форекс: как рассчитать размер swap?
- Своп в трейдинге: MetaTrader 5
- Валютный своп в краткосрочной и долгосрочной торговле
- Торговый счет Swap-Free (бессвоповый)
- Ролловер фьючерсов: исключение из правил
- Своп: пример торговой стартегии
- Популярные вопросы о своп
Своп это…?
| Своп (swap) – это комиссия, начисляемая за перенос открытых позиций через ночь на следующий торговый день (ролловер) на рынке Форекс. |
Аналогичным образом своп также взимается при торговле контрактами на разницу (CFD). Комиссия применяется к номинальной стоимости торговой позиции.
В зависимости от значения свопа и позиции, своп может быть как отрицательным, так и положительным. Другими словами, вам либо придется заплатить комиссию, либо вам заплатят комиссию за удержание открытой позиции ночью.
➨ Своп взимается при торговле с использованием кредитного плеча. Так происходит потому, что когда вы открываете позицию с кредитным плечом, вы, по сути, занимаете средства для открытия позиции у своего брокера.
Например, на рынке Форекс каждый раз, когда вы открываете позицию, вы фактически совершаете две сделки: покупаете одну и продаете другую валюту в валютной паре. Чтобы продать одну из валют, вы по сути занимаете эту сумму для совершения продажи, соответственно, вам необходимо заплатить проценты по заемной сумме. Однако при этом валюта, которую вы покупаете, будет приносить вам проценты.
Если базовая процентная ставка по купленной валюте выше, чем по валюте, которую вы продаете, возможно, вы заработаете на разнице ставок за перенос открытой позиции на следующий день. Однако учитывая наценку брокера, вполне вероятно, что независимо от направления открытой позиции (покупка или продажа) вам придется заплатить комиссию.
Таким образом, значение swap зависит от рынка и инструмента, которым вы торгуете. Например, своп по одинаковым позициям по EUR/USD и USD/CAD будет различаться.
Значение свопа варьируется в зависимости от:
- Онлайн-брокера
- Типа позиции: покупка или продажа
- Инструмента
- Количества дней, в течение которых позиция остается открытой
- Номинальной стоимости позиции
Хотите узнать о других торговых концепциях и финансовых рынках в целом? Приходите на наши бесплатные вебинарыс по трейдингу. Нажмите на баннер ниже, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарамми и зарегистрироваться на них уже сегодня:
Когда и как начисляется своп на Форекс?
Точный момент, когда своп начисляется/списывается с вашего торгового счета, зависит от вашего брокера. У большинства брокеров он взимается чаще всего в промежутке с 23:00 до 00:00 по времени сервера.
➤ Не все знают, что иногда своп взимается за сохранение открытой позиции в выходные дни, даже если вы не удерживали ее в субботу и воскресенье. Такая комиссия называется тройным свопом. Поскольку рынки закрыты в выходные дни, для компенсации этого и был придуман тройной своп, которой начисляется либо по пятницам, либо по средам, в зависимости от конкретного рынка.
Другими словами, если вы удерживаете свою позицию ночью в день, когда применяется тройной своп, по вашей сделке будет начислена сумма, в три раза превышающая обычный своп.
Чтобы узнать, когда именно ваш брокер взимает своп, лучше либо проверить спецификации контракта для инструмента, которым вы торгуете, либо обратиться к своему брокеру напрямую.
Своп Форекс: как рассчитать размер swap?
Размер свопа варьируется от брокера к брокеру. Вы можете узнать размер swap на странице спецификации контракта для инструмента, которым вы торгуете.
В спецификации контрактов Admirals размер своп указывается в пунктах, поэтому для рассчета свопа нужно также знать стоимость одного пункта для инструмента.
| Стоимость пункта по позиции в примере составляет 10,01 евро. Если мы умножим его на -0.969, мы получим значение свопа по длинной позиции (покупка) в размере -9,69 евро, а если умножим на 0.334 – значение свопа 3,34 евро по короткой позиции (продажа). |
Иногда брокер может показывать значение свопа в виде дневного или годового процента, в этом случае вам нужно будет рассчитать сумму свопа на основе номинальной стоимости вашей позиции. Если оно показано в виде годового процента, вам нужно будет рассчитать процентное значение вашей номинальной позиции, а затем разделить на 365, чтобы получить дневной swap.
➤ Как мы уже отмечали, размер свопа зависит от того, каким финансовым инструментом вы торгуете. Swap также может быть положительным или отрицательным в зависимости от позиции, которую вы открываете. В приведенном выше примере вы, наверное, заметили, что при открытии позиции на покупку с трейдера будет взиматься плата за удержание позиции на ночь, а при открытии позиции на продажу на его счет будет начисляться своп.
Значение свопа Форекс во многом зависит от базовых процентных ставок по валютам, входящим в состав пары, которой вы торгуете. Значение свопа также включает плату за хранение. Если издержки за хранение актива высоки (например, в случае с сырьевыми товарами), свопы обычно принимают отрицательное значение как для длинных, так и для коротких позиций.
