Теория волн Эллиотта | Лучший индикатор волнового анализа

В данной статье мы подробно расскажем о теории волн Эллиотта, о лучшем индикаторе для волнового анализа и о том, как вы можете реализовать эту теорию в своей торговой стратегии.

В чем заключается волновая теория Эллиота?

В начале 1920-х годов человек по имени Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что фондовые рынки на самом деле двигаются не хаотично, а торгуются повторяющимися циклами. Волны Эллиотта доказали, что рыночные циклы напрямую зависят от преобладающего в определенный момент времени психологического состояния и реакции инвесторов на внешние факторы.

Вскоре после этого Эллиот обнаружил, что массовые реакции всегда проявлялись в одних и тех же повторяющихся моделях (паттернах); он назвал эти модели «волнами».

Теория Эллиотта частично основана на более ранней концепции Чарльза Доу (одного из создателей индекса Dow Jones), с той разницей, что Эллиотт обнаружил фрактальную природу рынка.

➛ Что такое фрактал?

Фрактал – это бесконечный узор, повторяющийся снова и снова, воспроизводящий себя в разных масштабах. Эллиотт, обнаружив эти закономерные узоры (или волны) на рынке, разработал способ прогнозирования самого рынка.

Теория волн Эллиотта в деталях

Теория Эллиотта включает в себя то, что он назвал «волнами», и каждая волна является частью фрактала. Например, «Импульсная волна» (обычно образовывается из основного/популярного тренда) всегда состоит из пяти других волн в пределах своего паттерна; каждая волна в этом паттерне также содержит внутри себя еще пять волн, повторяя этот паттерн бесконечно.

В рамках темы финансовых рынков и движения цен на этих рынках, нужно понимать, что на каждое действие всегда приходится противоположная реакция.

➛ Например, если цена на золото вырастет, вы увидите, что большее, чем обычно, число людей продают золото. Однако если цена на золото снизится, вы увидите, что количество людей, которые покупают золото, выросло.

Такие уравновешивающие силы Эллиот разделял на тренды (также известных как импульсные волны) и коррекции (также известных как коррекционные волны). 

Тренды указывают на основное направление цен, тогда как коррекции уравновешивают тренд или работают против него.

Каждое действие и реакция имеют свое место во фрактале, на основе которых Эллиотт определить классификацию волны, дополнительно подтверждая и доказывая неизменность повторяющихся волн.

Если вы начинающий трейдер и хотите  изучить все тонкости трейдинга, наши вебинары – отличное место для этого. Нажмите на баннер ниже, чтобы присоединиться к одному из наших бесплатных вебинаров:

Типы Волн Эллиотта

По словам Эллиотта, рынки движутся по следующей схеме:

• Бычий цикл: образован пятью волнами (1, 2, 3, 4 и 5).
• Медвежий цикл: образован тремя волнами (a, b и c).

Каждая волна состоит из импульсных волн и коррекционных волн. Как упоминалось ранее, импульсные волны – это те, которые идут в направлении тренда, а коррекционные волны – это те, что идут против тренда.

В бычьей фазе присутствуют три импульсные волны (1, 3 и 5) и две коррекционные волны (2 и 4).

• Волна 2 составляет не более 100% от волны 1.
• Волна 3 не может быть самой короткой.
• Волна 4 не может перекрываться волной 1.

За завершением пятой волны следует медвежья фаза с еще тремя волнами (a, b, c)

• a и c – медвежьи импульсные волны.
• b – бычья коррекционная волна.

Чтобы разобраться в волновой теории на наглядных примерах, рекомендуем посмотреть наше видео:

Как идентифицировать волны Эллиотта

Давайте рассмотрим, как идентифицировать каждую волну Эллиотта на торговом графике. Кроме того, очень важно понимать, что стоит за каждым движением цены, почему оно происходит.

Если вы хотите проверить теорию волн Эллиотта самостоятельно и попрактиковаться в определении волн, вы можете скачать торговую платформу MetaTrader 5 бесплатно, нажав на баннер ниже.