Своп в трейдинге: MetaTrader 5
Вы можете проверить значения свопа в своей торговой платформе MetaTrader. Как в платформе MetaTrader 4 (MT4), так и в MetaTrader 5 (MT5) вы можете увидеть своп по открытой позиции в столбце «Своп» во вкладке «Торговля», как показано на изображении ниже.
Своп также можно увидеть перед открытием позиции, щелкнув правой кнопкой мыши по инструменту, которым вы планируете торговать, в окне «Обзор рынка». В раскрывшемся меню нажмите «Спецификация» и вы увидите диалоговое окно с информацией об инструменте, включая значения свопа.
Скачать платформу MetaTrader 5 можно совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!
Валютный своп в краткосрочной и долгосрочной торговле
Своп может повлиять на прибыльность ваших сделок. На результаты краткосрочных трейдеров своп повлияет лишь немного, а в случае с дейтрейдерами не повлияет вообще.
Однако долгосрочным трейдерам необходимо уделять свопам больше внимания. Чем дольше позиция остается открытой, тем большее влияние на ваш баланс будет оказывать своп, поскольку его сумма увеличивается каждый день.
Если вы являетесь долгосрочным трейдером, работающим с большими объемами ордеров, возможно, в ваших интересах избегать свопа Форекс. Это можно сделать, торгуя без кредитного плеча, или используя бессвоповый торговый счет.
Торговый счет Swap-Free (бессвоповый)
Существуют ли бессвоповые, или swap-free, счета? Да, конечно. На исламских торговых счетах своп отсутствует.
Согласно исламскому вероисповеданию, кредиторам не разрешается взимать проценты. На исламских торговых счетах могут применяться другие торговые комиссии, такие как еженедельная комиссия, взимаемая в начале транзакции, а иногда дополнительные комиссии могут вообще отсутствовать.
Admirals также предлагает исламские аккаунты, подробнее о них можно прочитать здесь!
Ролловер фьючерсов: исключение из правил
На фьючерсных рынках своп не взимается. То есть, вы можете торговать фьючерсами на индексы, такие как FTSE 100 или DAX 30, и вам не нужно платить комиссию своп после ролловера.
В конце срока действия фьючерсного контракта некоторые онлайн-брокеры предлагают «перенести» ваш текущий контракт на следующий фьючерсный контракт. Это позволяет вам торговать без выплаты свопа и продлевать свою позицию на срок до года.
Этот способ пролонгации фьючерсного контракта не лишен риска. Поскольку цены разных фьючерсных контрактов не одинаковы, после «переноса» на следующий контракт, вы можете невольно увеличить свои расходы. Необходимо уточнить стоимость контракта, прежде чем принимать решение о переносе.
Своп: пример торговой стартегии
Самой популярной стратегией является Carry Trade, но не каждый начинающий трейдер знает значение, что это.
Carry Trade (кэрри-трейд) – это торговая стратегия на свопах. Особенно популярной кэрри-трейд была до финансового кризиса 2008-го года, когда ставки в ряде стран выросли до многолетних уровней, в то время как в других странах они оставались близки к нулевым.
Возможность заработать на разнице ставок в двух странах привлекает многих, и на рынок приходит огромное количество участников, которые, например, берут кредит в японских иенах и инвестируют в австралийские или новозеландские доллары.
Рост спроса, конечно же, приведет к росту курса NZD/JPY. Через год, например, пришло время платить по кредиту и получать доход по депозиту. Сняв новозеландские доллары с депозита для закрытия кредита, их снова надо обменять на японские иены. Таким образом, вы отдаете киви, забираете иены и зарабатываете на разнице в ставках, а в самом конце этой замысловатой операции возвращаете кредит в японских иенах, получая при этом значительный профит!
Собственно, когда мы покупаем одну валюту против другой на заемные деньги (а маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом и предполагает, что деньги заемные), мы делаем то же самое. Только операция эта происходит на одном счете, на нашем брокерском счете и никаких кредитов в банках Японии и депозитов в банках Новой Зеландии мы не берем.
Риск этой стратегии заключается в том, что неожиданное движение рынка против вашей позиции может свести на нет всю прибыль, полученную за счет свопа.
Вы можете торговать без риска на демо-счете. Вместо того, чтобы работать на реальных рынках и подвергать свои средства риску, вы можете избежать его, практикуясь в трейдинге и торговле по стратегии Carry Trade, пока не будете готовы перейти на реальный счет. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет сегодня!
Популярные вопросы о своп
Что означает отрицательный своп?
Отрицательный своп списывается со счета трейдера за перенос открытой позиции на следующий торговый день. Значение своп в большой степени зависит от базовой процентной ставки валют, входящих в валютную пару: своп примет отрицательное значение, если ставка валюту, которую вы покупаете, ниже ставки второй валюты в паре.
Когда начисляется своп?
Своп начисляется за каждый день удержания открытой позиции и у большинства брокеров это происходит, как правило, в промежутке с 23:00 до 00:00 по времени сервера в торговой платформе.
Продолжайте свое обучение
- Валютный рынок: что это и как работает торговля на Форекс? [2022]
- Что такое волатильность и как ей воспользоваться в трейдинге?
- Что такое Стоп Лосс в Форекс трейдинге
Ссылки
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
- Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
- С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок.
- Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе.
- Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.