Осциллятор волны Эллиота Форекс (Elliott Wave Oscillator)

Обнаружив, что цена движется в соответствии с определенной повторяющейся моделью, Эллиотт также выяснил, что в некоторых случаях движение может ввести трейдера в заблуждение, и в итоге будет непонятно, сформировалась новая волна или нет. Эту проблему финансист решил с помощью собственного индикатора, который носит название волнового осциллятора Эллиотта (англ. Elliott Wave Oscillator, EWO). 

➛ Благодаря волновому осциллятору Эллиотта трейдер имеет возможность увидеть, где заканчивается одна волна и начинается другая. 

Этот замечательный индикатор также известен как «осциллятор 5/34», поскольку представляет собой разность между простыми скользящими средними с периодами 5 и 34. Лучшее применение EWO – поиск третьей волны, которую он определяет практически безошибочно. Это отличный волновой индикатор, имеющий высокую степень корреляции с волнами Эллиотта, позволяет отфильтровать движения, которые кажутся волнами, но не являются ими.

Как интерпретировать индикатор волн Эллиота 

При правильном применении EWO на графике он будет выглядеть как гистограмма с положительной и отрицательной областями. 

При формировании новой волны, как правило, происходит между ценой и индикатором наблюдается дивергенция. Основное правило гласит: первая волна всегда начинается после смены текущего тренда, а вторая будет представлена в виде отката в сторону этого (уже смененного) тренда. 

Важно отметить, что во время второй волны цена не устанавливает новых минимумов или максимумов, однако обычно достигает процентного уровня Фибоначчи от первой волны. Данное движение очень четко демонстрируется с помощью индикатора волн Эллиотта на Форекс: 2-я и 4-я волны всегда являются коррекционными. 

Еще одно важное правило: волны коррекции хорошо сочетаются с уровнями Фибоначчи. После отката на второй волне, сменившей первую, начинается новое, более сильное движение. Это 3-я волна, и обнаружить ее также нетрудно.

Рынок сформирует новый минимум или максимум (в зависимости от общего направления тренда). С точки зрения уровней Фибоначчи данная волна представляет собой от 100% до 173,6% от размера первой волны. 

Обратите внимание: индикатор волн Эллиотта не дает сигналов на выход из рынка. На 5-й волне цена, как правило, снова формирует максимум или минимум, однако волновой индикатор отобразит то же, что и в случае с 3-й волной: расхождение между осциллятором и ценой. 

Как комбинировать индикатор Волны Эллиота с другими индикаторами? 

Волновой анализ Эллиота является важным индикатором не только в анализе Форекс, но и в торговле акциями. Однако он не дает точных сигналов для входа и выхода из сделок. По этой причине рекомендуется использовать Elliott Wave Oscillator в сочетании с другими индикаторами, которые можно использовать для определения точек входа и выхода из сделок. Следовательно, волны Эллиотта следует использовать для подтверждения, а не для идентификации.

Индикаторы, которые можно комбинировать с волнами Эллиота:

• MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных индикаторов для начинающих трейдеров. Он вполне хорошо сочетается с волнами Эллиотта.
• Еще один замечательный и простой индикатор, который хорошо работает с волнами Эллиота, – это индекс относительной силы (RSI). Комбинируя эти индикаторы, вы можете предсказать, насколько сильными могут быть будущие движения.

Чтобы получить доступ к более широкому набору инструментов, скачайте плагин MetaTrader Supreme Edition. Он включает в себя также множество популярных индикаторов и дополнений для платформы MetaTrader 5 и 4. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать плагин MetaTrader Supreme Edition.

Популярные вопросы о теории волн Эллиотта

Продолжите свое обучение

• Как торговать с индикатором Accelerator Oscillator
• Как пользоваться Awesome Oscillator: стратегия трейдинга
• Индикатор Aroon - Ваш помощник на Форекс

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.